Сравнение VBINX с SICIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).
VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности VBINX и SICIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBINX и SICIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | -2.44% | 13.46% | 17.63% | 17.41% | -16.98% | 13.62% | 16.26% | 21.67% | -2.97% | 13.75% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 0.82% | 8.12% | 5.52% | 5.29% | -6.23% | 4.13% | 2.62% | 9.36% | -2.07% | 5.13% |
Доходность по периодам
С начала года, VBINX показывает доходность -2.44%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.82%. За последние 10 лет акции VBINX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 9.11% против 3.41% соответственно.
VBINX
- 1 день
- 1.84%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -2.44%
- 6 месяцев
- -0.94%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 13.15%
- 5 лет*
- 6.99%
- 10 лет*
- 9.11%
SICIX
- 1 день
- 0.45%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 2.03%
- 1 год
- 6.27%
- 3 года*
- 5.96%
- 5 лет*
- 3.24%
- 10 лет*
- 3.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBINX и SICIX
VBINX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии SICIX в 0.51%.
Доходность на риск
VBINX vs. SICIX — Ранг доходности на риск
VBINX
SICIX
Сравнение VBINX c SICIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBINX | SICIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.13 | 1.75 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.69 | 2.34 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.37 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 2.40 | -0.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.94 | 9.65 | -1.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBINX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.13 | 1.75 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.85 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.88 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | 0.78 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между VBINX и SICIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBINX и SICIX
Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.62%, что больше доходности SICIX в 2.85%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBINX Vanguard Balanced Index Fund | 5.62% | 5.89% | 7.88% | 4.25% | 2.71% | 2.71% | 2.54% | 2.19% | 2.20% | 1.83% | 1.97% | 1.95% |
SICIX SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund | 2.85% | 2.87% | 3.67% | 2.80% | 4.69% | 3.46% | 1.84% | 2.91% | 1.80% | 1.81% | 1.64% | 1.97% |
Просадки
Сравнение просадок VBINX и SICIX
Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и SICIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBINX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.97% | -27.62% | -8.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.80% | -2.73% | -5.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.61% | -10.94% | -10.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | -11.61% | -11.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.11% | -1.95% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.16% | -3.59% | -0.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.67% | 0.68% | +0.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBINX и SICIX
Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) имеет более высокую волатильность в 3.72% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.35%. Это указывает на то, что VBINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBINX | SICIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.72% | 1.35% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.21% | 2.10% | +4.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.40% | 3.68% | +7.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.09% | 3.88% | +7.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.21% | 3.90% | +7.31% |