PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBISX с RSDIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBISX с RSDIX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

VBISX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund) and RSDIX (RBC Short Duration Fixed Income Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, VBISX returned 1.73%/yr vs 2.11%/yr for RSDIX. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBISX charges 0.15%/yr vs 0.78%/yr for RSDIX.

Доходность

Сравнение доходности VBISX и RSDIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBISX показывает доходность -0.03%, что значительно выше, чем у RSDIX с доходностью -2.58%. За последние 10 лет акции VBISX уступали акциям RSDIX по среднегодовой доходности: 1.73% против 2.11% соответственно.

VBISX

1 день
0.10%
1 месяц
0.24%
С начала года
-0.03%
6 месяцев
0.39%
1 год
2.93%
3 года*
4.18%
5 лет*
1.43%
10 лет*
1.73%

RSDIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.06%
С начала года
-2.58%
6 месяцев
-2.19%
1 год
-0.35%
3 года*
3.67%
5 лет*
1.66%
10 лет*
2.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBISX и RSDIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		-0.03%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.10%
RSDIX
RBC Short Duration Fixed Income Fund		-2.58%4.86%5.13%5.52%-4.00%-0.06%3.58%5.47%1.02%2.13%

Correlation

The correlation between VBISX and RSDIX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.63

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 янв. 2014 г.

0.71

The correlation between VBISX and RSDIX shifts across timeframes, from 0.63 (1 year) to 0.80 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

RBC Short Duration Fixed Income Fund

Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с FIPDXVBISX с VBTLXVBISX с BNDVBISX с VBILXVBISX с BSV
Часто сравнивают с RSDIX:
RSDIX с USSBXRSDIX с STBFXRSDIX с RBESXRSDIX с ACCSXRSDIX с GPARXRSDIX с DFEQXRSDIX с DLDFX

Доходность на риск

VBISX vs. RSDIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
RSDIX
Ранг доходности на риск RSDIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSDIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSDIX: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSDIX: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSDIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSDIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBISX c RSDIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBISXRSDIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.34
-0.09

+1.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.20
-0.10

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

0.98

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

-0.08

+2.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.89

-0.15

+6.04

VBISX vs. RSDIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBISX на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа RSDIX равного -0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBISX и RSDIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBISX и RSDIX

Максимальная просадка VBISX за все время составила -8.79%, что больше максимальной просадки RSDIX в -6.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBISX и RSDIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBISXRSDIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.79%

-6.66%

-2.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-3.11%

+1.57%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-1.55%

-3.11%

+1.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.72%

-6.40%

-2.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.79%

-6.66%

-2.13%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-2.68%

+1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.87%

-0.80%

-0.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.52%

1.59%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности VBISX и RSDIX

Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) имеет более высокую волатильность в 0.79% по сравнению с RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что VBISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RSDIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBISXRSDIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.79%

0.62%

+0.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.66%

1.95%

-0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.27%

2.66%

-0.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.95%

2.26%

+0.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.39%

2.03%

+0.36%

Сравнение комиссий VBISX и RSDIX

VBISX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии RSDIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBISX и RSDIX

Дивидендная доходность VBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.91%, что меньше доходности RSDIX в 4.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RSDIX
RBC Short Duration Fixed Income Fund		4.05%4.75%4.16%2.71%1.92%2.24%2.01%2.68%2.44%2.01%1.80%1.77%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.91%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%

Часто задаваемые вопросы

VBISX and RSDIX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBISX has higher volatility (0.79%) compared to RSDIX (0.62%). In terms of maximum drawdown, VBISX dropped -8.79% vs RSDIX's -6.66%.

VBISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.34 vs -0.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBISX и RSDIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор