Сравнение RSDIX с DFEQX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX).
RSDIX управляется RBC Global Asset Management.. Фонд был запущен 30 дек. 2013 г.. DFEQX управляется Dimensional. Фонд был запущен 4 мар. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности RSDIX и DFEQX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам RSDIX и DFEQX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSDIX RBC Short Duration Fixed Income Fund | -2.48% | 4.86% | 5.13% | 5.52% | -4.00% | -0.06% | 3.58% | 5.47% | 1.02% | 2.13% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 0.38% | 4.27% | 5.50% | 5.44% | -5.18% | -0.60% | 2.24% | 4.51% | 1.34% | 1.51% |
Доходность по периодам
С начала года, RSDIX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у DFEQX с доходностью 0.38%. За последние 10 лет акции RSDIX превзошли акции DFEQX по среднегодовой доходности: 2.22% против 1.91% соответственно.
RSDIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.62%
- 1 год
- 0.54%
- 3 года*
- 3.70%
- 5 лет*
- 1.73%
- 10 лет*
- 2.22%
DFEQX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.38%
- 6 месяцев
- 1.41%
- 1 год
- 3.59%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 1.91%
- 10 лет*
- 1.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий RSDIX и DFEQX
RSDIX берет комиссию в 0.78%, что несколько больше комиссии DFEQX в 0.19%.
Доходность на риск
RSDIX vs. DFEQX — Ранг доходности на риск
RSDIX
DFEQX
Сравнение RSDIX c DFEQX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) и DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| RSDIX | DFEQX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.20 | 4.12 | -3.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.28 | 6.61 | -6.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 2.55 | -1.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.40 | 4.59 | -4.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.16 | 20.66 | -19.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| RSDIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 | 4.12 | -3.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.93 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.10 | 1.13 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.10 | 1.11 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между RSDIX и DFEQX составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов RSDIX и DFEQX
Дивидендная доходность RSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.30%, что больше доходности DFEQX в 3.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RSDIX RBC Short Duration Fixed Income Fund | 4.30% | 4.75% | 4.16% | 2.71% | 1.92% | 2.24% | 2.01% | 2.68% | 2.44% | 2.01% | 1.80% | 1.77% |
DFEQX DFA Short-Term Extended Quality Portfolio | 3.94% | 3.62% | 4.40% | 3.34% | 1.78% | 1.05% | 0.47% | 2.18% | 3.14% | 1.51% | 1.59% | 1.72% |
Просадки
Сравнение просадок RSDIX и DFEQX
Максимальная просадка RSDIX за все время составила -6.66%, что меньше максимальной просадки DFEQX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSDIX и DFEQX.
Загрузка...
Показатели просадок
| RSDIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -6.66% | -8.40% | +1.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.89% | -0.76% | -2.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -6.40% | -8.40% | +2.00% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -6.66% | -8.40% | +1.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.58% | -0.55% | -2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.77% | -0.96% | +0.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.00% | 0.17% | +0.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности RSDIX и DFEQX
RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) имеет более высокую волатильность в 0.57% по сравнению с DFA Short-Term Extended Quality Portfolio (DFEQX) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что RSDIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFEQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| RSDIX | DFEQX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.57% | 0.46% | +0.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.99% | 0.66% | +1.33% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.77% | 0.91% | +1.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.24% | 2.06% | +0.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.02% | 1.70% | +0.32% |