PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBITX с BSV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBITX с BSV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV).

VBITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. BSV - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. 1–5 Year Government/Credit Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VBITX и BSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBITX и BSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBITX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares		-0.23%6.11%3.77%4.43%-5.61%-1.18%4.72%4.89%1.38%1.20%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		0.23%6.00%3.78%4.90%-5.49%-1.09%4.70%4.98%1.34%1.20%

Доходность по периодам

С начала года, VBITX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у BSV с доходностью 0.23%. За последние 10 лет акции VBITX уступали акциям BSV по среднегодовой доходности: 1.88% против 1.98% соответственно.

VBITX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.78%
1 год
3.67%
3 года*
4.02%
5 лет*
1.53%
10 лет*
1.88%

BSV

1 день
0.08%
1 месяц
-0.44%
С начала года
0.23%
6 месяцев
1.22%
1 год
4.20%
3 года*
4.23%
5 лет*
1.70%
10 лет*
1.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares

Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Часто сравнивают с VBITX:
VBITX с DODIXVBITX с VBTLXVBITX с FXNAXVBITX с VTEBVBITX с VIGIXVBITX с VOOVBITX с SHY
Часто сравнивают с BSV:
BSV с BNDBSV с VCSHBSV с SCHOBSV с SHYBSV с VUSBBSV с VBIRXBSV с BLV

Сравнение комиссий VBITX и BSV

VBITX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BSV в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VBITX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares

Доходность на риск

VBITX vs. BSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBITX
Ранг доходности на риск VBITX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBITX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBITX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBITX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBITX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBITX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
BSV
Ранг доходности на риск BSV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSV: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBITX c BSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBITXBSVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.11

-0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

3.37

-0.79

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.73

3.21

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.98

12.06

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBITX vs. BSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBITX на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BSV равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBITX и BSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBITXBSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.11

-0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.63

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.01

0.84

-0.82

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.01

0.86

-0.85

Корреляция

Корреляция между VBITX и BSV составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBITX и BSV

Дивидендная доходность VBITX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что меньше доходности BSV в 3.93%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBITX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares		3.61%3.85%3.39%1.99%1.48%1.24%1.80%2.26%2.03%1.69%1.52%1.44%
BSV
Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares		3.93%3.83%3.38%2.46%1.50%1.45%1.79%2.29%1.99%1.65%1.48%1.40%

Просадки

Сравнение просадок VBITX и BSV

Максимальная просадка VBITX за все время составила -79.18%, что больше максимальной просадки BSV в -8.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBITX и BSV.

Загрузка...

Показатели просадок

VBITXBSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.18%

-8.54%

-70.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-1.29%

-0.25%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.61%

-8.54%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.18%

-8.54%

-70.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-74.91%

-0.69%

-74.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-45.90%

-0.98%

-44.92%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.34%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности VBITX и BSV

Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) составляет 0.73%, в то время как у Vanguard Short-Term Bond Index Fund ETF Shares (BSV) волатильность равна 0.78%. Это указывает на то, что VBITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBITXBSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.73%

0.78%

-0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

1.18%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

2.00%

+0.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

2.71%

+0.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

160.21%

2.37%

+157.84%