Сравнение VBIIX с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
VBIIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 мар. 1994 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIIX и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIIX и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | -0.67% | 8.12% | 1.44% | 5.67% | -13.34% | -2.73% | 9.72% | 10.11% | -0.24% | 3.78% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 8.84% | -0.12% | 3.57% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIIX показывает доходность -0.67%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции VBIIX превзошли акции BND по среднегодовой доходности: 1.83% против 1.68% соответственно.
VBIIX
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.88%
- С начала года
- -0.67%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 4.24%
- 3 года*
- 3.59%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 1.83%
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIIX и BND
VBIIX берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
VBIIX vs. BND — Ранг доходности на риск
VBIIX
BND
Сравнение VBIIX c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIIX | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.32 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 1.75 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.17 | 4.78 | +0.39 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.93 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 | 0.04 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.34 | 0.30 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.83 | 0.59 | +0.25 |
Корреляция
Корреляция между VBIIX и BND составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIIX и BND
Дивидендная доходность VBIIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.70%, что меньше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIIX Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund | 3.70% | 3.61% | 3.71% | 2.72% | 2.30% | 2.99% | 2.85% | 2.66% | 2.78% | 2.66% | 2.98% | 3.02% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок VBIIX и BND
Максимальная просадка VBIIX за все время составила -19.32%, примерно равная максимальной просадке BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIIX и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.32% | -18.58% | -0.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.18% | -2.44% | -0.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.93% | -17.91% | -1.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -19.32% | -18.58% | -0.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.96% | -2.54% | -0.42% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.98% | -3.07% | +0.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.97% | 0.90% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIIX и BND
Vanguard Intermediate-Term Bond Index Fund (VBIIX) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND) имеют волатильность 1.62% и 1.63% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIIX | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.62% | 1.63% | -0.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.74% | 2.52% | +0.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.60% | 4.30% | +0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.35% | 6.00% | +0.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 5.35% | 5.52% | -0.17% |