Сравнение VBIAX с PMAIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).
VBIAX управляется Vanguard. Фонд был запущен 13 нояб. 2000 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности VBIAX и PMAIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBIAX и PMAIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | -4.19% | 13.61% | 14.58% | 17.54% | -16.90% | 14.21% | 16.40% | 21.78% | -2.86% | 13.89% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 0.80% | 23.03% | 6.09% | 7.32% | -0.79% | 12.00% | 5.35% | 10.88% | -6.10% | 17.97% |
Доходность по периодам
С начала года, VBIAX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBIAX имеют среднегодовую доходность 8.77%, а акции PMAIX немного отстают с 8.45%.
VBIAX
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- -5.43%
- С начала года
- -4.19%
- 6 месяцев
- -2.40%
- 1 год
- 10.89%
- 3 года*
- 11.56%
- 5 лет*
- 6.33%
- 10 лет*
- 8.77%
PMAIX
- 1 день
- 0.15%
- 1 месяц
- -3.62%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 4.12%
- 1 год
- 16.77%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 7.92%
- 10 лет*
- 8.45%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBIAX и PMAIX
VBIAX берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.
Доходность на риск
VBIAX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск
VBIAX
PMAIX
Сравнение VBIAX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBIAX | PMAIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.39 | -1.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 3.02 | -1.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.51 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.31 | 2.32 | -1.01 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.22 | 10.88 | -4.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBIAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.39 | -1.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | 1.11 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 1.12 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | 1.12 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между VBIAX и PMAIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBIAX и PMAIX
Дивидендная доходность VBIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.84%, что сопоставимо с доходностью PMAIX в 5.82%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBIAX Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares | 5.84% | 6.00% | 5.27% | 4.35% | 2.83% | 3.19% | 2.65% | 2.28% | 2.32% | 1.95% | 2.09% | 2.09% |
PMAIX Pioneer Multi-Asset Income Fund A | 5.82% | 6.29% | 5.30% | 5.14% | 4.53% | 5.50% | 5.39% | 5.78% | 5.83% | 6.69% | 5.53% | 5.92% |
Просадки
Сравнение просадок VBIAX и PMAIX
Максимальная просадка VBIAX за все время составила -35.90%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBIAX и PMAIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBIAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.90% | -24.12% | -11.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.78% | -7.06% | -0.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.53% | -13.97% | -7.56% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -22.78% | -24.12% | +1.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.83% | -3.62% | -2.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.47% | -2.68% | -1.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 1.51% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBIAX и PMAIX
Vanguard Balanced Index Fund Admiral Shares (VBIAX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что VBIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBIAX | PMAIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.07% | 2.19% | +0.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.93% | 4.15% | +1.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.27% | 7.19% | +4.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.02% | 7.20% | +3.82% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 11.17% | 7.58% | +3.59% |