PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAFG с WAMVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CAFG с WAMVX

Последнее обновление 29 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX).

CAFG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 мая 2023 г.. WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAFG или WAMVX.

Корреляция

Корреляция между CAFG и WAMVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.7

Доходность

Сравнение доходности CAFG и WAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
10.00%20.00%30.00%40.00%50.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.01%
27.21%
CAFG
WAMVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAFG:

0.01

WAMVX:

0.48

Коэф-т Сортино

CAFG:

0.17

WAMVX:

0.83

Коэф-т Омега

CAFG:

1.02

WAMVX:

1.10

Коэф-т Кальмара

CAFG:

0.01

WAMVX:

0.27

Коэф-т Мартина

CAFG:

0.02

WAMVX:

1.35

Индекс Язвы

CAFG:

7.78%

WAMVX:

7.87%

Дневная вол-ть

CAFG:

22.99%

WAMVX:

22.20%

Макс. просадка

CAFG:

-23.66%

WAMVX:

-66.97%

Текущая просадка

CAFG:

-16.35%

WAMVX:

-32.37%

Доходность по периодам

С начала года, CAFG показывает доходность -9.16%, что значительно выше, чем у WAMVX с доходностью -10.53%.

CAFG

С начала года

-9.16%

1 месяц

-1.47%

6 месяцев

-7.68%

1 год

-0.28%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WAMVX

С начала года

-10.53%

1 месяц

-0.53%

6 месяцев

-5.56%

1 год

9.04%

5 лет

6.29%

10 лет

2.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий CAFG и WAMVX

CAFG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии WAMVX в 1.66%.

WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
График комиссии WAMVX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
WAMVX: 1.66%
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
График комиссии CAFG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
CAFG: 0.59%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAFG и WAMVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFG
Ранг риск-скорректированной доходности CAFG, с текущим значением в 2222
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAFG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG, с текущим значением в 2222
Ранг коэф-та Мартина
WAMVX
Ранг риск-скорректированной доходности WAMVX, с текущим значением в 4949
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAFG c WAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа CAFG, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
CAFG: 0.03
WAMVX: 0.48
Коэффициент Сортино CAFG, с текущим значением в 0.21, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
CAFG: 0.21
WAMVX: 0.83
Коэффициент Омега CAFG, с текущим значением в 1.03, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
CAFG: 1.03
WAMVX: 1.10
Коэффициент Кальмара CAFG, с текущим значением в 0.03, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
CAFG: 0.03
WAMVX: 0.45
Коэффициент Мартина CAFG, с текущим значением в 0.09, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
CAFG: 0.09
WAMVX: 1.35

Показатель коэффициента Шарпа CAFG на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа WAMVX равного 0.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFG и WAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.03
0.48
CAFG
WAMVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFG и WAMVX

Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.36%, тогда как WAMVX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.36%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.00%0.07%

Просадки

Сравнение просадок CAFG и WAMVX

Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки WAMVX в -66.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и WAMVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-16.35%
-16.52%
CAFG
WAMVX

Волатильность

Сравнение волатильности CAFG и WAMVX

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) имеет более высокую волатильность в 13.38% по сравнению с Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) с волатильностью 11.18%. Это указывает на то, что CAFG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
13.38%
11.18%
CAFG
WAMVX