Сравнение VBLAX с VTBNX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX).
VBLAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 7 февр. 2019 г.. VTBNX управляется Vanguard.
Доходность
Сравнение доходности VBLAX и VTBNX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBLAX и VTBNX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | -0.96% | 6.57% | -4.14% | 7.55% | -27.22% | -3.36% | 15.75% | 16.45% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | -0.39% | 7.18% | 1.32% | 5.68% | -13.12% | -1.82% | 7.39% | 7.71% |
Доходность по периодам
С начала года, VBLAX показывает доходность -0.96%, что значительно ниже, чем у VTBNX с доходностью -0.39%.
VBLAX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -3.26%
- С начала года
- -0.96%
- 6 месяцев
- -1.49%
- 1 год
- 1.14%
- 3 года*
- 0.80%
- 5 лет*
- -3.19%
- 10 лет*
- —
VTBNX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.65%
- С начала года
- -0.39%
- 6 месяцев
- 0.40%
- 1 год
- 3.62%
- 3 года*
- 3.47%
- 5 лет*
- 0.19%
- 10 лет*
- 1.58%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBLAX и VTBNX
VBLAX берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTBNX в 0.02%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBLAX vs. VTBNX — Ранг доходности на риск
VBLAX
VTBNX
Сравнение VBLAX c VTBNX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) и Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBLAX | VTBNX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.19 | 0.90 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.30 | -0.98 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.16 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.41 | 1.65 | -1.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.99 | 4.63 | -3.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBLAX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 | 0.90 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.25 | 0.03 | -0.28 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.32 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.03 | 0.37 | -0.33 |
Корреляция
Корреляция между VBLAX и VTBNX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBLAX и VTBNX
Дивидендная доходность VBLAX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности VTBNX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBLAX Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares | 4.33% | 4.64% | 4.61% | 4.08% | 4.13% | 2.62% | 5.39% | 3.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTBNX Vanguard Total Bond Market II Index Fund | 3.68% | 3.95% | 3.77% | 3.13% | 2.54% | 1.82% | 3.12% | 2.79% | 2.56% | 2.52% | 2.55% |
Просадки
Сравнение просадок VBLAX и VTBNX
Максимальная просадка VBLAX за все время составила -38.62%, что больше максимальной просадки VTBNX в -18.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBLAX и VTBNX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBLAX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.62% | -18.71% | -19.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.87% | -2.67% | -4.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.32% | -18.05% | -18.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.71% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -25.57% | -2.91% | -22.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.94% | -4.91% | -13.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.82% | 0.95% | +1.87% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBLAX и VTBNX
Vanguard Long-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBLAX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с Vanguard Total Bond Market II Index Fund (VTBNX) с волатильностью 1.52%. Это указывает на то, что VBLAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTBNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBLAX | VTBNX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.30% | 1.52% | +1.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.44% | 2.54% | +2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.50% | 4.31% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.89% | 5.92% | +6.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.74% | 4.91% | +7.83% |