PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIL с BOXX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBIL с BOXX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX).

VBIL и BOXX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VBIL - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index. Фонд был запущен 7 февр. 2025 г.. BOXX - это пассивный фонд от Alpha Architect, который отслеживает доходность Solactive 1-3 Month US T-Bill Index. Фонд был запущен 27 дек. 2022 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности VBIL и BOXX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBIL и BOXX

2026 (YTD)2025
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		0.87%3.71%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.96%3.80%

Доходность по периодам

С начала года, VBIL показывает доходность 0.87%, что значительно ниже, чем у BOXX с доходностью 0.96%.

VBIL

1 день
0.01%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.87%
6 месяцев
1.87%
1 год
4.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BOXX

1 день
-0.07%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.96%
6 месяцев
2.05%
1 год
4.22%
3 года*
4.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

Alpha Architect 1-3 Month Box ETF

Часто сравнивают с VBIL:
VBIL с SGOVVBIL с VUSXXVBIL с sgovVBIL с BILVBIL с VGSHVBIL с VGUSVBIL с BND
Часто сравнивают с BOXX:
BOXX с SGOVBOXX с IB01.LBOXX с BILBOXX с TBILBOXX с CSHIBOXX с JAAABOXX с CAOS

Сравнение комиссий VBIL и BOXX

VBIL берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии BOXX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF

Доходность на риск

VBIL vs. BOXX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIL
Ранг доходности на риск VBIL: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIL: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIL: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIL: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIL: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIL: 100100
Ранг коэф-та Мартина
BOXX
Ранг доходности на риск BOXX: 100100
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BOXX: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BOXX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BOXX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BOXX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BOXX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIL c BOXX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBILBOXXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

12.78

12.86

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

29.76

36.75

-6.99

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

12.77

9.21

+3.56

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

43.72

61.54

-17.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

377.55

571.35

-193.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIL vs. BOXX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIL на текущий момент составляет 12.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BOXX равному 12.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIL и BOXX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBILBOXXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78

12.86

-0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

13.10

12.97

+0.13

Корреляция

Корреляция между VBIL и BOXX составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIL и BOXX

Дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, тогда как BOXX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024
VBIL
Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF		3.66%3.12%0.00%
BOXX
Alpha Architect 1-3 Month Box ETF		0.00%0.00%0.26%

Просадки

Сравнение просадок VBIL и BOXX

Максимальная просадка VBIL за все время составила -0.09%, что меньше максимальной просадки BOXX в -0.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIL и BOXX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBILBOXXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-0.09%

-0.12%

+0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.09%

-0.07%

-0.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.07%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

0.00%

0.00%

0.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.01%

0.01%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIL и BOXX

Текущая волатильность для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) составляет 0.07%, в то время как у Alpha Architect 1-3 Month Box ETF (BOXX) волатильность равна 0.15%. Это указывает на то, что VBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BOXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBILBOXXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.07%

0.15%

-0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.16%

0.25%

-0.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.32%

0.33%

-0.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

0.31%

0.37%

-0.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

0.31%

0.37%

-0.06%