PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RSDIX с USSBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSDIX с USSBX

Последнее обновление 24 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) и USAA Short Term Bond Fund (USSBX).

RSDIX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. USSBX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSDIX или USSBX.

Корреляция

Корреляция между RSDIX и USSBX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

-0.50.00.51.0
Корреляция: -0.0

Доходность

Сравнение доходности RSDIX и USSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) и USAA Short Term Bond Fund (USSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.
26.00%28.00%30.00%32.00%34.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
27.90%
32.34%
RSDIX
USSBX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSDIX:

2.88

USSBX:

3.28

Коэф-т Сортино

RSDIX:

5.22

USSBX:

6.20

Коэф-т Омега

RSDIX:

1.74

USSBX:

1.89

Коэф-т Кальмара

RSDIX:

7.36

USSBX:

7.87

Коэф-т Мартина

RSDIX:

20.64

USSBX:

23.10

Индекс Язвы

RSDIX:

0.29%

USSBX:

0.30%

Дневная вол-ть

RSDIX:

2.08%

USSBX:

2.10%

Макс. просадка

RSDIX:

-6.93%

USSBX:

-7.80%

Текущая просадка

RSDIX:

-0.51%

USSBX:

-0.55%

Доходность по периодам

С начала года, RSDIX показывает доходность 0.99%, что значительно ниже, чем у USSBX с доходностью 1.34%. За последние 10 лет акции RSDIX уступали акциям USSBX по среднегодовой доходности: 2.27% против 2.61% соответственно.

RSDIX

С начала года

0.99%

1 месяц

-0.10%

6 месяцев

1.98%

1 год

5.87%

5 лет

2.60%

10 лет

2.27%

USSBX

С начала года

1.34%

1 месяц

0.17%

6 месяцев

2.35%

1 год

6.76%

5 лет

3.45%

10 лет

2.61%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RSDIX и USSBX

RSDIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии USSBX в 0.54%.

RSDIX
RBC Short Duration Fixed Income Fund
График комиссии RSDIX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
RSDIX: 0.78%
USSBX
USAA Short Term Bond Fund
График комиссии USSBX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
USSBX: 0.54%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSDIX и USSBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RSDIX
Ранг риск-скорректированной доходности RSDIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSDIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSDIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSDIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSDIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSDIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
USSBX
Ранг риск-скорректированной доходности USSBX, с текущим значением в 9898
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USSBX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSBX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSBX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSBX, с текущим значением в 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSBX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSDIX c USSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) и USAA Short Term Bond Fund (USSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа RSDIX, с текущим значением в 2.88, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.00
RSDIX: 2.88
USSBX: 3.28
Коэффициент Сортино RSDIX, с текущим значением в 5.22, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
RSDIX: 5.22
USSBX: 6.20
Коэффициент Омега RSDIX, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.00
RSDIX: 1.74
USSBX: 1.89
Коэффициент Кальмара RSDIX, с текущим значением в 7.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.00
RSDIX: 7.36
USSBX: 7.87
Коэффициент Мартина RSDIX, с текущим значением в 20.64, в сравнении с широким рынком0.0010.0020.0030.0040.0050.00
RSDIX: 20.64
USSBX: 23.10

Показатель коэффициента Шарпа RSDIX на текущий момент составляет 2.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSBX равному 3.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSDIX и USSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа2.503.003.504.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
2.88
3.28
RSDIX
USSBX

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSDIX и USSBX

Дивидендная доходность RSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что меньше доходности USSBX в 4.41%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RSDIX
RBC Short Duration Fixed Income Fund		4.24%4.52%3.65%2.08%1.72%2.02%2.70%2.26%1.83%1.81%1.80%1.82%
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		4.41%4.32%3.73%2.40%2.20%2.75%2.77%2.42%1.95%1.87%1.69%1.71%

Просадки

Сравнение просадок RSDIX и USSBX

Максимальная просадка RSDIX за все время составила -6.93%, что меньше максимальной просадки USSBX в -7.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSDIX и USSBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

-0.80%-0.60%-0.40%-0.20%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.51%
-0.55%
RSDIX
USSBX

Волатильность

Сравнение волатильности RSDIX и USSBX

Текущая волатильность для RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) составляет 0.62%, в то время как у USAA Short Term Bond Fund (USSBX) волатильность равна 0.80%. Это указывает на то, что RSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

0.40%0.50%0.60%0.70%0.80%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.62%
0.80%
RSDIX
USSBX