PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBF с ACEIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBF с ACEIX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBF (Invesco Bond Fund) and ACEIX (Invesco Equity and Income Fund) are both mutual funds - VBF is a Corporate Bonds fund actively managed by Invesco, while ACEIX is a Diversified Portfolio fund managed by Invesco. Over the past 10 years, VBF returned 2.94%/yr vs 8.87%/yr for ACEIX. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. VBF charges 0.62%/yr vs 0.78%/yr for ACEIX.

Доходность

Сравнение доходности VBF и ACEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Bond Fund (VBF) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBF показывает доходность -0.95%, что значительно ниже, чем у ACEIX с доходностью 6.02%. За последние 10 лет акции VBF уступали акциям ACEIX по среднегодовой доходности: 2.94% против 8.87% соответственно.

VBF

1 день
-0.07%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-0.95%
6 месяцев
-1.57%
1 год
2.21%
3 года*
5.57%
5 лет*
-0.88%
10 лет*
2.94%

ACEIX

1 день
0.61%
1 месяц
1.13%
С начала года
6.02%
6 месяцев
7.12%
1 год
17.83%
3 года*
13.49%
5 лет*
7.05%
10 лет*
8.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBF и ACEIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBF
Invesco Bond Fund		-0.95%5.46%6.97%2.27%-17.77%-5.37%12.80%30.91%-11.16%13.35%
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.02%12.85%11.77%10.08%-7.75%18.02%9.96%19.17%-9.74%10.86%

Correlation

The correlation between VBF and ACEIX is 0.31, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.31

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.27

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 окт. 1994 г.

0.13

The correlation between VBF and ACEIX shifts across timeframes, from 0.13 (all time) to 0.31 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Bond Fund

Invesco Equity and Income Fund

Часто сравнивают с VBF:
VBF с VOOVBF с VOOGVBF с OEFVBF с ACSTXVBF с VSTBXVBF с OPGSXVBF с LKFIX
Часто сравнивают с ACEIX:
ACEIX с ACSTXACEIX с SPYACEIX с OPPAXACEIX с VUSA.LACEIX с ACGIXACEIX с FNARXACEIX с OIEJX

Доходность на риск

VBF vs. ACEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBF
Ранг доходности на риск VBF: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBF: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBF: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBF: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBF: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBF: 66
Ранг коэф-та Мартина
ACEIX
Ранг доходности на риск ACEIX: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ACEIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ACEIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ACEIX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ACEIX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ACEIX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBF c ACEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Bond Fund (VBF) и Invesco Equity and Income Fund (ACEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBFACEIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.37
2.34

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.60
3.35

-2.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.07

1.43

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.55

3.42

-2.86

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.52

14.15

-12.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBF vs. ACEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBF на текущий момент составляет 0.37, что ниже коэффициента Шарпа ACEIX равного 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBF и ACEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBFACEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.37

2.34

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

0.64

-0.71

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

0.69

-0.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.72

-0.39

Просадки

Сравнение просадок VBF и ACEIX

Максимальная просадка VBF за все время составила -32.23%, что меньше максимальной просадки ACEIX в -40.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBF и ACEIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBFACEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.23%

-40.08%

+7.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.03%

-5.50%

+1.47%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-11.52%

-12.40%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.23%

-16.73%

-15.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.23%

-30.80%

-1.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.75%

-0.17%

-11.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.25%

-4.61%

-2.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.32%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности VBF и ACEIX

Текущая волатильность для Invesco Bond Fund (VBF) составляет 1.74%, в то время как у Invesco Equity and Income Fund (ACEIX) волатильность равна 2.05%. Это указывает на то, что VBF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ACEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBFACEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

2.05%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.54%

6.13%

-1.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.05%

8.03%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.38%

11.11%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.73%

12.83%

-0.10%

Сравнение комиссий VBF и ACEIX

VBF берет комиссию в 0.62%, что меньше комиссии ACEIX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBF и ACEIX

Дивидендная доходность VBF за последние двенадцать месяцев составляет около 5.54%, что меньше доходности ACEIX в 6.51%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
ACEIX
Invesco Equity and Income Fund		6.51%6.87%8.28%6.91%6.65%13.74%2.94%5.53%8.91%6.73%3.94%5.17%
VBF
Invesco Bond Fund		5.54%5.46%5.51%5.31%4.60%3.36%6.89%5.04%5.40%5.07%4.56%5.40%

Часто задаваемые вопросы

VBF and ACEIX have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ACEIX has higher volatility (2.05%) compared to VBF (1.74%). In terms of maximum drawdown, VBF dropped -32.23% vs ACEIX's -40.08%.

ACEIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 0.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBF и ACEIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор