Сравнение CAFG с SMCF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF).
CAFG и SMCF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAFG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 мая 2023 г.. SMCF - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive US Small Cap Cash Flow Champions Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CAFG и SMCF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CAFG и SMCF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 8.16% | 0.17% | 6.95% | 5.22% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 6.58% | 9.56% | 16.30% | 4.47% |
Доходность по периодам
С начала года, CAFG показывает доходность 8.16%, что значительно выше, чем у SMCF с доходностью 6.58%.
CAFG
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -2.95%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 5.92%
- 1 год
- 14.57%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SMCF
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -1.06%
- С начала года
- 6.58%
- 6 месяцев
- 8.47%
- 1 год
- 25.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CAFG и SMCF
CAFG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии SMCF в 0.29%.
Доходность на риск
CAFG vs. SMCF — Ранг доходности на риск
CAFG
SMCF
Сравнение CAFG c SMCF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CAFG | SMCF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.69 | 1.07 | -0.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.11 | 1.56 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.23 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.07 | 1.55 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.10 | 6.14 | -2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CAFG | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 | 1.07 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.80 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между CAFG и SMCF составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CAFG и SMCF
Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности SMCF в 3.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF | 0.32% | 0.35% | 0.36% | 0.39% |
SMCF Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF | 3.67% | 3.91% | 0.61% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок CAFG и SMCF
Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки SMCF в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и SMCF.
Загрузка...
Показатели просадок
| CAFG | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -23.66% | -28.48% | +4.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.08% | -16.56% | +3.48% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.97% | -3.23% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.81% | -5.61% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.40% | 4.18% | -0.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности CAFG и SMCF
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) имеет более высокую волатильность в 7.37% по сравнению с Themes US Small Cap Cash Flow Champions ETF (SMCF) с волатильностью 3.91%. Это указывает на то, что CAFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CAFG | SMCF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.37% | 3.91% | +3.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 11.95% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.20% | 23.41% | -2.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.75% | 20.82% | -1.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.75% | 20.82% | -1.07% |