PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAFG с SMCF
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CAFG и SMCF составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Сравнение CAFG с SMCF

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF).

CAFG и SMCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAFG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 мая 2023 г.. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAFG или SMCF.

Доходность

Сравнение доходности CAFG и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAFG:

-0.00

SMCF:

-0.07

Коэф-т Сортино

CAFG:

0.06

SMCF:

-0.05

Коэф-т Омега

CAFG:

1.01

SMCF:

0.99

Коэф-т Кальмара

CAFG:

-0.07

SMCF:

-0.14

Коэф-т Мартина

CAFG:

-0.19

SMCF:

-0.40

Индекс Язвы

CAFG:

8.66%

SMCF:

10.27%

Дневная вол-ть

CAFG:

23.18%

SMCF:

25.42%

Макс. просадка

CAFG:

-23.66%

SMCF:

-28.48%

Текущая просадка

CAFG:

-13.95%

SMCF:

-17.51%

Доходность по периодам

С начала года, CAFG показывает доходность -6.57%, что значительно выше, чем у SMCF с доходностью -8.59%.

CAFG

С начала года

-6.57%

1 месяц

3.76%

6 месяцев

-12.93%

1 год

-1.34%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

SMCF

С начала года

-8.59%

1 месяц

3.58%

6 месяцев

-16.55%

1 год

-2.43%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Сравнение комиссий CAFG и SMCF

CAFG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.

CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAFG и SMCF

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFG
Ранг риск-скорректированной доходности CAFG, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAFG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг риск-скорректированной доходности SMCF, с текущим значением в 1313
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SMCF, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF, с текущим значением в 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAFG c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAFG на текущий момент составляет -0.00, что выше коэффициента Шарпа SMCF равного -0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFG и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFG и SMCF

Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что меньше доходности SMCF в 0.67%

TTM20242023
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.35%0.36%0.39%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		0.67%0.62%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CAFG и SMCF

Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и SMCF.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CAFG и SMCF

Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) составляет 5.00%, в то время как у Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) волатильность равна 6.75%. Это указывает на то, что CAFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...