Сравнение VBITX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
VBITX управляется Vanguard. Фонд был запущен 27 сент. 2011 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VBITX или FXNAX.
Основные характеристики
| VBITX | FXNAX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 0.14% | -1.25% |
| Дох-ть за 1 год | 2.87% | 1.80% |
| Дох-ть за 3 года | -0.51% | -2.90% |
| Дох-ть за 5 лет | 1.12% | 0.09% |
| Дох-ть за 10 лет | 1.28% | 1.28% |
| Коэф-т Шарпа | 0.87 | 0.32 |
| Дневная вол-ть | 3.05% | 6.58% |
| Макс. просадка | -8.62% | -18.64% |
| Current Drawdown | -1.98% | -11.54% |
Корреляция
Корреляция между VBITX и FXNAX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VBITX и FXNAX
С начала года, VBITX показывает доходность 0.14%, что значительно выше, чем у FXNAX с доходностью -1.25%. В более долгосрочной перспективе, обе инвестиции продемонстрировали схожую динамику с близкой 10-летней среднегодовой доходностью: акции VBITX – 1.28% и акции FXNAX – 1.28%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBITX и FXNAX
VBITX берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VBITX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBITX и FXNAX
Дивидендная доходность VBITX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности FXNAX в 3.15%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBITX Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 2.81% | 2.43% | 1.48% | 1.47% | 1.80% | 2.26% | 2.03% | 1.55% | 1.52% | 1.33% | 1.27% | 1.40% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.15% | 2.91% | 2.43% | 2.06% | 3.07% | 2.67% | 2.73% | 2.58% | 2.54% | 2.75% | 2.59% | 2.39% |
Просадки
Сравнение просадок VBITX и FXNAX
Максимальная просадка VBITX за все время составила -8.62%, что меньше максимальной просадки FXNAX в -18.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBITX и FXNAX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VBITX и FXNAX
Текущая волатильность для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBITX) составляет 0.62%, в то время как у Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) волатильность равна 1.29%. Это указывает на то, что VBITX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.