PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CAFG с SMCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CAFG с SMCF

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CAFG (Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF) and SMCF (Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF) are both exchange-traded funds - CAFG is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross, while SMCF is a Small Cap Value Equities fund tracking the Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, CAFG returned 32.91% vs 35.72% for SMCF. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CAFG charges 0.59%/yr vs 0.29%/yr for SMCF.

Доходность

Сравнение доходности CAFG и SMCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CAFG показывает доходность 27.15%, что значительно выше, чем у SMCF с доходностью 15.16%.

CAFG

1 день
1.09%
1 месяц
2.66%
С начала года
27.15%
6 месяцев
25.89%
1 год
32.91%
3 года*
15.59%
5 лет*
—
10 лет*
—

SMCF

1 день
1.24%
1 месяц
-1.23%
С начала года
15.16%
6 месяцев
14.89%
1 год
35.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CAFG и SMCF

2026 (YTD)202520242023
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		27.15%0.17%6.95%5.22%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		15.16%9.56%16.30%4.47%

Correlation

The correlation between CAFG and SMCF is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.80

The correlation between CAFG and SMCF has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CAFG и SMCF

Секторы
CAFG
SMCF

Технологии

30.8%
11.0%

Промышленность

19.3%
9.8%

Здравоохранение

18.8%
4.4%

Энергетика

13.4%
18.2%

Потребительский циклический сектор

7.2%
2.6%

Коммуникационные услуги

3.7%
1.5%

Потребительский защитный сектор

3.0%
1.4%

Сырьевые материалы

2.4%
0.6%

Коммунальные услуги

1.4%

-

Финансовые услуги

-

50.0%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

CAFG
30.8%
SMCF
11.0%

Промышленность

CAFG
19.3%
SMCF
9.8%

Здравоохранение

CAFG
18.8%
SMCF
4.4%

Энергетика

CAFG
13.4%
SMCF
18.2%

Потребительский циклический сектор

CAFG
7.2%
SMCF
2.6%

Коммуникационные услуги

CAFG
3.7%
SMCF
1.5%

Потребительский защитный сектор

CAFG
3.0%
SMCF
1.4%

Сырьевые материалы

CAFG
2.4%
SMCF
0.6%

Коммунальные услуги

CAFG
1.4%
SMCF

-

Финансовые услуги

CAFG

-

SMCF
50.0%

Недвижимость

CAFG

-

SMCF
0.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF

Часто сравнивают с CAFG:
CAFG с CALFCAFG с WAMVXCAFG с SFLOCAFG с COWGCAFG с AVUVCAFG с COWZCAFG с QQQ
Часто сравнивают с SMCF:
SMCF с SFLOSMCF с AVUVSMCF с DFSVSMCF с CALFSMCF с MSTYSMCF с DSMCSMCF с SDVY

Доходность на риск

CAFG vs. SMCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFG
Ранг доходности на риск CAFG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAFG: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG: 7171
Ранг коэф-та Мартина
SMCF
Ранг доходности на риск SMCF: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMCF: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMCF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMCF: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMCF: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMCF: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CAFG c SMCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAFGSMCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
2.23

-0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.72
3.18

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.06

5.03

-0.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.23

13.54

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CAFG vs. SMCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CAFG на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMCF равному 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFG и SMCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CAFGSMCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

2.23

-0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.94

-0.04

Просадки

Сравнение просадок CAFG и SMCF

Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и SMCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CAFGSMCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-23.66%

-28.48%

+4.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.13%

-7.13%

-1.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.23%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.52%

-5.28%

-0.24%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.49%

2.65%

-0.16%

Волатильность

Сравнение волатильности CAFG и SMCF

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) имеет более высокую волатильность в 4.61% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.49%. Это указывает на то, что CAFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CAFGSMCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.61%

3.49%

+1.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.78%

10.06%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.40%

16.13%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.57%

20.31%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

20.31%

-0.74%

Сравнение комиссий CAFG и SMCF

CAFG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFG и SMCF

Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.34%, что меньше доходности SMCF в 3.40%

ПозицияTTM202520242023
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.34%0.35%0.36%0.39%
SMCF
Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF		3.40%3.91%0.61%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CAFG and SMCF have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CAFG has higher volatility (4.61%) compared to SMCF (3.49%). In terms of maximum drawdown, CAFG dropped -23.66% vs SMCF's -28.48%.

On 1-year performance, SMCF leads with 35.72% vs 32.91% for CAFG. On fees, SMCF is cheaper at 0.29% per year. On volatility, SMCF has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SMCF has performed better with a 35.72% return vs 32.91%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMCF is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.59% for CAFG.

SMCF has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 0.34% for CAFG.

CAFG is categorized as Small Cap Growth Equities, while SMCF is Small Cap Value Equities. CAFG tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross, while SMCF tracks Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: Pacer and Themes. Their fees differ too: 0.59% for CAFG and 0.29% for SMCF.

SMCF currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CAFG и SMCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор