PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBK с CAFG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBK с CAFG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBK (Vanguard Small-Cap Growth ETF) and CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - VBK tracks the CRSP US Small Cap Growth Index while CAFG tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past 3 years, VBK returned 17.73%/yr vs 14.49%/yr for CAFG. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. VBK charges 0.07%/yr vs 0.59%/yr for CAFG.

Доходность

Сравнение доходности VBK и CAFG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBK показывает доходность 17.41%, что значительно ниже, чем у CAFG с доходностью 25.78%.

VBK

1 день
-1.06%
1 месяц
4.84%
С начала года
17.41%
6 месяцев
16.96%
1 год
32.77%
3 года*
17.73%
5 лет*
5.68%
10 лет*
11.74%

CAFG

1 день
-0.38%
1 месяц
4.31%
С начала года
25.78%
6 месяцев
24.70%
1 год
31.67%
3 года*
14.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBK и CAFG

2026 (YTD)202520242023
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		17.41%8.50%16.50%15.47%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		25.78%0.17%6.95%20.44%

Correlation

The correlation between VBK and CAFG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 мая 2023 г.

0.86

The correlation between VBK and CAFG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VBK и CAFG

Секторы
VBK
CAFG

Технологии

25.9%
30.8%

Промышленность

24.7%
19.3%

Здравоохранение

15.3%
18.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
7.2%

Финансовые услуги

5.6%

-

Энергетика

4.8%
13.4%

Недвижимость

3.9%

-

Коммуникационные услуги

3.5%
3.7%

Сырьевые материалы

3.2%
2.4%

Потребительский защитный сектор

2.4%
3.0%

Коммунальные услуги

1.2%
1.4%

Технологии

VBK
25.9%
CAFG
30.8%

Промышленность

VBK
24.7%
CAFG
19.3%

Здравоохранение

VBK
15.3%
CAFG
18.8%

Потребительский циклический сектор

VBK
9.6%
CAFG
7.2%

Финансовые услуги

VBK
5.6%
CAFG

-

Энергетика

VBK
4.8%
CAFG
13.4%

Недвижимость

VBK
3.9%
CAFG

-

Коммуникационные услуги

VBK
3.5%
CAFG
3.7%

Сырьевые материалы

VBK
3.2%
CAFG
2.4%

Потребительский защитный сектор

VBK
2.4%
CAFG
3.0%

Коммунальные услуги

VBK
1.2%
CAFG
1.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap Growth ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Часто сравнивают с VBK:
VBK с VBVBK с VBRVBK с AVUVVBK с VOOVBK с IJRVBK с SCHAVBK с VIOG
Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с SFLOCAFG с COWGCAFG с COWZCAFG с SMCFCAFG с AVUV

Доходность на риск

VBK vs. CAFG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBK
Ранг доходности на риск VBK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBK: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBK: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBK: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBK: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBK c CAFG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBKCAFGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
1.83

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.38
2.63

-0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.31

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.88

3.91

-1.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.98

12.74

-1.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBK vs. CAFG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBK на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAFG равному 1.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBK и CAFG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBKCAFGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.72

1.83

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.87

-0.44

Просадки

Сравнение просадок VBK и CAFG

Максимальная просадка VBK за все время составила -58.68%, что больше максимальной просадки CAFG в -23.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBK и CAFG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBKCAFGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.68%

-23.66%

-35.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.44%

-8.13%

-3.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.54%

-23.66%

-3.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.39%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.70%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.06%

-0.38%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.15%

-5.53%

-4.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.49%

+0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности VBK и CAFG

Vanguard Small-Cap Growth ETF (VBK) и Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) имеют волатильность 5.37% и 5.20% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBKCAFGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.37%

5.20%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.62%

12.75%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.21%

17.40%

+1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.48%

19.58%

+3.90%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.86%

19.58%

+3.28%

Сравнение комиссий VBK и CAFG

VBK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии CAFG в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBK и CAFG

Дивидендная доходность VBK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.45%, что больше доходности CAFG в 0.27%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.27%0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VBK
Vanguard Small-Cap Growth ETF		0.45%0.54%0.54%0.68%0.55%0.36%0.44%0.57%0.79%0.82%1.08%0.98%

Часто задаваемые вопросы

VBK and CAFG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBK has higher volatility (5.37%) compared to CAFG (5.20%). In terms of maximum drawdown, VBK dropped -58.68% vs CAFG's -23.66%.

On 3-year performance, VBK leads with 17.73% vs 14.49% for CAFG. On fees, VBK is cheaper at 0.07% per year. On volatility, CAFG has been the lower-risk option at 5.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VBK has performed better with a 17.73% return vs 14.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VBK is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.59% for CAFG.

VBK has the higher dividend yield at 0.45%, compared with 0.27% for CAFG.

VBK tracks CRSP US Small Cap Growth Index, while CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Vanguard and Pacer. Their fees differ too: 0.07% for VBK and 0.59% for CAFG.

CAFG currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBK и CAFG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор