Сравнение VBITX с DODIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).
VBITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.
Доходность
Сравнение доходности VBITX и DODIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBITX и DODIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBITX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares | -0.23% | 6.11% | 3.77% | 4.43% | -5.61% | -1.18% | 4.72% | 4.89% | 1.38% | 1.20% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 0.04% | 8.32% | 2.25% | 7.69% | -11.42% | -0.92% | 9.46% | 9.73% | -0.31% | 4.36% |
Доходность по периодам
С начала года, VBITX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 0.04%. За последние 10 лет акции VBITX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 1.88% против 3.05% соответственно.
VBITX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.23%
- 6 месяцев
- 0.78%
- 1 год
- 3.67%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 1.53%
- 10 лет*
- 1.88%
DODIX
- 1 день
- 0.24%
- 1 месяц
- -1.57%
- С начала года
- 0.04%
- 6 месяцев
- 1.01%
- 1 год
- 4.93%
- 3 года*
- 4.98%
- 5 лет*
- 1.39%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBITX и DODIX
VBITX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.
Доходность на риск
VBITX vs. DODIX — Ранг доходности на риск
VBITX
DODIX
Сравнение VBITX c DODIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBITX | DODIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.17 | +0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.58 | 1.67 | +0.90 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.21 | +0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.73 | 1.88 | +0.85 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.98 | 5.55 | +4.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBITX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.17 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.25 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 | 0.69 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.01 | 1.48 | -1.46 |
Корреляция
Корреляция между VBITX и DODIX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBITX и DODIX
Дивидендная доходность VBITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности DODIX в 4.28%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBITX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 3.61% | 3.85% | 3.39% | 1.99% | 1.48% | 1.24% | 1.80% | 2.26% | 2.03% | 1.69% | 1.52% | 1.44% |
DODIX Dodge & Cox Income Fund | 4.28% | 4.23% | 4.24% | 3.86% | 2.19% | 3.23% | 4.66% | 3.63% | 3.43% | 3.03% | 3.25% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок VBITX и DODIX
Максимальная просадка VBITX за все время составила -79.18%, что больше максимальной просадки DODIX в -16.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBITX и DODIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBITX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.18% | -16.89% | -62.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -2.94% | +1.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.61% | -16.89% | +8.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.18% | -16.89% | -62.29% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -74.91% | -2.09% | -72.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -45.90% | -1.50% | -44.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.99% | -0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBITX и DODIX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) составляет 0.73%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 1.82%. Это указывает на то, что VBITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBITX | DODIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.73% | 1.82% | -1.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 2.80% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.42% | 4.60% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.93% | 5.52% | -2.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 160.21% | 4.42% | +155.79% |