Сравнение VBF с SMARX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bond Fund (VBF) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX).
VBF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 28 окт. 1970 г.. SMARX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 окт. 2005 г..
Доходность
Сравнение доходности VBF и SMARX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBF и SMARX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBF Invesco Bond Fund | -1.56% | 5.46% | 6.97% | 2.27% | -17.77% | -5.37% | 12.80% | 30.91% | -11.16% | 13.35% |
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | -0.18% | 6.91% | 3.73% | 9.76% | -11.77% | 0.76% | 6.55% | 7.77% | -1.13% | 4.75% |
Доходность по периодам
С начала года, VBF показывает доходность -1.56%, что значительно ниже, чем у SMARX с доходностью -0.18%. За последние 10 лет акции VBF уступали акциям SMARX по среднегодовой доходности: 3.15% против 3.35% соответственно.
VBF
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- -1.56%
- 6 месяцев
- -2.74%
- 1 год
- 2.15%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- -0.76%
- 10 лет*
- 3.15%
SMARX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -1.62%
- С начала года
- -0.18%
- 6 месяцев
- 0.37%
- 1 год
- 3.86%
- 3 года*
- 5.23%
- 5 лет*
- 1.94%
- 10 лет*
- 3.35%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBF и SMARX
VBF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SMARX в 0.00%.
Доходность на риск
VBF vs. SMARX — Ранг доходности на риск
VBF
SMARX
Сравнение VBF c SMARX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bond Fund (VBF) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBF | SMARX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.30 | 1.04 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.47 | 1.48 | -1.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.06 | 1.19 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.42 | 1.79 | -1.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.55 | 5.69 | -4.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBF | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 | 1.04 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.06 | 0.38 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.25 | 0.77 | -0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.41 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между VBF и SMARX составляет 0.20 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBF и SMARX
Дивидендная доходность VBF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.57%, что больше доходности SMARX в 4.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBF Invesco Bond Fund | 5.57% | 5.46% | 5.51% | 5.31% | 4.60% | 3.36% | 6.89% | 5.04% | 5.40% | 5.07% | 4.56% | 5.40% |
SMARX Brandes Separately Managed Account Reserve Trust | 4.70% | 5.02% | 4.07% | 3.85% | 3.53% | 2.57% | 3.35% | 4.19% | 4.55% | 4.20% | 4.87% | 5.24% |
Просадки
Сравнение просадок VBF и SMARX
Максимальная просадка VBF за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки SMARX в -47.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBF и SMARX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBF | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.23% | -47.07% | +14.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.25% | -2.63% | -2.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.23% | -16.20% | -16.03% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.23% | -16.20% | -16.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.29% | -1.86% | -10.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.22% | -7.02% | -0.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.42% | 0.83% | +0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBF и SMARX
Invesco Bond Fund (VBF) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что VBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBF | SMARX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.28% | 1.66% | +0.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.03% | 2.55% | +1.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.15% | 4.03% | +3.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.41% | 5.12% | +7.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.71% | 4.37% | +8.34% |