RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX)

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) снизился на 2.3% с начала года. Текущая цена акции RSDIX — $9. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции RSDIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,088.

RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) показал доход в -2.27% с начала года и 0.18% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность RSDIX составила 2.16%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.

На основе ежедневных данных с 2 янв. 2014 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.01%, а средняя месячная доходность — +0.17%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 34.0 лет.

Исторически 74% месяцев были с положительной доходностью, а 26% — с отрицательной. Лучший месяц был апр. 2020 г. с доходностью +2.3%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -4.1%. Самая длинная серия побед составила 23 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.

В ежедневном выражении RSDIX закрывался с повышением в 25% случаев. Лучший день был 31 мар. 2020 г. с доходностью +1.0%, в то время как худший день был 19 мар. 2020 г. с доходностью -1.4%.

RBC Short Duration Fixed Income Fund has an annualized alpha of 2.04%, beta of 0.00, and R2 of 0.00 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2014.

• This fund participates in less of S&P 500 Index's moves in both directions, but captures a larger share of gains (8.12%) than losses (4.02%) - typical of diversified or defensive assets.
• Beta of 0.00 may look defensive, but with R2 of 0.00 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
• R2 of 0.00 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.

Комиссия RSDIX составляет 0.78%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

RSDIX имеет ранг 3 по соотношению доходности и риска — в нижних 3% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Дивидендная доходность RBC Short Duration Fixed Income Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.04%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.38 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 3 года подряд.

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для RBC Short Duration Fixed Income Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

RBC Short Duration Fixed Income Fund показал максимальную просадку в 6.66%, зарегистрированную 24 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 68 торговых сессий.

Текущая просадка RBC Short Duration Fixed Income Fund составляет 2.37%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.