PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBIAX с VITAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBIAX с VITAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX).

VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. VITAX - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US IMI Info Technology 25/50. Фонд был запущен 25 мар. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности VBIAX и VITAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBIAX и VITAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		-2.43%13.61%14.58%17.54%-16.90%14.21%16.40%21.78%-2.86%13.89%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		-7.30%21.78%29.26%52.69%-29.67%30.36%45.93%48.72%2.51%37.07%

Доходность по периодам

С начала года, VBIAX показывает доходность -2.43%, что значительно выше, чем у VITAX с доходностью -7.30%. За последние 10 лет акции VBIAX уступали акциям VITAX по среднегодовой доходности: 8.97% против 21.35% соответственно.

VBIAX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.62%
С начала года
-2.43%
6 месяцев
-0.89%
1 год
12.55%
3 года*
12.24%
5 лет*
6.52%
10 лет*
8.97%

VITAX

1 день
4.32%
1 месяц
-4.86%
С начала года
-7.30%
6 месяцев
-7.06%
1 год
28.08%
3 года*
22.58%
5 лет*
14.54%
10 лет*
21.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с VBIAX:
VBIAX с VWELXVBIAX с FBALXVBIAX с VFIAXVBIAX с VSMGXVBIAX с VWIAXVBIAX с VOOVBIAX с VBAIX
Часто сравнивают с VITAX:
VITAX с VGTVITAX с FSELXVITAX с VFIAXVITAX с QQQVITAX с VOOVITAX с VTSAXVITAX с VTWAX

Сравнение комиссий VBIAX и VITAX

VBIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии VITAX в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares

Доходность на риск

VBIAX vs. VITAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBIAX
Ранг доходности на риск VBIAX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBIAX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBIAX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBIAX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBIAX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBIAX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
VITAX
Ранг доходности на риск VITAX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITAX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITAX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITAX: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITAX: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITAX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBIAX c VITAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBIAXVITAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.06

+0.08

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.64

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.23

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

1.77

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.03

5.48

+2.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBIAX vs. VITAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBIAX на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VITAX равному 1.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBIAX и VITAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBIAXVITAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.06

+0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.58

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.87

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.59

+0.01

Корреляция

Корреляция между VBIAX и VITAX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBIAX и VITAX

Дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.74%, что больше доходности VITAX в 0.44%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBIAX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares		5.74%6.00%5.27%4.35%2.83%3.19%2.65%2.28%2.32%1.95%2.09%2.09%
VITAX
Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares		0.44%0.40%0.60%0.65%0.91%0.63%0.82%1.11%1.29%0.99%1.31%1.28%

Просадки

Сравнение просадок VBIAX и VITAX

Максимальная просадка VBIAX за все время составила -35.90%, что меньше максимальной просадки VITAX в -54.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIAX и VITAX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBIAXVITAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.90%

-54.81%

+18.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.78%

-16.38%

+8.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.53%

-35.10%

+13.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.78%

-35.10%

+12.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.10%

-12.77%

+8.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.47%

-8.06%

+3.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

5.30%

-3.64%

Волатильность

Сравнение волатильности VBIAX и VITAX

Текущая волатильность для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) составляет 3.71%, в то время как у Vanguard Information Technology Index Fund Admiral Shares (VITAX) волатильность равна 8.04%. Это указывает на то, что VBIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VITAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBIAXVITAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

8.04%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

16.41%

-10.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

27.65%

-16.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.05%

25.29%

-14.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.18%

24.72%

-13.54%