Сравнение VBCVX с VSTIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX).
VBCVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VSTIX управляется VALIC. Фонд был запущен 20 апр. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности VBCVX и VSTIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBCVX и VSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBCVX VALIC Company I Systematic Value Fund | 0.32% | 10.37% | 16.75% | 11.06% | -6.57% | 31.26% | -2.16% | 23.66% | -17.02% | 18.17% |
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | -4.47% | 14.28% | 24.76% | 25.62% | -18.11% | 28.40% | 18.55% | 31.05% | -8.09% | 21.46% |
Доходность по периодам
С начала года, VBCVX показывает доходность 0.32%, что значительно выше, чем у VSTIX с доходностью -4.47%. За последние 10 лет акции VBCVX уступали акциям VSTIX по среднегодовой доходности: 9.21% против 13.07% соответственно.
VBCVX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.21%
VSTIX
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.11%
- С начала года
- -4.47%
- 6 месяцев
- -2.31%
- 1 год
- 16.98%
- 3 года*
- 16.85%
- 5 лет*
- 10.87%
- 10 лет*
- 13.07%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBCVX и VSTIX
VBCVX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VSTIX в 0.29%.
Доходность на риск
VBCVX vs. VSTIX — Ранг доходности на риск
VBCVX
VSTIX
Сравнение VBCVX c VSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBCVX | VSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 0.99 | +0.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.55 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.23 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.23 | +0.22 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 5.95 | +1.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBCVX | VSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 0.99 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.63 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.72 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.30 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между VBCVX и VSTIX составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCVX и VSTIX
Дивидендная доходность VBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что меньше доходности VSTIX в 13.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBCVX VALIC Company I Systematic Value Fund | 9.22% | 0.00% | 1.61% | 7.29% | 4.41% | 19.32% | 13.79% | 10.74% | 1.92% | 4.14% |
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | 13.40% | 0.00% | 6.25% | 7.76% | 11.33% | 5.68% | 7.26% | 3.37% | 1.81% | 5.48% |
Просадки
Сравнение просадок VBCVX и VSTIX
Максимальная просадка VBCVX за все время составила -58.88%, что меньше максимальной просадки VSTIX в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCVX и VSTIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBCVX | VSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.88% | -69.93% | +11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -12.14% | +0.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -24.41% | +4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | -33.52% | -6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -6.33% | +1.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | -20.77% | +9.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.58% | -0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCVX и VSTIX
Текущая волатильность для VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) составляет 4.12%, в то время как у VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) волатильность равна 5.13%. Это указывает на то, что VBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VSTIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBCVX | VSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 5.13% | -1.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 8.97% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 17.85% | -2.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 17.45% | -2.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 18.35% | -0.73% |