PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIL с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBIL с VTV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) and VTV (Vanguard Value ETF) are both exchange-traded funds - VBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index, while VTV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Both are passively managed. Over the past year, VBIL returned 3.93% vs 27.88% for VTV. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. VBIL charges 0.07%/yr vs 0.04%/yr for VTV.

Доходность

Сравнение доходности VBIL и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBIL показывает доходность 1.51%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 13.16%.

VBIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.30%
С начала года
1.51%
6 месяцев
1.81%
1 год
3.93%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTV

1 день
0.77%
1 месяц
4.08%
С начала года
13.16%
6 месяцев
14.00%
1 год
27.88%
3 года*
18.69%
5 лет*
11.41%
10 лет*
12.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBIL и VTV

2026 (YTD)2025
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		1.51%3.71%
VTV
Vanguard Value ETF		13.16%9.95%

Correlation

The correlation between VBIL and VTV is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г.

0.02

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с VBIL:
VBIL с SGOVVBIL с VUSXXVBIL с BILVBIL с VGSHVBIL с sgovVBIL с VGUSVBIL с BND
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

VBIL vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIL
Ранг доходности на риск VBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIL c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBILVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
15.14
2.77

+12.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
39.04
3.95

+35.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

21.07

1.50

+19.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

42.54

4.41

+38.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

531.60

16.67

+514.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIL vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIL на текущий момент составляет 15.14, что выше коэффициента Шарпа VTV равного 2.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIL и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBILVTVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.14

2.77

+12.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.83

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.75

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

13.45

0.51

+12.94

Просадки

Сравнение просадок VBIL и VTV

Максимальная просадка VBIL за все время составила -0.09%, что меньше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIL и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBILVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.09%

-59.27%

+59.18%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-6.35%

+6.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.52%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.04%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.00%

-7.87%

+7.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

1.68%

-1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIL и VTV

Текущая волатильность для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) составляет 0.06%, в то время как у Vanguard Value ETF (VTV) волатильность равна 2.48%. Это указывает на то, что VBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBILVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.06%

2.48%

-2.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

7.57%

-7.41%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26%

10.12%

-9.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.30%

13.88%

-13.58%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.30%

16.66%

-16.36%

Сравнение комиссий VBIL и VTV

VBIL берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии VTV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIL и VTV

Дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что больше доходности VTV в 1.85%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		3.65%3.12%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.85%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

VBIL and VTV have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VTV has higher volatility (2.48%) compared to VBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, VBIL dropped -0.09% vs VTV's -59.27%.

On 1-year performance, VTV leads with 27.88% vs 3.93% for VBIL. On fees, VTV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, VBIL has been the lower-risk option at 0.06%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VTV has performed better with a 27.88% return vs 3.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.07% for VBIL.

VBIL has the higher dividend yield at 3.65%, compared with 1.85% for VTV.

VBIL is categorized as Ultrashort Bond, while VTV is Large Cap Value Equities. VBIL tracks Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index, while VTV tracks CRSP US Large Cap Value Index. Their fees differ too: 0.07% for VBIL and 0.04% for VTV.

VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (15.14 vs 2.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBIL и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор