PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIIX с VISVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBIIX с VISVX

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

VBIIX (Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund) and VISVX (Vanguard Small Cap Value Index Fund) are both mutual funds - VBIIX is a Intermediate Core Bond fund managed by Vanguard, while VISVX is a Small Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Small Cap Value Index. Over the past 10 years, VBIIX returned 1.71%/yr vs 10.64%/yr for VISVX. At a correlation of -0.20, they often move in opposite directions. VBIIX charges 0.15%/yr vs 0.19%/yr for VISVX.

Доходность

Сравнение доходности VBIIX и VISVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBIIX показывает доходность -0.18%, что значительно ниже, чем у VISVX с доходностью 13.52%. За последние 10 лет акции VBIIX уступали акциям VISVX по среднегодовой доходности: 1.71% против 10.64% соответственно.

VBIIX

1 день
0.58%
1 месяц
1.05%
С начала года
-0.18%
6 месяцев
0.35%
1 год
4.67%
3 года*
4.13%
5 лет*
-0.07%
10 лет*
1.71%

VISVX

1 день
2.03%
1 месяц
5.23%
С начала года
13.52%
6 месяцев
11.85%
1 год
28.67%
3 года*
15.83%
5 лет*
7.91%
10 лет*
10.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBIIX и VISVX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBIIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund		-0.18%8.12%1.44%5.67%-13.34%-2.73%9.72%10.11%-0.24%3.78%
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund		13.52%8.27%11.21%16.92%-9.43%27.97%5.68%22.61%-12.35%11.67%

Correlation

The correlation between VBIIX and VISVX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.24

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.12

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 1998 г.

-0.20

The correlation between VBIIX and VISVX shifts across timeframes, from -0.20 (all time) to 0.30 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund

Vanguard Small Cap Value Index Fund

Часто сравнивают с VBIIX:
VBIIX с VBTIXVBIIX с VBTLXVBIIX с VOOVBIIX с FTHRXVBIIX с SWAGXVBIIX с VTVBIIX с SWPPX
Часто сравнивают с VISVX:
VISVX с DFFVXVISVX с VEXRXVISVX с VIOVVISVX с VTSAXVISVX с SWYJXVISVX с VOOVISVX с SPY

Доходность на риск

VBIIX vs. VISVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIIX
Ранг доходности на риск VBIIX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIIX: 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIIX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIIX: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIIX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIIX: 1818
Ранг коэф-та Мартина
VISVX
Ранг доходности на риск VISVX: 6363
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VISVX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VISVX: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VISVX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VISVX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VISVX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIIX c VISVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBIIXVISVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.11
1.73

-0.63

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
2.56

-0.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.30

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.33

3.00

-1.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.82

10.64

-6.81

VBIIX vs. VISVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIIX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа VISVX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIIX и VISVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBIIX и VISVX

Максимальная просадка VBIIX за все время составила -19.32%, что меньше максимальной просадки VISVX в -62.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIIX и VISVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBIIXVISVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.32%

-62.15%

+42.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-8.87%

+5.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.07%

-24.60%

+18.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-24.60%

+5.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.32%

-45.39%

+26.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.48%

0.00%

-2.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-9.02%

+6.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.20%

2.50%

-1.30%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIIX и VISVX

Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) составляет 1.49%, в то время как у Vanguard Small Cap Value Index Fund (VISVX) волатильность равна 4.43%. Это указывает на то, что VBIIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VISVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBIIXVISVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.49%

4.43%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.08%

10.76%

-7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.16%

15.37%

-11.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

19.80%

-13.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

21.83%

-16.47%

Сравнение комиссий VBIIX и VISVX

VBIIX берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VISVX в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIIX и VISVX

Дивидендная доходность VBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.13%, что больше доходности VISVX в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund		4.13%3.61%3.71%2.72%2.30%2.99%2.85%2.66%2.78%2.66%2.98%3.02%
VISVX
Vanguard Small Cap Value Index Fund		1.62%1.28%1.86%1.98%1.90%1.63%1.58%1.95%2.20%1.68%1.42%1.85%

Часто задаваемые вопросы

VBIIX and VISVX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VISVX has higher volatility (4.43%) compared to VBIIX (1.49%). In terms of maximum drawdown, VBIIX dropped -19.32% vs VISVX's -62.15%.

VISVX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs 1.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBIIX и VISVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор