Сравнение VBITX с VWELX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX).
VBITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. VWELX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 июл. 1929 г..
Доходность
Сравнение доходности VBITX и VWELX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBITX и VWELX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBITX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares | -0.23% | 6.11% | 3.77% | 4.43% | -5.61% | -1.18% | 4.72% | 4.89% | 1.38% | 1.20% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | -2.83% | 16.54% | 14.73% | 14.29% | -14.36% | 18.99% | 10.57% | 22.51% | -3.43% | 13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, VBITX показывает доходность -0.23%, что значительно выше, чем у VWELX с доходностью -2.83%. За последние 10 лет акции VBITX уступали акциям VWELX по среднегодовой доходности: 1.88% против 9.38% соответственно.
VBITX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 1.88%
VWELX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.74%
- С начала года
- -2.83%
- 6 месяцев
- 0.05%
- 1 год
- 14.29%
- 3 года*
- 12.85%
- 5 лет*
- 7.69%
- 10 лет*
- 9.38%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBITX и VWELX
VBITX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VWELX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBITX vs. VWELX — Ранг доходности на риск
VBITX
VWELX
Сравнение VBITX c VWELX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) и Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBITX | VWELX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.55 | 1.25 | +0.30 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.51 | 1.83 | +0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.28 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.44 | 1.89 | +0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.81 | 8.42 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBITX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | 1.25 | +0.30 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.70 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.82 | -0.81 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 0.83 | -0.81 |
Корреляция
Корреляция между VBITX и VWELX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBITX и VWELX
Дивидендная доходность VBITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности VWELX в 11.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBITX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 3.61% | 3.85% | 3.39% | 1.99% | 1.48% | 1.24% | 1.80% | 2.26% | 2.03% | 1.69% | 1.52% | 1.44% |
VWELX Vanguard Wellington Fund Investor Shares | 11.86% | 11.46% | 10.76% | 6.01% | 8.19% | 8.64% | 7.77% | 4.67% | 9.49% | 5.82% | 4.44% | 7.03% |
Просадки
Сравнение просадок VBITX и VWELX
Максимальная просадка VBITX за все время составила -79.18%, что больше максимальной просадки VWELX в -36.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBITX и VWELX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBITX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.18% | -36.12% | -43.06% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -6.78% | +5.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.61% | -20.88% | +12.27% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.18% | -25.33% | -53.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.91% | -4.39% | -70.52% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.91% | -3.93% | -41.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 1.80% | -1.37% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBITX и VWELX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) составляет 0.73%, в то время как у Vanguard Wellington Fund Investor Shares (VWELX) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что VBITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VWELX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBITX | VWELX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 4.10% | -3.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.47% | 6.68% | -5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.38% | 11.89% | -9.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 11.11% | -8.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.18% | 11.50% | +148.68% |