Сравнение VBISX с DTRIX
VBISX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund) and DTRIX (Delaware Limited-Term Diversified Income Fund) are both Short-Term Bond funds. Over the past 10 years, VBISX returned 1.79%/yr vs 2.13%/yr for DTRIX. A 0.67 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VBISX charges 0.15%/yr vs 0.64%/yr for DTRIX.
Доходность
Сравнение доходности VBISX и DTRIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBISX показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у DTRIX с доходностью 0.73%. За последние 10 лет акции VBISX уступали акциям DTRIX по среднегодовой доходности: 1.79% против 2.13% соответственно.
VBISX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.14%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 0.50%
- 1 год
- 3.64%
- 3 года*
- 4.14%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- 1.79%
DTRIX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.22%
- С начала года
- 0.73%
- 6 месяцев
- 1.05%
- 1 год
- 3.77%
- 3 года*
- 4.49%
- 5 лет*
- 2.00%
- 10 лет*
- 2.13%
Сравнение доходности по годам VBISX и DTRIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 0.26% | 5.67% | 3.66% | 4.54% | -5.61% | -1.35% | 4.63% | 4.78% | 1.27% | 1.10% |
DTRIX Delaware Limited-Term Diversified Income Fund | 0.73% | 5.13% | 4.38% | 4.79% | -4.25% | -0.45% | 4.43% | 5.51% | -1.10% | 2.47% |
Correlation
The correlation between VBISX and DTRIX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1994 г. | 0.67 |
The correlation between VBISX and DTRIX shifts across timeframes, from 0.67 (all time) to 0.85 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBISX vs. DTRIX — Ранг доходности на риск
VBISX
DTRIX
Сравнение VBISX c DTRIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) и Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBISX | DTRIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.89 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.51 | -0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.37 | 3.78 | -1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.61 | 14.94 | -7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBISX | DTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.64 | 1.99 | -0.36 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.49 | 0.87 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.75 | 1.02 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.34 | 1.41 | -0.06 |
Просадки
Сравнение просадок VBISX и DTRIX
Максимальная просадка VBISX за все время составила -8.79%, что больше максимальной просадки DTRIX в -7.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBISX и DTRIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBISX | DTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -8.79% | -7.03% | -1.76% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.54% | -1.01% | -0.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -1.55% | -1.01% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.72% | -7.03% | -1.69% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -8.79% | -7.03% | -1.76% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -0.13% | -0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.87% | -0.99% | +0.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.48% | 0.25% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBISX и DTRIX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) имеет более высокую волатильность в 0.69% по сравнению с Delaware Limited-Term Diversified Income Fund (DTRIX) с волатильностью 0.63%. Это указывает на то, что VBISX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBISX | DTRIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.69% | 0.63% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.59% | 1.38% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24% | 1.91% | +0.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.94% | 2.31% | +0.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.38% | 2.10% | +0.28% |
Сравнение комиссий VBISX и DTRIX
VBISX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DTRIX в 0.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBISX и DTRIX
Дивидендная доходность VBISX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.90%, что меньше доходности DTRIX в 3.97%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DTRIX Delaware Limited-Term Diversified Income Fund | 3.97% | 3.97% | 3.88% | 3.09% | 2.46% | 1.84% | 2.27% | 3.76% | 2.79% | 2.68% | 1.65% | 1.70% |
VBISX Vanguard Short-Term Bond Index Fund | 3.90% | 3.44% | 3.29% | 2.10% | 1.38% | 1.16% | 1.72% | 2.16% | 1.92% | 1.58% | 1.42% | 1.34% |
Часто задаваемые вопросы
VBISX and DTRIX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VBISX has higher volatility (0.69%) compared to DTRIX (0.63%). In terms of maximum drawdown, VBISX dropped -8.79% vs DTRIX's -7.03%.
DTRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.99 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBISX и DTRIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор