PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAFG с SFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAFG с SFLO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and SFLO (Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF) are both exchange-traded funds - CAFG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross, while SFLO is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past year, CAFG returned 32.91% vs 34.14% for SFLO. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. CAFG charges 0.59%/yr vs 0.49%/yr for SFLO.

Доходность

Сравнение доходности CAFG и SFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAFG показывает доходность 27.15%, что значительно выше, чем у SFLO с доходностью 15.09%.

CAFG

1 день
1.09%
1 месяц
2.66%
С начала года
27.15%
6 месяцев
25.89%
1 год
32.91%
3 года*
15.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

SFLO

1 день
1.33%
1 месяц
1.95%
С начала года
15.09%
6 месяцев
13.51%
1 год
34.14%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAFG и SFLO

2026 (YTD)202520242023
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		27.15%0.17%6.95%-0.02%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		15.09%11.88%6.54%-0.16%

Correlation

The correlation between CAFG and SFLO is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 дек. 2023 г.

0.80

The correlation between CAFG and SFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAFG и SFLO

Секторы
CAFG
SFLO

Технологии

30.8%
25.6%

Промышленность

19.3%
10.5%

Здравоохранение

18.8%
18.0%

Энергетика

13.4%
14.8%

Потребительский циклический сектор

7.2%
16.9%

Коммуникационные услуги

3.7%
7.3%

Потребительский защитный сектор

3.0%
5.1%

Сырьевые материалы

2.4%
1.6%

Коммунальные услуги

1.4%
0.1%

Финансовые услуги

-

0.3%

Недвижимость

-

0.1%

Технологии

CAFG
30.8%
SFLO
25.6%

Промышленность

CAFG
19.3%
SFLO
10.5%

Здравоохранение

CAFG
18.8%
SFLO
18.0%

Энергетика

CAFG
13.4%
SFLO
14.8%

Потребительский циклический сектор

CAFG
7.2%
SFLO
16.9%

Коммуникационные услуги

CAFG
3.7%
SFLO
7.3%

Потребительский защитный сектор

CAFG
3.0%
SFLO
5.1%

Сырьевые материалы

CAFG
2.4%
SFLO
1.6%

Коммунальные услуги

CAFG
1.4%
SFLO
0.1%

Финансовые услуги

CAFG

-

SFLO
0.3%

Недвижимость

CAFG

-

SFLO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с COWGCAFG с COWZCAFG с SMCFCAFG с AVUVCAFG с QQQ
Часто сравнивают с SFLO:
SFLO с AVUVSFLO с DSMCSFLO с SMCFSFLO с SMIGSFLO с CALFSFLO с COWZSFLO с ECML

Доходность на риск

CAFG vs. SFLO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SFLO
Ранг доходности на риск SFLO: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SFLO: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SFLO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SFLO: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SFLO: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SFLO: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAFG c SFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAFGSFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.99

-0.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
2.87

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

4.40

-0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

14.62

-1.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAFG vs. SFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAFG на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SFLO равному 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFG и SFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAFGSFLOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.99

-0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.67

+0.22

Просадки

Сравнение просадок CAFG и SFLO

Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки SFLO в -26.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и SFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAFGSFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-26.63%

+2.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-7.80%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.40%

+1.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-4.33%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.34%

+0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CAFG и SFLO

Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) составляет 4.61%, в то время как у Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF (SFLO) волатильность равна 5.38%. Это указывает на то, что CAFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAFGSFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

5.38%

-0.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

11.51%

+1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

17.21%

+0.19%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

20.55%

-0.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

20.55%

-0.98%

Сравнение комиссий CAFG и SFLO

CAFG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SFLO в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFG и SFLO

Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SFLO в 0.84%

ПозицияTTM202520242023
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.34%0.35%0.36%0.39%
SFLO
Victoryshares Small Cap Free Cash Flow ETF		0.84%1.04%1.28%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAFG and SFLO have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SFLO has higher volatility (5.38%) compared to CAFG (4.61%). In terms of maximum drawdown, CAFG dropped -23.66% vs SFLO's -26.63%.

On 1-year performance, SFLO leads with 34.14% vs 32.91% for CAFG. On fees, SFLO is cheaper at 0.49% per year. On volatility, CAFG has been the lower-risk option at 4.61%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SFLO has performed better with a 34.14% return vs 32.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SFLO is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.59% for CAFG.

SFLO has the higher dividend yield at 0.84%, compared with 0.34% for CAFG.

CAFG is categorized as Small Cap Growth Equities, while SFLO is Small Cap Blend Equities. CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross, while SFLO tracks Victory US Small Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: Pacer and Victory. Their fees differ too: 0.59% for CAFG and 0.49% for SFLO.

SFLO currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAFG и SFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор