PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение VBITX с DODIX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBITX с DODIX

Последнее обновление 25 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX).

VBITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. DODIX управляется Dodge & Cox.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBITX или DODIX.

Корреляция

Корреляция между VBITX и DODIX составляет -0.00. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности VBITX и DODIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
20.00%25.00%30.00%35.00%40.00%45.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
22.37%
44.80%
VBITX
DODIX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

VBITX:

2.50

DODIX:

1.28

Коэф-т Сортино

VBITX:

4.15

DODIX:

1.90

Коэф-т Омега

VBITX:

1.54

DODIX:

1.22

Коэф-т Кальмара

VBITX:

1.96

DODIX:

0.69

Коэф-т Мартина

VBITX:

9.97

DODIX:

3.23

Индекс Язвы

VBITX:

0.65%

DODIX:

2.24%

Дневная вол-ть

VBITX:

2.60%

DODIX:

5.65%

Макс. просадка

VBITX:

-8.88%

DODIX:

-18.50%

Текущая просадка

VBITX:

-0.39%

DODIX:

-3.61%

Доходность по периодам

С начала года, VBITX показывает доходность 1.79%, что значительно ниже, чем у DODIX с доходностью 2.18%. За последние 10 лет акции VBITX уступали акциям DODIX по среднегодовой доходности: 1.65% против 2.00% соответственно.

VBITX

С начала года

1.79%

1 месяц

0.39%

6 месяцев

2.13%

1 год

6.40%

5 лет

1.02%

10 лет

1.65%

DODIX

С начала года

2.18%

1 месяц

-0.24%

6 месяцев

1.04%

1 год

7.32%

5 лет

0.60%

10 лет

2.00%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий VBITX и DODIX

VBITX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии DODIX в 0.41%.

DODIX
Dodge & Cox Income Fund
График комиссии DODIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
DODIX: 0.41%
VBITX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares
График комиссии VBITX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
VBITX: 0.05%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности VBITX и DODIX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
VBITX
Ранг риск-скорректированной доходности VBITX, с текущим значением в 9494
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VBITX, с текущим значением в 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBITX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBITX, с текущим значением в 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBITX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBITX, с текущим значением в 9393
Ранг коэф-та Мартина
DODIX
Ранг риск-скорректированной доходности DODIX, с текущим значением в 8181
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа DODIX, с текущим значением в 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DODIX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DODIX, с текущим значением в 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DODIX, с текущим значением в 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DODIX, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение VBITX c DODIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) и Dodge & Cox Income Fund (DODIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа VBITX, с текущим значением в 2.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
VBITX: 2.50
DODIX: 1.28
Коэффициент Сортино VBITX, с текущим значением в 4.15, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
VBITX: 4.15
DODIX: 1.90
Коэффициент Омега VBITX, с текущим значением в 1.54, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
VBITX: 1.54
DODIX: 1.22
Коэффициент Кальмара VBITX, с текущим значением в 1.96, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
VBITX: 1.96
DODIX: 0.69
Коэффициент Мартина VBITX, с текущим значением в 9.97, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
VBITX: 9.97
DODIX: 3.23

Показатель коэффициента Шарпа VBITX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа DODIX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBITX и DODIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.501.001.502.002.50NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.50
1.28
VBITX
DODIX

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBITX и DODIX

Дивидендная доходность VBITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.19%, что меньше доходности DODIX в 4.20%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
VBITX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares		3.19%3.40%2.41%1.47%1.20%1.81%2.27%2.04%1.55%1.51%1.35%1.23%
DODIX
Dodge & Cox Income Fund		4.20%4.24%3.86%2.82%3.23%4.66%3.63%3.43%3.03%3.25%3.09%4.15%

Просадки

Сравнение просадок VBITX и DODIX

Максимальная просадка VBITX за все время составила -8.88%, что меньше максимальной просадки DODIX в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBITX и DODIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-7.00%-6.00%-5.00%-4.00%-3.00%-2.00%-1.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.39%
-3.61%
VBITX
DODIX

Волатильность

Сравнение волатильности VBITX и DODIX

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) составляет 0.97%, в то время как у Dodge & Cox Income Fund (DODIX) волатильность равна 2.33%. Это указывает на то, что VBITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DODIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.50%1.00%1.50%2.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.97%
2.33%
VBITX
DODIX