Сравнение VBIUX с VUSFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX).
VBIUX управляется Vanguard. Фонд был запущен 30 нояб. 2011 г.. VUSFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 24 февр. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIUX и VUSFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIUX и VUSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIUX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus | -0.65% | 8.60% | 1.56% | 5.53% | -13.24% | -2.64% | 9.83% | 10.23% | -0.13% | 3.90% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 0.31% | 5.11% | 6.11% | 5.53% | -0.38% | 0.08% | 2.10% | 3.39% | 2.10% | 1.37% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIUX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у VUSFX с доходностью 0.31%. За последние 10 лет акции VBIUX уступали акциям VUSFX по среднегодовой доходности: 1.95% против 2.63% соответственно.
VBIUX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.20%
- 1 год
- 4.35%
- 3 года*
- 3.73%
- 5 лет*
- 0.39%
- 10 лет*
- 1.95%
VUSFX
- 1 день
- -0.35%
- 1 месяц
- -0.35%
- С начала года
- 0.31%
- 6 месяцев
- 1.36%
- 1 год
- 4.05%
- 3 года*
- 5.24%
- 5 лет*
- 3.30%
- 10 лет*
- 2.63%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIUX и VUSFX
VBIUX берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии VUSFX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIUX vs. VUSFX — Ранг доходности на риск
VBIUX
VUSFX
Сравнение VBIUX c VUSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX) и Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIUX | VUSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 5.31 | -4.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 7.86 | -6.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 2.99 | -1.82 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 10.30 | -8.69 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 62.67 | -57.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIUX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 5.31 | -4.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 4.03 | -3.97 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 | 3.83 | -3.46 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 3.83 | -3.37 |
Корреляция
Корреляция между VBIUX и VUSFX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIUX и VUSFX
Дивидендная доходность VBIUX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности VUSFX в 4.24%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIUX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus | 3.80% | 4.04% | 3.82% | 2.59% | 2.42% | 3.08% | 2.95% | 2.76% | 2.89% | 2.77% | 3.09% | 3.14% |
VUSFX Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares | 4.24% | 4.73% | 5.52% | 4.15% | 1.38% | 0.53% | 1.62% | 2.68% | 2.23% | 1.52% | 1.07% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок VBIUX и VUSFX
Максимальная просадка VBIUX за все время составила -19.18%, что больше максимальной просадки VUSFX в -1.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIUX и VUSFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIUX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.18% | -1.71% | -17.47% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -0.40% | -2.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.83% | -1.71% | -17.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.18% | -1.71% | -17.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.43% | -0.40% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.11% | -0.15% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.96% | 0.07% | +0.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIUX и VUSFX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Plus (VBIUX) имеет более высокую волатильность в 1.65% по сравнению с Vanguard Ultra-Short-Term Bond Fund Admiral Shares (VUSFX) с волатильностью 0.44%. Это указывает на то, что VBIUX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUSFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIUX | VUSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.65% | 0.44% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.77% | 0.56% | +2.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 0.77% | +3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.36% | 0.82% | +5.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.37% | 0.69% | +4.68% |