Сравнение VBIMX с FMSFX
VBIMX (Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares) and FMSFX (Fidelity Mortgage Securities Fund) are both Total Bond Market funds. Over the past 10 years, VBIMX returned 1.89%/yr vs 1.28%/yr for FMSFX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. VBIMX charges 0.05%/yr vs 0.45%/yr for FMSFX.
Доходность
Сравнение доходности VBIMX и FMSFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBIMX показывает доходность -0.33%, что значительно ниже, чем у FMSFX с доходностью 0.77%. За последние 10 лет акции VBIMX превзошли акции FMSFX по среднегодовой доходности: 1.89% против 1.28% соответственно.
VBIMX
- 1 день
- -0.29%
- 1 месяц
- -0.11%
- С начала года
- -0.33%
- 6 месяцев
- -0.26%
- 1 год
- 4.18%
- 3 года*
- 4.19%
- 5 лет*
- 0.18%
- 10 лет*
- 1.89%
FMSFX
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- 0.12%
- С начала года
- 0.77%
- 6 месяцев
- 1.07%
- 1 год
- 6.12%
- 3 года*
- 4.39%
- 5 лет*
- 0.14%
- 10 лет*
- 1.28%
Сравнение доходности по годам VBIMX и FMSFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIMX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares | -0.33% | 8.59% | 1.55% | 5.78% | -13.25% | -2.50% | 9.83% | 10.22% | -0.13% | 3.89% |
FMSFX Fidelity Mortgage Securities Fund | 0.77% | 8.29% | 1.00% | 4.91% | -12.61% | -1.20% | 4.41% | 6.43% | 0.79% | 2.35% |
Correlation
The correlation between VBIMX and FMSFX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.88 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2006 г. | 0.84 |
The correlation between VBIMX and FMSFX shifts across timeframes, from 0.84 (all time) to 0.95 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBIMX vs. FMSFX — Ранг доходности на риск
VBIMX
FMSFX
Сравнение VBIMX c FMSFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIMX | FMSFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.31 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 2.42 | -1.01 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.22 | 7.96 | -3.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIMX | FMSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.15 | 1.71 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 | 0.02 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.35 | 0.25 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.67 | 1.02 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок VBIMX и FMSFX
Максимальная просадка VBIMX за все время составила -19.07%, примерно равная максимальной просадке FMSFX в -18.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIMX и FMSFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBIMX | FMSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.07% | -18.81% | -0.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.42% | -2.81% | -0.61% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -6.05% | -8.04% | +1.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.84% | -18.66% | -0.18% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.07% | -18.81% | -0.26% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.11% | -1.31% | -0.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.32% | -1.92% | -1.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.85% | +0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIMX и FMSFX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares (VBIMX) и Fidelity Mortgage Securities Fund (FMSFX) имеют волатильность 1.41% и 1.45% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBIMX | FMSFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.41% | 1.45% | -0.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.00% | 2.79% | +0.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.19% | 3.99% | +0.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.39% | 6.79% | -0.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.38% | 5.13% | +0.25% |
Сравнение комиссий VBIMX и FMSFX
VBIMX берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FMSFX в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIMX и FMSFX
Дивидендная доходность VBIMX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.25%, что больше доходности FMSFX в 3.91%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMSFX Fidelity Mortgage Securities Fund | 3.91% | 3.93% | 4.12% | 3.50% | 1.43% | 0.62% | 2.40% | 2.62% | 2.57% | 2.60% | 2.65% | 2.05% |
VBIMX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund Institutional Shares | 4.25% | 4.03% | 3.82% | 2.82% | 2.41% | 3.23% | 2.95% | 2.75% | 2.89% | 2.76% | 3.08% | 3.12% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, VBIMX and FMSFX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FMSFX has higher volatility (1.45%) compared to VBIMX (1.41%). In terms of maximum drawdown, VBIMX dropped -19.07% vs FMSFX's -18.81%.
FMSFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBIMX и FMSFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор