Сравнение VBLLX с COIN
VBLLX (Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares) is Total Bond Market fund managed by Vanguard, while COIN (Coinbase Global, Inc.) is a stock. Over the past 5 years, VBLLX returned -3.82%/yr vs -7.74%/yr for COIN. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности VBLLX и COIN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBLLX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у COIN с доходностью -33.62%.
VBLLX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 1.88%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 0.29%
- 1 год
- 4.63%
- 3 года*
- 1.68%
- 5 лет*
- -3.82%
- 10 лет*
- 0.77%
COIN
- 1 день
- -5.10%
- 1 месяц
- -18.86%
- С начала года
- -33.62%
- 6 месяцев
- -37.38%
- 1 год
- -56.47%
- 3 года*
- 34.66%
- 5 лет*
- -7.74%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBLLX и COIN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
VBLLX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 0.46% | 6.60% | -4.12% | 7.13% | -27.20% | 6.75% |
COIN Coinbase Global, Inc. | -33.62% | -8.92% | 42.77% | 391.44% | -85.98% | -33.76% |
Correlation
The correlation between VBLLX and COIN is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 апр. 2021 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBLLX vs. COIN — Ранг доходности на риск
VBLLX
COIN
Сравнение VBLLX c COIN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) и Coinbase Global, Inc. (COIN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VBLLX | COIN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.50 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 0.86 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.90 | -0.85 | +1.75 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.22 | -1.34 | +3.56 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VBLLX и COIN
Максимальная просадка VBLLX за все время составила -38.42%, что меньше максимальной просадки COIN в -91.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLLX и COIN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBLLX | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.42% | -91.46% | +53.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.98% | -66.39% | +60.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.90% | -66.39% | +51.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.29% | -90.90% | +54.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.42% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.51% | -64.24% | +39.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.24% | -52.64% | +43.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 42.26% | -39.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLLX и COIN
Текущая волатильность для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBLLX) составляет 2.07%, в то время как у Coinbase Global, Inc. (COIN) волатильность равна 18.58%. Это указывает на то, что VBLLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COIN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBLLX | COIN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 18.58% | -16.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.87% | 52.05% | -46.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.10% | 68.57% | -60.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.86% | 86.02% | -73.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.59% | 85.36% | -73.77% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLLX и COIN
Дивидендная доходность VBLLX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.77%, тогда как COIN не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
COIN Coinbase Global, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VBLLX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 4.77% | 4.66% | 4.64% | 3.75% | 4.16% | 2.89% | 5.84% | 3.62% | 3.82% | 3.69% | 4.19% | 4.98% |
Часто задаваемые вопросы
VBLLX and COIN have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
COIN has higher volatility (18.58%) compared to VBLLX (2.07%). In terms of maximum drawdown, VBLLX dropped -38.42% vs COIN's -91.46%.
VBLLX currently has the higher Sharpe Ratio (0.66 vs -0.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBLLX и COIN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор