Сравнение RSDIX с USSBX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) и USAA Short Term Bond Fund (USSBX).
RSDIX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. USSBX управляется Victory. Фонд был запущен 1 июн. 1993 г..
Доходность
Сравнение доходности RSDIX и USSBX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSDIX и USSBX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSDIX RBC Short Duration Fixed Income Fund | -2.48% | 4.86% | 5.13% | 5.52% | -4.00% | -0.06% | 3.58% | 5.47% | 1.02% | 2.13% |
USSBX USAA Short Term Bond Fund | 0.09% | 5.79% | 6.21% | 5.99% | -2.95% | 1.08% | 4.75% | 5.00% | 1.24% | 2.30% |
Доходность по периодам
С начала года, RSDIX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у USSBX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции RSDIX уступали акциям USSBX по среднегодовой доходности: 2.22% против 3.09% соответственно.
RSDIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 0.54%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.22%
USSBX
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.14%
- 1 год
- 4.16%
- 3 года*
- 5.67%
- 5 лет*
- 3.10%
- 10 лет*
- 3.09%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSDIX и USSBX
RSDIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии USSBX в 0.54%.
Доходность на риск
RSDIX vs. USSBX — Ранг доходности на риск
RSDIX
USSBX
Сравнение RSDIX c USSBX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) и USAA Short Term Bond Fund (USSBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSDIX | USSBX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 2.19 | -1.99 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 3.87 | -3.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.60 | -0.55 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 4.17 | -3.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 15.95 | -14.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSDIX | USSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 2.19 | -1.99 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 1.60 | -0.82 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 1.75 | -0.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.69 | -0.59 |
Корреляция
Корреляция между RSDIX и USSBX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSDIX и USSBX
Дивидендная доходность RSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности USSBX в 4.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSDIX RBC Short Duration Fixed Income Fund | 4.30% | 4.75% | 4.16% | 2.71% | 1.92% | 2.24% | 2.01% | 2.68% | 2.44% | 2.01% | 1.80% | 1.77% |
USSBX USAA Short Term Bond Fund | 4.19% | 4.51% | 4.32% | 3.37% | 2.38% | 2.72% | 3.41% | 2.79% | 2.44% | 1.94% | 1.86% | 1.69% |
Просадки
Сравнение просадок RSDIX и USSBX
Максимальная просадка RSDIX за все время составила -6.66%, примерно равная максимальной просадке USSBX в -6.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSDIX и USSBX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSDIX | USSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.66% | -6.87% | +0.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -1.09% | -1.80% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.40% | -5.11% | -1.29% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.66% | -5.57% | -1.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -0.87% | -1.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.63% | -0.14% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.28% | +0.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSDIX и USSBX
RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с USAA Short Term Bond Fund (USSBX) с волатильностью 0.53%. Это указывает на то, что RSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USSBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSDIX | USSBX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 0.53% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 1.23% | +0.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77% | 1.94% | +0.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.24% | 1.95% | +0.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 1.77% | +0.25% |