Сравнение VBISX с DTRIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX).
VBISX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. DTRIX управляется Delaware Funds. Фонд был запущен 25 нояб. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности VBISX и DTRIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBISX и DTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | -0.24% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
DTRIX Delaware Limited-Term Diversified Income Fund | -0.16% | 5.13% | 4.38% | 4.79% | -4.25% | -0.45% | 4.43% | 5.51% | -1.10% | 2.47% |
Доходность по периодам
С начала года, VBISX показывает доходность -0.24%, что значительно ниже, чем у DTRIX с доходностью -0.16%. За последние 10 лет акции VBISX уступали акциям DTRIX по среднегодовой доходности: 1.77% против 2.10% соответственно.
VBISX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- -0.87%
- С начала года
- -0.24%
- 6 месяцев
- 0.73%
- 1 год
- 3.56%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 1.41%
- 10 лет*
- 1.77%
DTRIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -0.63%
- С начала года
- -0.16%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 3.40%
- 3 года*
- 4.20%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 2.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBISX и DTRIX
VBISX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DTRIX в 0.64%.
Доходность на риск
VBISX vs. DTRIX — Ранг доходности на риск
VBISX
DTRIX
Сравнение VBISX c DTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBISX | DTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.53 | 1.76 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.48 | 2.92 | -0.44 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.43 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.65 | 3.85 | -1.20 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.58 | 12.93 | -3.35 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBISX | DTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.53 | 1.76 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.83 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 1.01 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.40 | -0.06 |
Корреляция
Корреляция между VBISX и DTRIX составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBISX и DTRIX
Дивидендная доходность VBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.51%, что меньше доходности DTRIX в 3.61%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.51% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
DTRIX Delaware Limited-Term Diversified Income Fund | 3.61% | 3.97% | 3.88% | 3.09% | 2.46% | 1.84% | 2.27% | 3.76% | 2.79% | 2.68% | 1.65% | 1.70% |
Просадки
Сравнение просадок VBISX и DTRIX
Максимальная просадка VBISX за все время составила -8.79%, что больше максимальной просадки DTRIX в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBISX и DTRIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBISX | DTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.79% | -7.03% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -1.01% | -0.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | -7.03% | -1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.79% | -7.03% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.16% | -0.76% | -0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -1.00% | +0.13% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.43% | 0.30% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBISX и DTRIX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) с волатильностью 0.52%. Это указывает на то, что VBISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBISX | DTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.71% | 0.52% | +0.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.50% | 1.26% | +0.24% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.44% | 1.98% | +0.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.91% | 2.29% | +0.62% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.37% | 2.08% | +0.29% |