Сравнение VBIL с VMFXX
VBIL (Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF) and VMFXX (Vanguard Federal Money Market Fund) are both funds - VBIL is a Ultrashort Bond fund tracking the Bloomberg US Treasury Bills 0-3 Months Index, while VMFXX is a Money Market fund managed by Vanguard. Over the past year, VBIL returned 3.93% vs 3.95% for VMFXX. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. VBIL charges 0.07%/yr vs 0.11%/yr for VMFXX.
Доходность
Сравнение доходности VBIL и VMFXX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: VBIL показывает доходность 1.51%, а VMFXX немного ниже – 1.50%.
VBIL
- 1 день
- 0.01%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.51%
- 6 месяцев
- 1.81%
- 1 год
- 3.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VMFXX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.30%
- С начала года
- 1.50%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.95%
- 3 года*
- 3.35%
- 5 лет*
- 2.39%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам VBIL и VMFXX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 1.51% | 3.71% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 1.50% | 3.86% |
Correlation
The correlation between VBIL and VMFXX is 0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.03 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 февр. 2025 г. | 0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBIL vs. VMFXX — Ранг доходности на риск
VBIL
VMFXX
Сравнение VBIL c VMFXX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) и Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIL | VMFXX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +11.47 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 21.07 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 42.54 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 531.60 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIL | VMFXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14 | 3.67 | +11.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 2.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 13.45 | 2.60 | +10.86 |
Просадки
Сравнение просадок VBIL и VMFXX
Максимальная просадка VBIL за все время составила -0.09%, что больше максимальной просадки VMFXX в 0.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIL и VMFXX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBIL | VMFXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.09% | 0.00% | -0.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | 0.00% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | 0.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.00% | 0.00% | 0.00% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.01% | 0.00% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIL и VMFXX
Текущая волатильность для Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF (VBIL) составляет 0.06%, в то время как у Vanguard Federal Money Market Fund (VMFXX) волатильность равна 0.30%. Это указывает на то, что VBIL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VMFXX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBIL | VMFXX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.06% | 0.30% | -0.24% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.16% | 0.79% | -0.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26% | 1.12% | -0.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.30% | 0.94% | -0.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.30% | 0.94% | -0.64% |
Сравнение комиссий VBIL и VMFXX
VBIL берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VMFXX в 0.11%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIL и VMFXX
Дивидендная доходность VBIL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.65%, что меньше доходности VMFXX в 3.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
VBIL Vanguard 0-3 Month Treasury Bill ETF | 3.65% | 3.12% | 0.00% | 0.00% |
VMFXX Vanguard Federal Money Market Fund | 3.87% | 4.14% | 1.63% | 4.53% |
Часто задаваемые вопросы
VBIL and VMFXX have a correlation of 0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VMFXX has higher volatility (0.30%) compared to VBIL (0.06%). In terms of maximum drawdown, VBIL dropped -0.09% vs VMFXX's 0.00%.
VBIL currently has the higher Sharpe Ratio (15.14 vs 3.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBIL и VMFXX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор