PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAFG с COWG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CAFG и COWG составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение CAFG с COWG

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG).

CAFG и COWG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CAFG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 мая 2023 г.. COWG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders Index - USD - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 21 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAFG или COWG.

Доходность

Сравнение доходности CAFG и COWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAFG:

-0.00

COWG:

1.20

Коэф-т Сортино

CAFG:

0.06

COWG:

1.64

Коэф-т Омега

CAFG:

1.01

COWG:

1.23

Коэф-т Кальмара

CAFG:

-0.07

COWG:

1.23

Коэф-т Мартина

CAFG:

-0.19

COWG:

4.20

Индекс Язвы

CAFG:

8.66%

COWG:

6.92%

Дневная вол-ть

CAFG:

23.18%

COWG:

25.41%

Макс. просадка

CAFG:

-23.66%

COWG:

-23.60%

Текущая просадка

CAFG:

-13.95%

COWG:

-5.17%

Доходность по периодам

С начала года, CAFG показывает доходность -6.57%, что значительно ниже, чем у COWG с доходностью 6.16%.

CAFG

С начала года

-6.57%

1 месяц

3.76%

6 месяцев

-12.93%

1 год

-1.34%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

COWG

С начала года

6.16%

1 месяц

9.67%

6 месяцев

1.21%

1 год

29.04%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Сравнение комиссий CAFG и COWG

CAFG берет комиссию в 0.59%, что несколько больше комиссии COWG в 0.49%.

CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAFG и COWG

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFG
Ранг риск-скорректированной доходности CAFG, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAFG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
COWG
Ранг риск-скорректированной доходности COWG, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа COWG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино COWG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега COWG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара COWG, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина COWG, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAFG c COWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAFG на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа COWG равного 1.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFG и COWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFG и COWG

Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, что больше доходности COWG в 0.32%

TTM20242023
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.35%0.36%0.39%
COWG
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.32%0.40%0.47%

Просадки

Сравнение просадок CAFG и COWG

Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, примерно равная максимальной просадке COWG в -23.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и COWG.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CAFG и COWG

Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) составляет 5.00%, в то время как у Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (COWG) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что CAFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с COWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...