PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение RSDIX с RBESX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение RSDIX с RBESX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

RSDIX (RBC Short Duration Fixed Income Fund) and RBESX (RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund) are both mutual funds - RSDIX is a Short-Term Bond fund managed by RBC Global Asset Management., while RBESX is a Emerging Markets Bonds fund managed by RBC Global Asset Management.. Over the past 10 years, RSDIX returned 2.16%/yr vs 4.96%/yr for RBESX. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent. RSDIX charges 0.78%/yr vs 0.79%/yr for RBESX.

Доходность

Сравнение доходности RSDIX и RBESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) и RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund (RBESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, RSDIX показывает доходность -2.27%, что значительно ниже, чем у RBESX с доходностью 3.60%. За последние 10 лет акции RSDIX уступали акциям RBESX по среднегодовой доходности: 2.16% против 4.96% соответственно.

RSDIX

1 день
-0.11%
1 месяц
0.17%
С начала года
-2.27%
6 месяцев
-1.88%
1 год
0.18%
3 года*
3.74%
5 лет*
1.70%
10 лет*
2.16%

RBESX

1 день
0.33%
1 месяц
1.42%
С начала года
3.60%
6 месяцев
4.47%
1 год
15.30%
3 года*
12.55%
5 лет*
4.37%
10 лет*
4.96%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам RSDIX и RBESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
RSDIX
RBC Short Duration Fixed Income Fund		-2.27%4.86%5.13%5.52%-4.00%-0.06%3.58%5.47%1.02%2.13%
RBESX
RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund		3.60%14.64%6.90%15.63%-14.57%-3.45%7.02%15.39%-5.05%12.78%

Correlation

The correlation between RSDIX and RBESX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.43

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.32

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2014 г.

0.30

The correlation between RSDIX and RBESX shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.43 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

RBC Short Duration Fixed Income Fund

RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund

Часто сравнивают с RSDIX:
RSDIX с USSBXRSDIX с STBFXRSDIX с ACCSXRSDIX с DLDFXRSDIX с DFEQXRSDIX с GPARXRSDIX с RIBIX
Часто сравнивают с RBESX:
RBESX с EAPCXRBESX с SWPPXRBESX с SFENXRBESX с SFILXRBESX с RBSIXRBESX с REEIXRBESX с VYMI

Доходность на риск

RSDIX vs. RBESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
RSDIX
Ранг доходности на риск RSDIX: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RSDIX: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RSDIX: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RSDIX: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RSDIX: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RSDIX: 33
Ранг коэф-та Мартина
RBESX
Ранг доходности на риск RBESX: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RBESX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RBESX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RBESX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RBESX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RBESX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение RSDIX c RBESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) и RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund (RBESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

RSDIXRBESXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.07
3.71

-3.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.11
6.07

-5.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.82

-0.80

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.06

3.76

-3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.12

15.71

-15.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

RSDIX vs. RBESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа RSDIX на текущий момент составляет 0.07, что ниже коэффициента Шарпа RBESX равного 3.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа RSDIX и RBESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

RSDIXRBESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.07

3.71

-3.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.76

0.63

+0.13

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.13

+0.93

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.09

0.12

+0.98

Просадки

Сравнение просадок RSDIX и RBESX

Максимальная просадка RSDIX за все время составила -6.66%, что меньше максимальной просадки RBESX в -51.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок RSDIX и RBESX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

RSDIXRBESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-6.66%

-51.19%

+44.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.11%

-4.18%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.11%

-7.02%

+3.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-6.40%

-26.82%

+20.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-6.66%

-51.19%

+44.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.37%

-17.90%

+15.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.79%

-25.42%

+24.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.48%

1.00%

+0.48%

Волатильность

Сравнение волатильности RSDIX и RBESX

Текущая волатильность для RBC Short Duration Fixed Income Fund (RSDIX) составляет 0.66%, в то время как у RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund (RBESX) волатильность равна 1.58%. Это указывает на то, что RSDIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RBESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

RSDIXRBESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.66%

1.58%

-0.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

3.51%

-1.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66%

4.24%

-1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.26%

6.96%

-4.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.03%

36.88%

-34.85%

Сравнение комиссий RSDIX и RBESX

RSDIX берет комиссию в 0.78%, что меньше комиссии RBESX в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов RSDIX и RBESX

Дивидендная доходность RSDIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что меньше доходности RBESX в 5.04%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
RBESX
RBC BlueBay Emerging Market Debt Fund		5.04%5.58%6.59%6.60%7.85%3.37%3.58%5.94%3.78%3.67%0.00%0.00%
RSDIX
RBC Short Duration Fixed Income Fund		4.04%4.75%4.16%2.71%1.92%2.24%2.01%2.68%2.44%2.01%1.80%1.77%

Часто задаваемые вопросы

RSDIX and RBESX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RBESX has higher volatility (1.58%) compared to RSDIX (0.66%). In terms of maximum drawdown, RSDIX dropped -6.66% vs RBESX's -51.19%.

RBESX currently has the higher Sharpe Ratio (3.71 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для RSDIX и RBESX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор