PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBG.NEO с REMX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBG.NEO с REMX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBG.NEO (Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)) and REMX (VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF) are both exchange-traded funds - VBG.NEO is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged), while REMX is a Materials fund tracking the MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBG.NEO returned 0.33%/yr vs 9.71%/yr for REMX. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. VBG.NEO charges 0.39%/yr vs 0.59%/yr for REMX.

Доходность

Сравнение доходности VBG.NEO и REMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VBG.NEO торгуется в CAD, в то время как REMX торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения REMX были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VBG.NEO показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у REMX с доходностью 21.73%. За последние 10 лет акции VBG.NEO уступали акциям REMX по среднегодовой доходности: 0.33% против 9.71% соответственно.

VBG.NEO

1 день
0.09%
1 месяц
0.02%
С начала года
-0.27%
6 месяцев
-0.75%
1 год
-0.38%
3 года*
1.83%
5 лет*
-1.35%
10 лет*
0.33%

REMX

1 день
-8.48%
1 месяц
-16.94%
С начала года
21.73%
6 месяцев
26.14%
1 год
134.99%
3 года*
4.24%
5 лет*
5.33%
10 лет*
9.71%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBG.NEO и REMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBG.NEO
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)		-0.27%0.14%1.68%6.85%-13.38%-3.03%3.87%6.33%1.34%1.78%
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		21.73%84.10%-29.43%-20.96%-26.22%78.18%62.04%-4.22%-45.36%70.98%

Correlation

The correlation between VBG.NEO and REMX is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.04

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF

Часто сравнивают с VBG.NEO:
VBG.NEO с VBU.NEOVBG.NEO с VAB.TOVBG.NEO с TGFI.TOVBG.NEO с NUBF.TOVBG.NEO с VGAB.NEOVBG.NEO с HAF.TOVBG.NEO с FFIX.NEO
Часто сравнивают с REMX:
REMX с LITREMX с XLBREMX с USARREMX с COPXREMX с RAREREMX с GNRREMX с WTRE

Доходность на риск

VBG.NEO vs. REMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBG.NEO
Ранг доходности на риск VBG.NEO: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBG.NEO: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBG.NEO: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBG.NEO: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBG.NEO: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBG.NEO: 77
Ранг коэф-та Мартина
REMX
Ранг доходности на риск REMX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа REMX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино REMX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега REMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара REMX: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина REMX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBG.NEO c REMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBG.NEOREMXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.19
2.84

-3.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.25
3.16

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.39

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.23

5.88

-6.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.55

16.52

-17.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBG.NEO vs. REMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBG.NEO на текущий момент составляет -0.19, что ниже коэффициента Шарпа REMX равного 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBG.NEO и REMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBG.NEOREMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

2.84

-3.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.26

0.14

-0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.07

0.28

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.23

-0.04

+0.27

Просадки

Сравнение просадок VBG.NEO и REMX

Максимальная просадка VBG.NEO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки REMX в -85.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBG.NEO и REMX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBG.NEOREMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-85.65%

+68.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-23.10%

+19.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.17%

-58.77%

+55.60%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.66%

-69.54%

+52.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.31%

-69.54%

+52.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.05%

-40.89%

+31.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-59.02%

+54.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.31%

8.20%

-6.89%

Волатильность

Сравнение волатильности VBG.NEO и REMX

Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) составляет 1.84%, в то время как у VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF (REMX) волатильность равна 14.13%. Это указывает на то, что VBG.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с REMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBG.NEOREMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.84%

14.13%

-12.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.13%

34.97%

-31.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77%

47.91%

-44.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.20%

37.84%

-32.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

34.76%

-30.14%

Сравнение комиссий VBG.NEO и REMX

VBG.NEO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии REMX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBG.NEO и REMX

Дивидендная доходность VBG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности REMX в 1.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
REMX
VanEck Rare Earth and Strategic Metals ETF		1.47%1.76%2.56%0.00%1.56%5.25%0.81%1.64%12.43%2.89%2.23%4.77%
VBG.NEO
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)		3.61%3.46%3.25%3.44%1.14%2.91%0.64%2.54%2.34%1.74%1.41%1.26%

Часто задаваемые вопросы

VBG.NEO and REMX have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VBG.NEO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VBG.NEO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.59% for REMX.

VBG.NEO is categorized as Global Bonds, while REMX is Materials. VBG.NEO tracks Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged), while REMX tracks MarketVector Global Rare Earth/Strategic Metals Index. They also come from different issuers: Vanguard and VanEck. Their fees differ too: 0.39% for VBG.NEO and 0.59% for REMX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBG.NEO и REMX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор