Сравнение VBISX с WISEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Azzad Wise Capital Fund (WISEX).
VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. WISEX управляется Azzad Fund. Фонд был запущен 1 апр. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VBISX и WISEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBISX и WISEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
WISEX Azzad Wise Capital Fund | -0.56% | 5.29% | 4.53% | 3.90% | -3.37% | 1.99% | 3.52% | 5.23% | -0.08% | 2.68% |
Доходность по периодам
С начала года, VBISX показывает доходность -0.24%, что значительно выше, чем у WISEX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции VBISX уступали акциям WISEX по среднегодовой доходности: 1.77% против 2.31% соответственно.
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
WISEX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- -1.46%
- С начала года
- -0.56%
- 6 месяцев
- 0.25%
- 1 год
- 3.08%
- 3 года*
- 3.95%
- 5 лет*
- 2.27%
- 10 лет*
- 2.31%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBISX и WISEX
VBISX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии WISEX в 0.89%.
Доходность на риск
VBISX vs. WISEX — Ранг доходности на риск
VBISX
WISEX
Сравнение VBISX c WISEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Azzad Wise Capital Fund (WISEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBISX | WISEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 2.45 | -0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 3.56 | -1.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.59 | -0.28 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 1.70 | +0.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 7.81 | +1.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBISX | WISEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 2.45 | -0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.00 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 0.00 | +0.75 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 0.00 | +1.34 |
Корреляция
Корреляция между VBISX и WISEX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBISX и WISEX
Дивидендная доходность VBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности WISEX в 3.64%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
WISEX Azzad Wise Capital Fund | 3.64% | 3.56% | 3.59% | 2.20% | 1.54% | 1.42% | 1.31% | 1.84% | 1.66% | 1.11% | 0.99% | 0.47% |
Просадки
Сравнение просадок VBISX и WISEX
Максимальная просадка VBISX за все время составила -8.79%, что меньше максимальной просадки WISEX в -98.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBISX и WISEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBISX | WISEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.79% | -98.33% | +89.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -1.92% | +0.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | -98.33% | +89.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.79% | -98.33% | +89.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -98.27% | +97.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -7.80% | +6.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.42% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBISX и WISEX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с Azzad Wise Capital Fund (WISEX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что VBISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WISEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBISX | WISEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.52% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 0.90% | +0.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 1.31% | +1.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 2,643.77% | -2,640.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 1,869.04% | -1,866.67% |