PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBF с ACEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBF с ACEIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Bond Fund (VBF) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX).

VBF - это активно управляемый фонд от Invesco. Фонд был запущен 28 окт. 1970 г.. ACEIX управляется Invesco. Фонд был запущен 2 авг. 1960 г..

Доходность

Сравнение доходности VBF и ACEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bond Fund (VBF) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBF и ACEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBF
Invesco Bond Fund		-1.36%5.46%6.97%2.27%-17.77%-5.37%12.80%30.91%-11.16%13.35%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		0.54%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%

Доходность по периодам

С начала года, VBF показывает доходность -1.36%, что значительно ниже, чем у ACEIX с доходностью 0.54%. За последние 10 лет акции VBF уступали акциям ACEIX по среднегодовой доходности: 3.17% против 8.66% соответственно.

VBF

1 день
1.28%
1 месяц
-2.36%
С начала года
-1.36%
6 месяцев
-2.36%
1 год
2.42%
3 года*
4.60%
5 лет*
-0.72%
10 лет*
3.17%

ACEIX

1 день
1.76%
1 месяц
-3.76%
С начала года
0.54%
6 месяцев
3.93%
1 год
13.35%
3 года*
11.65%
5 лет*
6.82%
10 лет*
8.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bond Fund

Invesco Equity and Income Fund

Часто сравнивают с VBF:
VBF с VOOVBF с VOOGVBF с OEFVBF с PRPIXVBF с VADAXVBF с VICSXVBF с ACSTX
Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с VUGACEIX с FNARXACEIX с OIEJX

Сравнение комиссий VBF и ACEIX

VBF берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии ACEIX в 0.78%.

ACEIX
Invesco Equity and Income Fund
VBF
Invesco Bond Fund

Доходность на риск

VBF vs. ACEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBF
Ранг доходности на риск VBF: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBF: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBF: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBF: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBF: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBF: 2020
Ранг коэф-та Мартина
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 6262
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBF c ACEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bond Fund (VBF) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBFACEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.34

1.15

-0.81

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.53

1.62

-1.09

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.25

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.50

-0.91

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.19

6.38

-4.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBF vs. ACEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBF на текущий момент составляет 0.34, что ниже коэффициента Шарпа ACEIX равного 1.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBF и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBFACEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

1.15

-0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.06

0.62

-0.67

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.68

-0.43

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.72

-0.38

Корреляция

Корреляция между VBF и ACEIX составляет 0.13 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBF и ACEIX

Дивидендная доходность VBF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.56%, что меньше доходности ACEIX в 6.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBF
Invesco Bond Fund		5.56%5.46%5.51%5.31%4.60%3.36%6.89%5.04%5.40%5.07%4.56%5.40%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.86%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%

Просадки

Сравнение просадок VBF и ACEIX

Максимальная просадка VBF за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBF и ACEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBFACEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-40.08%

+7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.25%

-8.63%

+3.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.23%

-16.73%

-15.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.23%

-30.80%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.12%

-3.84%

-8.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.22%

-4.63%

-2.59%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.41%

2.03%

-0.62%

Волатильность

Сравнение волатильности VBF и ACEIX

Текущая волатильность для Invesco Bond Fund (VBF) составляет 2.36%, в то время как у Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) волатильность равна 3.50%. Это указывает на то, что VBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBFACEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

3.50%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.03%

6.36%

-2.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.17%

11.73%

-4.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.41%

11.16%

+1.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.71%

12.85%

-0.14%