Сравнение VBINX с TIBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).
VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VBINX и TIBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBINX и TIBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | -2.44% | 13.46% | 17.63% | 17.41% | -16.98% | 13.62% | 16.26% | 21.67% | -2.97% | 13.75% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 9.82% | 37.01% | 13.48% | 18.28% | -7.69% | 20.36% | -0.40% | 18.01% | -4.31% | 15.23% |
Доходность по периодам
С начала года, VBINX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции VBINX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 9.11% против 12.18% соответственно.
VBINX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.11%
TIBIX
- 1 день
- 1.69%
- 1 месяц
- -2.43%
- С начала года
- 9.82%
- 6 месяцев
- 16.92%
- 1 год
- 38.14%
- 3 года*
- 24.21%
- 5 лет*
- 15.48%
- 10 лет*
- 12.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBINX и TIBIX
VBINX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.
Доходность на риск
VBINX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск
VBINX
TIBIX
Сравнение VBINX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBINX | TIBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 3.57 | -2.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 4.54 | -2.86 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.79 | -0.54 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 4.43 | -2.74 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 21.79 | -13.85 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBINX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 3.57 | -2.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 1.40 | -0.77 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.91 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.75 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VBINX и TIBIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBINX и TIBIX
Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности TIBIX в 5.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 5.62% | 5.89% | 7.88% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% |
TIBIX Thornburg Investment Income Builder Fund Class I | 5.40% | 5.83% | 5.67% | 4.89% | 5.89% | 5.33% | 4.31% | 4.46% | 4.77% | 4.52% | 4.14% | 4.66% |
Просадки
Сравнение просадок VBINX и TIBIX
Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и TIBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBINX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -48.88% | +12.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -8.58% | +0.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -20.79% | -0.82% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | -34.85% | +12.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -3.47% | -0.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -6.00% | +1.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 1.75% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBINX и TIBIX
Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) имеют волатильность 3.72% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBINX | TIBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 3.68% | +0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 6.57% | -0.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 10.83% | +0.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 11.11% | -0.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 13.48% | -2.27% |