PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIMX с PTTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBIMX с PTTRX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX).

VBIMX управляется Vanguard. Фонд был запущен 26 янв. 2006 г.. PTTRX управляется PIMCO.

Доходность

Сравнение доходности VBIMX и PTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBIMX и PTTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBIMX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares		-0.65%8.59%1.55%5.78%-13.25%-2.50%9.83%10.22%-0.13%3.89%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		-0.56%9.35%2.62%6.33%-14.72%-0.59%8.88%8.36%-0.24%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, VBIMX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у PTTRX с доходностью -0.56%. За последние 10 лет акции VBIMX уступали акциям PTTRX по среднегодовой доходности: 1.98% против 2.28% соответственно.

VBIMX

1 день
0.00%
1 месяц
-1.79%
С начала года
-0.65%
6 месяцев
0.10%
1 год
4.35%
3 года*
3.81%
5 лет*
0.43%
10 лет*
1.98%

PTTRX

1 день
0.11%
1 месяц
-1.80%
С начала года
-0.56%
6 месяцев
0.80%
1 год
4.92%
3 года*
4.85%
5 лет*
0.69%
10 лет*
2.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares

PIMCO Total Return Fund Institutional Class

Часто сравнивают с VBIMX:
VBIMX с VBTIXVBIMX с VBTLXVBIMX с VIPIXVBIMX с BIVVBIMX с VIGIXVBIMX с FXNAXVBIMX с VBIAX
Часто сравнивают с PTTRX:
PTTRX с VBTIXPTTRX с VBTLXPTTRX с PRRIXPTTRX с PONAXPTTRX с DBLTXPTTRX с PDIIXPTTRX с VTHRX

Сравнение комиссий VBIMX и PTTRX

VBIMX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PTTRX в 0.47%.

PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class
VBIMX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VBIMX vs. PTTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIMX
Ранг доходности на риск VBIMX: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIMX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIMX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIMX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIMX: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIMX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PTTRX
Ранг доходности на риск PTTRX: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTTRX: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTTRX: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTTRX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTTRX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTTRX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIMX c PTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBIMXPTTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.95

0.92

+0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.39

1.30

+0.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.17

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.43

1.52

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.66

4.45

+0.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIMX vs. PTTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIMX на текущий момент составляет 0.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTTRX равному 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIMX и PTTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBIMXPTTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

0.92

+0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.07

0.11

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.44

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

1.15

-0.48

Корреляция

Корреляция между VBIMX и PTTRX составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIMX и PTTRX

Дивидендная доходность VBIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.80%, что меньше доходности PTTRX в 4.12%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIMX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares		3.80%4.03%3.82%2.82%2.41%3.23%2.95%2.75%2.89%2.76%3.08%3.12%
PTTRX
PIMCO Total Return Fund Institutional Class		4.12%4.47%4.61%3.81%3.63%2.59%6.11%3.96%3.13%2.63%3.02%6.64%

Просадки

Сравнение просадок VBIMX и PTTRX

Максимальная просадка VBIMX за все время составила -19.07%, примерно равная максимальной просадке PTTRX в -19.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIMX и PTTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBIMXPTTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.07%

-19.28%

+0.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.18%

-3.67%

+0.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.84%

-19.28%

+0.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.07%

-19.28%

+0.21%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.43%

-2.67%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.33%

-2.19%

-1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.98%

1.26%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIMX и PTTRX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) составляет 1.63%, в то время как у PIMCO Total Return Fund Institutional Class (PTTRX) волатильность равна 2.04%. Это указывает на то, что VBIMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBIMXPTTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

2.04%

-0.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.73%

3.00%

-0.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.58%

5.12%

-0.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.36%

6.20%

+0.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.37%

5.19%

+0.18%