Сравнение CAFG с WAMVX

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение CAFG с WAMVX

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX).

CAFG - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 1 мая 2023 г.. WAMVX управляется Wasatch. Фонд был запущен 28 июл. 2003 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: CAFG или WAMVX.

Корреляция

Корреляция между CAFG и WAMVX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности CAFG и WAMVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

CAFG

WAMVX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CAFG:

0.50

WAMVX:

1.05

Коэф-т Сортино

CAFG:

0.84

WAMVX:

1.61

Коэф-т Омега

CAFG:

1.10

WAMVX:

1.19

Коэф-т Кальмара

CAFG:

1.05

WAMVX:

0.49

Коэф-т Мартина

CAFG:

2.32

WAMVX:

5.27

Индекс Язвы

CAFG:

4.04%

WAMVX:

3.71%

Дневная вол-ть

CAFG:

18.60%

WAMVX:

18.59%

Макс. просадка

CAFG:

-16.63%

WAMVX:

-66.97%

Текущая просадка

CAFG:

-6.18%

WAMVX:

-24.77%

Доходность по периодам

С начала года, CAFG показывает доходность 1.88%, что значительно выше, чем у WAMVX с доходностью -0.48%.

CAFG

С начала года

1.88%

1 месяц

-2.07%

6 месяцев

5.84%

1 год

11.17%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

WAMVX

С начала года

-0.48%

1 месяц

-3.48%

6 месяцев

9.19%

1 год

21.64%

5 лет

4.25%

10 лет

3.97%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий CAFG и WAMVX

CAFG берет комиссию в 0.59%, что меньше комиссии WAMVX в 1.66%.

WAMVX

Wasatch Micro Cap Value Fund

CAFG

Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAFG и WAMVX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

CAFG

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

WAMVX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение CAFG c WAMVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) и Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CAFG

WAMVX

Показатель коэффициента Шарпа CAFG на текущий момент составляет 0.50, что ниже коэффициента Шарпа WAMVX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CAFG и WAMVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

CAFG

WAMVX

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFG и WAMVX

Дивидендная доходность CAFG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.35%, тогда как WAMVX не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016
CAFG Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF	0.35%	0.36%	0.39%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
WAMVX Wasatch Micro Cap Value Fund	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.65%	0.00%	0.07%

Просадки

Сравнение просадок CAFG и WAMVX

Максимальная просадка CAFG за все время составила -16.63%, что меньше максимальной просадки WAMVX в -66.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CAFG и WAMVX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

CAFG

WAMVX

Волатильность

Сравнение волатильности CAFG и WAMVX

Текущая волатильность для Pacer US Small Cap Cash Cows Growth Leaders ETF (CAFG) составляет 4.33%, в то время как у Wasatch Micro Cap Value Fund (WAMVX) волатильность равна 4.57%. Это указывает на то, что CAFG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

CAFG

WAMVX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение CAFG с WAMVX

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности CAFG и WAMVX

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CAFG и WAMVX

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности CAFG и WAMVX

CAFG

WAMVX

Сравнение CAFG c WAMVX - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов CAFG и WAMVX

Просадки

Сравнение просадок CAFG и WAMVX

Волатильность

Сравнение волатильности CAFG и WAMVX

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество