PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBG.NEO с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBG.NEO с PPA

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

VBG.NEO (Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - VBG.NEO is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged), while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBG.NEO returned 0.30%/yr vs 19.08%/yr for PPA. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. VBG.NEO charges 0.39%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности VBG.NEO и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

VBG.NEO торгуется в CAD, в то время как PPA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, VBG.NEO показывает доходность 0.49%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 14.06%. За последние 10 лет акции VBG.NEO уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 0.30% против 19.08% соответственно.

VBG.NEO

1 день
0.27%
1 месяц
0.65%
С начала года
0.49%
6 месяцев
0.27%
1 год
-0.05%
3 года*
1.94%
5 лет*
-1.17%
10 лет*
0.30%

PPA

1 день
0.55%
1 месяц
1.81%
С начала года
14.06%
6 месяцев
11.66%
1 год
30.68%
3 года*
32.10%
5 лет*
21.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBG.NEO и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBG.NEO
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)		0.49%0.14%1.68%6.97%-13.38%-3.03%3.87%6.33%1.34%1.78%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		14.06%30.88%35.89%15.60%16.46%7.04%-1.93%33.87%0.27%21.29%

Correlation

The correlation between VBG.NEO and PPA is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.15

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.08

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.09

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2014 г.

0.01

The correlation between VBG.NEO and PPA shifts across timeframes, from 0.01 (all time) to 0.15 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с VBG.NEO:
VBG.NEO с VBU.NEOVBG.NEO с VAB.TOVBG.NEO с TGFI.TOVBG.NEO с NUBF.TOVBG.NEO с VGAB.NEOVBG.NEO с HAF.TOVBG.NEO с FFIX.NEO
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

VBG.NEO vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBG.NEO
Ранг доходности на риск VBG.NEO: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBG.NEO: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBG.NEO: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBG.NEO: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBG.NEO: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBG.NEO: 99
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBG.NEO c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

VBG.NEOPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.01
1.49

-1.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.01
2.21

-2.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.00

1.25

-0.25

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.01

2.52

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.03

6.41

-6.44

VBG.NEO vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBG.NEO на текущий момент составляет -0.01, что ниже коэффициента Шарпа PPA равного 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBG.NEO и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок VBG.NEO и PPA

Максимальная просадка VBG.NEO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки PPA в -43.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBG.NEO и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBG.NEOPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.31%

-43.71%

+26.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.17%

-12.25%

+9.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.17%

-16.49%

+13.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.66%

-16.49%

-0.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.31%

-38.99%

+21.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.25%

-3.55%

-4.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.86%

-8.20%

+3.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.38%

4.80%

-3.42%

Волатильность

Сравнение волатильности VBG.NEO и PPA

Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) составляет 0.93%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 7.91%. Это указывает на то, что VBG.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBG.NEOPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.93%

7.91%

-6.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.17%

17.45%

-14.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.79%

20.68%

-16.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.21%

19.71%

-14.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.62%

21.58%

-16.96%

Сравнение комиссий VBG.NEO и PPA

VBG.NEO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBG.NEO и PPA

Дивидендная доходность VBG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.58%, что больше доходности PPA в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.37%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%
VBG.NEO
Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)		3.58%3.46%3.25%3.54%1.14%2.91%0.64%2.54%2.34%1.74%1.41%1.26%

Часто задаваемые вопросы

VBG.NEO and PPA have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, VBG.NEO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

VBG.NEO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

VBG.NEO is categorized as Global Bonds, while PPA is Aerospace & Defense. VBG.NEO tracks Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged), while PPA tracks SPADE Defense Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for VBG.NEO and 0.58% for PPA.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBG.NEO и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор