PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение CAFG с WAMVX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CAFG и WAMVX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение CAFG с WAMVX

Последнее обновление 25 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX).

CAFG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 мая 2023 г.. WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAFG или WAMVX.

Доходность

Сравнение доходности CAFG и WAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAFG:

-0.00

WAMVX:

0.51

Коэф-т Сортино

CAFG:

0.06

WAMVX:

0.81

Коэф-т Омега

CAFG:

1.01

WAMVX:

1.10

Коэф-т Кальмара

CAFG:

-0.07

WAMVX:

0.27

Коэф-т Мартина

CAFG:

-0.19

WAMVX:

1.21

Индекс Язвы

CAFG:

8.66%

WAMVX:

8.46%

Дневная вол-ть

CAFG:

23.18%

WAMVX:

22.59%

Макс. просадка

CAFG:

-23.66%

WAMVX:

-66.97%

Текущая просадка

CAFG:

-13.95%

WAMVX:

-28.03%

Доходность по периодам

С начала года, CAFG показывает доходность -6.57%, что значительно ниже, чем у WAMVX с доходностью -4.78%.

CAFG

С начала года

-6.57%

1 месяц

3.76%

6 месяцев

-12.93%

1 год

-1.34%

3 года

N/A

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WAMVX

С начала года

-4.78%

1 месяц

10.25%

6 месяцев

-7.44%

1 год

11.48%

3 года

8.92%

5 лет

5.82%

10 лет

2.76%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Wasatch Micro Cap Value Fund

Сравнение комиссий CAFG и WAMVX

CAFG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии WAMVX в 1.66%.

WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAFG и WAMVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
CAFG
Ранг риск-скорректированной доходности CAFG, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CAFG, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAFG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAFG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAFG, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAFG, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
WAMVX
Ранг риск-скорректированной доходности WAMVX, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WAMVX, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WAMVX, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WAMVX, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WAMVX, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WAMVX, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAFG c WAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа CAFG на текущий момент составляет -0.00, что ниже коэффициента Шарпа WAMVX равного 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFG и WAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFG и WAMVX

Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как WAMVX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM202420232022202120202019201820172016
CAFG
Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF		0.35%0.36%0.39%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
WAMVX
Wasatch Micro Cap Value Fund		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.65%0.00%0.07%

Просадки

Сравнение просадок CAFG и WAMVX

Максимальная просадка CAFG за все время составила -23.66%, что меньше максимальной просадки WAMVX в -66.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и WAMVX.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности CAFG и WAMVX

Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) составляет 5.00%, в то время как у Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) волатильность равна 5.47%. Это указывает на то, что CAFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...