PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение RSDIX с USSBX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение RSDIX с USSBX

Последнее обновление 11 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) и USAA Short Term Bond Fund (USSBX).

RSDIX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. USSBX управляется Victory Capital. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: RSDIX или USSBX.

Корреляция

Корреляция между RSDIX и USSBX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Доходность

Сравнение доходности RSDIX и USSBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) и USAA Short Term Bond Fund (USSBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

RSDIX:

2.64

USSBX:

2.89

Коэф-т Сортино

RSDIX:

4.77

USSBX:

5.32

Коэф-т Омега

RSDIX:

1.67

USSBX:

1.75

Коэф-т Кальмара

RSDIX:

6.80

USSBX:

6.89

Коэф-т Мартина

RSDIX:

18.43

USSBX:

19.45

Индекс Язвы

RSDIX:

0.30%

USSBX:

0.31%

Дневная вол-ть

RSDIX:

2.11%

USSBX:

2.10%

Макс. просадка

RSDIX:

-6.93%

USSBX:

-7.80%

Текущая просадка

RSDIX:

-0.51%

USSBX:

-0.55%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: RSDIX показывает доходность 1.37%, а USSBX немного ниже – 1.34%. За последние 10 лет акции RSDIX уступали акциям USSBX по среднегодовой доходности: 2.32% против 2.63% соответственно.

RSDIX

С начала года

1.37%

1 месяц

-0.00%

6 месяцев

2.18%

1 год

5.65%

5 лет

2.55%

10 лет

2.32%

USSBX

С начала года

1.34%

1 месяц

0.11%

6 месяцев

2.08%

1 год

6.02%

5 лет

3.31%

10 лет

2.63%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий RSDIX и USSBX

RSDIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии USSBX в 0.54%.

RSDIX
RBC Short Duration Fixed Income Fund
USSBX
USAA Short Term Bond Fund

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности RSDIX и USSBX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
RSDIX
Ранг риск-скорректированной доходности RSDIX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа RSDIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSDIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSDIX, с текущим значением в 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSDIX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSDIX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
USSBX
Ранг риск-скорректированной доходности USSBX, с текущим значением в 9797
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа USSBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSBX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSBX, с текущим значением в 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSBX, с текущим значением в 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение RSDIX c USSBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) и USAA Short Term Bond Fund (USSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа RSDIX на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSBX равному 2.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSDIX и USSBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSDIX и USSBX

Дивидендная доходность RSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.24%, что больше доходности USSBX в 4.05%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
RSDIX
RBC Short Duration Fixed Income Fund		4.24%4.52%3.65%2.08%1.72%2.02%2.70%2.26%1.83%1.81%1.80%1.82%
USSBX
USAA Short Term Bond Fund		4.05%4.32%3.73%2.40%2.20%2.75%2.77%2.42%1.95%1.87%1.69%1.71%

Просадки

Сравнение просадок RSDIX и USSBX

Максимальная просадка RSDIX за все время составила -6.93%, что меньше максимальной просадки USSBX в -7.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSDIX и USSBX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности RSDIX и USSBX

RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) и USAA Short Term Bond Fund (USSBX) имеют волатильность 0.48% и 0.49% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...