PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIRX с JSOSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBIRX с JSOSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX).

VBIRX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 нояб. 2001 г.. JSOSX управляется JPMorgan. Фонд был запущен 10 окт. 2008 г..

Доходность

Сравнение доходности VBIRX и JSOSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBIRX и JSOSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		-0.23%6.09%3.75%4.87%-5.63%-1.20%4.69%4.86%1.37%1.18%
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		0.50%3.70%5.45%5.25%0.46%0.64%1.55%3.97%0.77%3.34%

Доходность по периодам

С начала года, VBIRX показывает доходность -0.23%, что значительно ниже, чем у JSOSX с доходностью 0.50%. За последние 10 лет акции VBIRX уступали акциям JSOSX по среднегодовой доходности: 1.90% против 3.33% соответственно.

VBIRX

1 день
0.10%
1 месяц
-0.87%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.77%
1 год
3.65%
3 года*
4.15%
5 лет*
1.60%
10 лет*
1.90%

JSOSX

1 день
0.09%
1 месяц
-0.09%
С начала года
0.50%
6 месяцев
1.41%
1 год
3.52%
3 года*
4.69%
5 лет*
3.12%
10 лет*
3.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares

JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I

Часто сравнивают с VBIRX:
VBIRX с BSVVBIRX с VUSFXVBIRX с VFSUXVBIRX с VSCSXVBIRX с FSHBXVBIRX с VIVIXVBIRX с VBISX
Часто сравнивают с JSOSX:
JSOSX с FTSMJSOSX с EGRIXJSOSX с RBSIXJSOSX с NWXHXJSOSX с DHEAXJSOSX с USFRJSOSX с USDX

Сравнение комиссий VBIRX и JSOSX

VBIRX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии JSOSX в 0.77%.

JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VBIRX vs. JSOSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIRX
Ранг доходности на риск VBIRX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIRX: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIRX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIRX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIRX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIRX: 8989
Ранг коэф-та Мартина
JSOSX
Ранг доходности на риск JSOSX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JSOSX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIRX c JSOSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) и JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBIRXJSOSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.58

5.17

-3.59

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.58

10.21

-7.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

3.93

-2.62

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.71

13.42

-10.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.87

90.13

-80.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIRX vs. JSOSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIRX на текущий момент составляет 1.58, что ниже коэффициента Шарпа JSOSX равного 5.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIRX и JSOSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBIRXJSOSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.58

5.17

-3.59

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

4.01

-3.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

2.59

-1.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.97

1.98

-1.01

Корреляция

Корреляция между VBIRX и JSOSX составляет -0.14. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIRX и JSOSX

Дивидендная доходность VBIRX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что меньше доходности JSOSX в 3.74%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIRX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares		3.60%3.83%3.37%2.41%1.46%1.22%1.77%2.24%2.03%1.66%1.50%1.41%
JSOSX
JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I		3.74%3.82%5.05%4.77%1.69%0.55%1.26%2.85%3.00%3.21%4.30%3.44%

Просадки

Сравнение просадок VBIRX и JSOSX

Максимальная просадка VBIRX за все время составила -8.69%, что больше максимальной просадки JSOSX в -6.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIRX и JSOSX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBIRXJSOSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-8.69%

-6.40%

-2.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.54%

-0.26%

-1.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.64%

-0.98%

-7.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-8.69%

-6.19%

-2.50%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

-0.17%

-0.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.99%

-0.47%

-0.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.42%

0.04%

+0.38%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIRX и JSOSX

Vanguard Short-Term Bond Index Fund Admiral Shares (VBIRX) имеет более высокую волатильность в 0.71% по сравнению с JPMorgan Strategic Income Opportunities Fund Class I (JSOSX) с волатильностью 0.35%. Это указывает на то, что VBIRX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JSOSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBIRXJSOSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.71%

0.35%

+0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.50%

0.51%

+0.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.42%

0.68%

+1.74%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.93%

0.78%

+2.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

2.39%

1.29%

+1.10%