PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBF с SMARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBF с SMARX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VBF (Invesco Bond Fund) and SMARX (Brandes Separately Managed Account Reserve Trust) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, VBF returned 2.90%/yr vs 2.99%/yr for SMARX. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent. VBF charges 0.62%/yr vs 0.00%/yr for SMARX.

Доходность

Сравнение доходности VBF и SMARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bond Fund (VBF) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBF показывает доходность -1.01%, что значительно ниже, чем у SMARX с доходностью 0.48%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBF имеют среднегодовую доходность 2.90%, а акции SMARX немного впереди с 2.99%.

VBF

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.09%
С начала года
-1.01%
6 месяцев
-1.64%
1 год
2.17%
3 года*
5.57%
5 лет*
-0.89%
10 лет*
2.90%

SMARX

1 день
-0.25%
1 месяц
0.31%
С начала года
0.48%
6 месяцев
0.67%
1 год
4.72%
3 года*
5.50%
5 лет*
1.83%
10 лет*
2.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBF и SMARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBF
Invesco Bond Fund		-1.01%5.46%6.97%2.27%-17.77%-5.37%12.80%30.91%-11.16%13.35%
SMARX
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust		0.48%6.91%3.73%9.76%-11.77%0.76%6.55%7.77%-1.13%4.75%

Correlation

The correlation between VBF and SMARX is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.33

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 окт. 2005 г.

0.20

Over the past year, VBF and SMARX have become more correlated (0.55) than their long-term average of 0.20, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bond Fund

Brandes Separately Managed Account Reserve Trust

Часто сравнивают с VBF:
VBF с VOOVBF с VOOGVBF с OEFVBF с ACSTXVBF с VSTBXVBF с LKFIXVBF с OPGSX
Часто сравнивают с SMARX:
SMARX с BFCAXSMARX с FIIFXSMARX с FCSPXSMARX с CBFSXSMARX с ISHIXSMARX с GSGDXSMARX с IDMIX

Доходность на риск

VBF vs. SMARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBF
Ранг доходности на риск VBF: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBF: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBF: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBF: 77
Ранг коэф-та Мартина
SMARX
Ранг доходности на риск SMARX: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMARX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMARX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMARX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMARX: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMARX: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBF c SMARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bond Fund (VBF) и Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBFSMARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.36
1.37

-1.01

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.59
2.06

-1.47

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.06

1.24

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

1.97

-1.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.48

6.83

-5.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBF vs. SMARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBF на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SMARX равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBF и SMARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBFSMARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

1.37

-1.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.36

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.68

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.41

-0.08

Просадки

Сравнение просадок VBF и SMARX

Максимальная просадка VBF за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки SMARX в -47.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBF и SMARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBFSMARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-47.07%

+14.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-2.61%

-1.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.52%

-5.19%

-6.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.23%

-16.20%

-16.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.23%

-16.20%

-16.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.81%

-0.82%

-10.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-6.97%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.47%

0.75%

+0.72%

Волатильность

Сравнение волатильности VBF и SMARX

Invesco Bond Fund (VBF) имеет более высокую волатильность в 1.71% по сравнению с Brandes Separately Managed Account Reserve Trust (SMARX) с волатильностью 1.31%. Это указывает на то, что VBF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBFSMARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

1.31%

+0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

2.83%

+1.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.04%

3.76%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

5.16%

+7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

4.39%

+8.34%

Сравнение комиссий VBF и SMARX

VBF берет комиссию в 0.62%, что несколько больше комиссии SMARX в 0.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBF и SMARX

Дивидендная доходность VBF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.55%, что больше доходности SMARX в 4.78%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SMARX
Brandes Separately Managed Account Reserve Trust		4.78%5.02%4.07%3.85%3.53%2.57%3.35%4.19%4.55%4.20%4.87%5.24%
VBF
Invesco Bond Fund		5.55%5.46%5.51%5.31%4.60%3.36%6.89%5.04%5.40%5.07%4.56%5.40%

Часто задаваемые вопросы

VBF and SMARX have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBF has higher volatility (1.71%) compared to SMARX (1.31%). In terms of maximum drawdown, VBF dropped -32.23% vs SMARX's -47.07%.

SMARX currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs 0.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBF и SMARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор