PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAFG с SFLO
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAFG с SFLO

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO).

CAFG и SFLO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAFG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 мая 2023 г.. SFLO - это пассивный фонд от VictoryShares, который отслеживает доходность Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Фонд был запущен 20 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAFG или SFLO.

Корреляция

Корреляция между CAFG и SFLO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности CAFG и SFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
-20.00%-10.00%0.00%10.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-2.87%
-7.19%
CAFG
SFLO

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAFG:

0.01

SFLO:

-0.40

Коэф-т Сортино

CAFG:

0.17

SFLO:

-0.41

Коэф-т Омега

CAFG:

1.02

SFLO:

0.94

Коэф-т Кальмара

CAFG:

0.01

SFLO:

-0.37

Коэф-т Мартина

CAFG:

0.02

SFLO:

-1.22

Индекс Язвы

CAFG:

7.78%

SFLO:

8.00%

Дневная вол-ть

CAFG:

22.99%

SFLO:

24.49%

Макс. просадка

CAFG:

-23.66%

SFLO:

-26.63%

Текущая просадка

CAFG:

-16.35%

SFLO:

-18.18%

Доходность по периодам

С начала года, CAFG показывает доходность -9.16%, что значительно выше, чем у SFLO с доходностью -12.75%.

CAFG

С начала года

-9.16%

1 месяц

-1.47%

6 месяцев

-7.68%

1 год

-0.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SFLO

С начала года

-12.75%

1 месяц

-5.89%

6 месяцев

-12.23%

1 год

-10.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CAFG и SFLO

CAFG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SFLO в 0.49%.

CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
График комиссии CAFG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CAFG: 0.59%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF
График комиссии SFLO с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SFLO: 0.49%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAFG и SFLO

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFG
Ранг риск-скорректированной доходности CAFG, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAFG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
SFLO
Ранг риск-скорректированной доходности SFLO, с текущим значением в 66
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SFLO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO, с текущим значением в 77
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO, с текущим значением в 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO, с текущим значением в 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO, с текущим значением в 44
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAFG c SFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CAFG, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CAFG: 0.01
SFLO: -0.40
Коэффициент Сортино CAFG, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CAFG: 0.17
SFLO: -0.41
Коэффициент Омега CAFG, с текущим значением в 1.02, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CAFG: 1.02
SFLO: 0.94
Коэффициент Кальмара CAFG, с текущим значением в 0.01, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CAFG: 0.01
SFLO: -0.37
Коэффициент Мартина CAFG, с текущим значением в 0.02, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CAFG: 0.02
SFLO: -1.22

Показатель коэффициента Шарпа CAFG на текущий момент составляет 0.01, что выше коэффициента Шарпа SFLO равного -0.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFG и SFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.00-0.500.000.501.00Dec 29Jan 05Jan 12Jan 19Jan 26Feb 02Feb 09Feb 16Feb 23Mar 02Mar 09Mar 16Mar 23Mar 30Apr 06Apr 13Apr 20Apr 27
0.01
-0.40
CAFG
SFLO

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFG и SFLO

Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, что меньше доходности SFLO в 1.56%

TTM20242023
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.36%0.36%0.39%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		1.56%1.28%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAFG и SFLO

Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и SFLO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.35%
-18.18%
CAFG
SFLO

Волатильность

Сравнение волатильности CAFG и SFLO

Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) составляет 13.52%, в то время как у Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) волатильность равна 16.88%. Это указывает на то, что CAFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.52%
16.88%
CAFG
SFLO