PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIIX с VBISX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBIIX с VBISX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBIIX (Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund) and VBISX (Vanguard Short-Term Bond Index Fund) are both mutual funds - VBIIX is a Intermediate Core Bond fund managed by Vanguard, while VBISX is a Short-Term Bond fund managed by Vanguard. Over the past 10 years, VBIIX returned 1.77%/yr vs 1.79%/yr for VBISX. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. Both charge a 0.15% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности VBIIX и VBISX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBIIX показывает доходность -0.09%, что значительно ниже, чем у VBISX с доходностью 0.26%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBIIX имеют среднегодовую доходность 1.77%, а акции VBISX немного впереди с 1.79%.

VBIIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.36%
С начала года
-0.09%
6 месяцев
-0.31%
1 год
4.97%
3 года*
4.06%
5 лет*
0.16%
10 лет*
1.77%

VBISX

1 день
0.00%
1 месяц
0.14%
С начала года
0.26%
6 месяцев
0.50%
1 год
3.64%
3 года*
4.14%
5 лет*
1.44%
10 лет*
1.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBIIX и VBISX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBIIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund		-0.09%8.12%1.44%5.67%-13.34%-2.73%9.72%10.11%-0.24%3.78%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		0.26%5.67%3.66%4.54%-5.61%-1.35%4.63%4.78%1.27%1.10%

Correlation

The correlation between VBIIX and VBISX is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 1994 г.

0.86

The correlation between VBIIX and VBISX has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund

Vanguard Short-Term Bond Index Fund

Часто сравнивают с VBIIX:
VBIIX с VBTIXVBIIX с VBTLXVBIIX с VOOVBIIX с SWAGXVBIIX с FTHRXVBIIX с VTVBIIX с SWPPX
Часто сравнивают с VBISX:
VBISX с VBIRXVBISX с FZOMXVBISX с FIPDXVBISX с VBTLXVBISX с BNDVBISX с VBILXVBISX с BSV

Доходность на риск

VBIIX vs. VBISX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIIX
Ранг доходности на риск VBIIX: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIIX: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIIX: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIIX: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIIX: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIIX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
VBISX
Ранг доходности на риск VBISX: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBISX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBISX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBISX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBISX: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBISX: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIIX c VBISX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBIIXVBISXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.19
1.64

-0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.80
2.75

-0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.33

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.45

2.37

-0.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.39

7.61

-3.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIIX vs. VBISX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIIX на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VBISX равному 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIIX и VBISX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBIIXVBISXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.64

-0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.03

0.49

-0.47

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.33

0.75

-0.42

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.83

1.34

-0.51

Просадки

Сравнение просадок VBIIX и VBISX

Максимальная просадка VBIIX за все время составила -19.32%, что больше максимальной просадки VBISX в -8.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIIX и VBISX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBIIXVBISXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.32%

-8.79%

-10.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.44%

-1.54%

-1.90%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-6.07%

-1.55%

-4.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.93%

-8.72%

-10.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-19.32%

-8.79%

-10.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.39%

-0.66%

-1.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-0.87%

-2.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

0.48%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIIX и VBISX

Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) имеет более высокую волатильность в 1.44% по сравнению с Vanguard Short-Term Bond Index Fund (VBISX) с волатильностью 0.69%. Это указывает на то, что VBIIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VBISX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBIIXVBISXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.44%

0.69%

+0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.01%

1.59%

+1.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.19%

2.24%

+1.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.38%

2.94%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

5.36%

2.38%

+2.98%

Сравнение комиссий VBIIX и VBISX

И VBIIX, и VBISX имеют комиссию равную 0.15%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIIX и VBISX

Дивидендная доходность VBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.12%, что больше доходности VBISX в 3.90%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIIX
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund		4.12%3.61%3.71%2.72%2.30%2.99%2.85%2.66%2.78%2.66%2.98%3.02%
VBISX
Vanguard Short-Term Bond Index Fund		3.90%3.44%3.29%2.10%1.38%1.16%1.72%2.16%1.92%1.58%1.42%1.34%

Часто задаваемые вопросы

VBIIX and VBISX have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBIIX has higher volatility (1.44%) compared to VBISX (0.69%). In terms of maximum drawdown, VBIIX dropped -19.32% vs VBISX's -8.79%.

VBISX currently has the higher Sharpe Ratio (1.64 vs 1.19), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBIIX и VBISX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор