Сравнение VBIL с XHLF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF).
VBIL и XHLF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBIL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. XHLF - это пассивный фонд от BondBloxx, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury 6 Month Duration Index. Фонд был запущен 13 сент. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности VBIL и XHLF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIL и XHLF
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 0.87% | 3.71% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 0.78% | 3.79% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIL показывает доходность 0.87%, что значительно выше, чем у XHLF с доходностью 0.78%.
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 0.87%
- 6 месяцев
- 1.87%
- 1 год
- 4.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XHLF
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.78%
- 6 месяцев
- 1.76%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 4.61%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIL и XHLF
VBIL берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии XHLF в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIL vs. XHLF — Ранг доходности на риск
VBIL
XHLF
Сравнение VBIL c XHLF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIL | XHLF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 12.78 | 12.09 | +0.69 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 29.76 | 39.75 | -10.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 12.77 | 9.67 | +3.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 43.72 | 99.61 | -55.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 377.55 | 605.40 | -227.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIL | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78 | 12.09 | +0.69 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.10 | 10.74 | +2.36 |
Корреляция
Корреляция между VBIL и XHLF составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIL и XHLF
Дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности XHLF в 3.88%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.66% | 3.12% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
XHLF BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF | 3.88% | 3.98% | 4.96% | 4.50% | 0.86% |
Просадки
Сравнение просадок VBIL и XHLF
Максимальная просадка VBIL за все время составила -0.09%, что меньше максимальной просадки XHLF в -0.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIL и XHLF.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIL | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.09% | -0.11% | +0.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | -0.04% | -0.05% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.01% | 0.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIL и XHLF
Текущая волатильность для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) составляет 0.07%, в то время как у BondBloxx Bloomberg Six Month Target Duration US Treasury ETF (XHLF) волатильность равна 0.09%. Это указывает на то, что VBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XHLF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIL | XHLF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.07% | 0.09% | -0.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 0.21% | -0.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32% | 0.33% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.31% | 0.42% | -0.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.31% | 0.42% | -0.11% |