Сравнение VBF с VICSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bond Fund (VBF) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX).
VBF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 28 окт. 1970 г.. VICSX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности VBF и VICSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBF и VICSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBF Invesco Bond Fund | -1.36% | 5.46% | 6.97% | 2.27% | -17.77% | -5.37% | 12.80% | 30.91% | -11.16% | 13.35% |
VICSX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | -0.94% | 9.36% | 3.66% | 8.88% | -14.09% | -1.56% | 9.52% | 13.99% | -1.73% | 5.47% |
Доходность по периодам
С начала года, VBF показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у VICSX с доходностью -0.94%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBF имеют среднегодовую доходность 3.17%, а акции VICSX немного отстают с 3.05%.
VBF
- 1 день
- 1.28%
- 1 месяц
- -2.36%
- С начала года
- -1.36%
- 6 месяцев
- -2.36%
- 1 год
- 2.42%
- 3 года*
- 4.60%
- 5 лет*
- -0.72%
- 10 лет*
- 3.17%
VICSX
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -2.45%
- С начала года
- -0.94%
- 6 месяцев
- 0.27%
- 1 год
- 5.56%
- 3 года*
- 5.58%
- 5 лет*
- 1.50%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBF и VICSX
VBF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии VICSX в 0.07%.
Доходность на риск
VBF vs. VICSX — Ранг доходности на риск
VBF
VICSX
Сравнение VBF c VICSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bond Fund (VBF) и Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBF | VICSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.34 | 1.32 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.53 | 1.86 | -1.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.24 | -0.17 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 2.04 | -1.45 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.19 | 7.46 | -5.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBF | VICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 | 1.32 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.25 | -0.30 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.57 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.84 | -0.51 |
Корреляция
Корреляция между VBF и VICSX составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBF и VICSX
Дивидендная доходность VBF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что больше доходности VICSX в 4.32%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBF Invesco Bond Fund | 5.56% | 5.46% | 5.51% | 5.31% | 4.60% | 3.36% | 6.89% | 5.04% | 5.40% | 5.07% | 4.56% | 5.40% |
VICSX Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares | 4.32% | 4.59% | 4.77% | 3.70% | 3.00% | 2.76% | 2.77% | 3.35% | 3.62% | 3.22% | 3.03% | 3.36% |
Просадки
Сравнение просадок VBF и VICSX
Максимальная просадка VBF за все время составила -32.23%, что больше максимальной просадки VICSX в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBF и VICSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBF | VICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.23% | -20.53% | -11.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.25% | -3.07% | -2.18% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.23% | -20.53% | -11.70% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.23% | -20.53% | -11.70% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.12% | -2.45% | -9.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -3.18% | -4.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.41% | 0.84% | +0.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBF и VICSX
Invesco Bond Fund (VBF) имеет более высокую волатильность в 2.36% по сравнению с Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond Index Fund Admiral Shares (VICSX) с волатильностью 1.81%. Это указывает на то, что VBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VICSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBF | VICSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.36% | 1.81% | +0.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.03% | 2.65% | +1.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.17% | 4.38% | +2.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 6.14% | +6.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 5.33% | +7.38% |