Сравнение VBG.NEO с PPA
VBG.NEO (Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged)) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - VBG.NEO is a Global Bonds fund tracking the Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged), while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, VBG.NEO returned 0.33%/yr vs 18.35%/yr for PPA. At a correlation of -0.00, they often move in opposite directions. VBG.NEO charges 0.39%/yr vs 0.58%/yr for PPA.
Доходность
Сравнение доходности VBG.NEO и PPA
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
VBG.NEO торгуется в CAD, в то время как PPA торгуется в USD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения PPA были конвертированы в CAD с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, VBG.NEO показывает доходность -0.27%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 10.60%. За последние 10 лет акции VBG.NEO уступали акциям PPA по среднегодовой доходности: 0.33% против 18.35% соответственно.
VBG.NEO
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- -0.27%
- 6 месяцев
- -0.75%
- 1 год
- -0.38%
- 3 года*
- 1.83%
- 5 лет*
- -1.35%
- 10 лет*
- 0.33%
PPA
- 1 день
- -1.54%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 10.60%
- 6 месяцев
- 14.18%
- 1 год
- 29.31%
- 3 года*
- 30.65%
- 5 лет*
- 21.34%
- 10 лет*
- 18.35%
Сравнение доходности по годам VBG.NEO и PPA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBG.NEO Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) | -0.27% | 0.14% | 1.68% | 6.85% | -13.38% | -3.03% | 3.87% | 6.33% | 1.34% | 1.78% |
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 10.60% | 30.86% | 36.05% | 15.80% | 17.33% | 6.12% | -1.24% | 32.76% | 0.33% | 21.82% |
Correlation
The correlation between VBG.NEO and PPA is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2014 г. | -0.00 |
The correlation between VBG.NEO and PPA shifts across timeframes, from -0.00 (all time) to 0.12 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBG.NEO vs. PPA — Ранг доходности на риск
VBG.NEO
PPA
Сравнение VBG.NEO c PPA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBG.NEO | PPA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.97 | 1.27 | -0.30 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.23 | 2.43 | -2.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 6.23 | -6.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBG.NEO | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.19 | 1.56 | -1.75 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.26 | 1.27 | -1.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.07 | 0.97 | -0.90 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.23 | 1.07 | -0.84 |
Просадки
Сравнение просадок VBG.NEO и PPA
Максимальная просадка VBG.NEO за все время составила -17.31%, что меньше максимальной просадки PPA в -38.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBG.NEO и PPA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBG.NEO | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.31% | -38.66% | +21.35% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.17% | -12.13% | +8.96% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -3.17% | -15.56% | +12.39% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.66% | -15.56% | -1.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.31% | -38.66% | +21.35% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.05% | -6.33% | -2.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.86% | -4.38% | -0.48% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.31% | 4.71% | -3.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBG.NEO и PPA
Текущая волатильность для Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) (VBG.NEO) составляет 1.84%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 6.32%. Это указывает на то, что VBG.NEO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBG.NEO | PPA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.84% | 6.32% | -4.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.13% | 15.72% | -12.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.77% | 18.85% | -15.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.20% | 16.84% | -11.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.62% | 19.02% | -14.40% |
Сравнение комиссий VBG.NEO и PPA
VBG.NEO берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBG.NEO и PPA
Дивидендная доходность VBG.NEO за последние двенадцать месяцев составляет около 3.61%, что больше доходности PPA в 0.38%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PPA Invesco Aerospace & Defense ETF | 0.38% | 0.42% | 0.61% | 0.67% | 0.83% | 0.59% | 0.88% | 0.95% | 0.90% | 0.67% | 1.70% | 1.41% |
VBG.NEO Vanguard Global ex-U.S. Aggregate Bond Index ETF (CAD-hedged) | 3.61% | 3.46% | 3.25% | 3.44% | 1.14% | 2.91% | 0.64% | 2.54% | 2.34% | 1.74% | 1.41% | 1.26% |
Часто задаваемые вопросы
VBG.NEO and PPA have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VBG.NEO is cheaper at 0.39% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VBG.NEO is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.
VBG.NEO is categorized as Global Bonds, while PPA is Aerospace & Defense. VBG.NEO tracks Bloomberg Barclays Global Aggregate ex-USD Float Adjusted RIC Capped Index (CAD Hedged), while PPA tracks SPADE Defense Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.39% for VBG.NEO and 0.58% for PPA.
Подберите оптимальное распределение для VBG.NEO и PPA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор