PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBINX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBINX с PMAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

VBINX управляется Vanguard. Фонд был запущен 9 нояб. 1992 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VBINX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBINX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		-4.20%13.46%17.63%17.41%-16.98%13.62%16.26%21.67%-2.97%13.75%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		0.80%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, VBINX показывает доходность -4.20%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции VBINX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 8.91% против 8.45% соответственно.

VBINX

1 день
-0.06%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-4.20%
6 месяцев
-2.43%
1 год
10.77%
3 года*
12.47%
5 лет*
6.80%
10 лет*
8.91%

PMAIX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.62%
С начала года
0.80%
6 месяцев
4.12%
1 год
16.77%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с VBINX:
VBINX с FBALXVBINX с VGSTXVBINX с VTTVXVBINX с FMSDXVBINX с CGBLVBINX с BALFXVBINX с VWENX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий VBINX и PMAIX

VBINX берет комиссию в 0.18%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund

Доходность на риск

VBINX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBINX
Ранг доходности на риск VBINX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBINX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBINX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBINX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBINX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBINX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBINX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBINXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

2.39

-1.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.49

3.02

-1.53

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.51

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.29

2.32

-1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.13

10.88

-4.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBINX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBINX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBINX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBINXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

2.39

-1.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

1.11

-0.49

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

1.12

-0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.76

1.12

-0.36

Корреляция

Корреляция между VBINX и PMAIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBINX и PMAIX

Дивидендная доходность VBINX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что меньше доходности PMAIX в 5.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBINX
Vanguard Balanced Index Fund		5.72%5.89%7.88%4.25%2.71%2.71%2.54%2.19%2.20%1.83%1.97%1.95%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.82%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок VBINX и PMAIX

Максимальная просадка VBINX за все время составила -35.97%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBINX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBINXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.97%

-24.12%

-11.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-7.06%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.61%

-13.97%

-7.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.78%

-24.12%

+1.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-3.62%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.16%

-2.68%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.51%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VBINX и PMAIX

Vanguard Balanced Index Fund (VBINX) имеет более высокую волатильность в 3.08% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что VBINX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBINXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.08%

2.19%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.94%

4.15%

+1.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

7.19%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

7.20%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

7.58%

+3.61%