Сравнение VBCVX с VSTIX
VBCVX (VALIC Company I Systematic Value Fund) and VSTIX (VALIC Company I Stock Index Fund) are both mutual funds - VBCVX is a Large Cap Value Equities fund managed by VALIC, while VSTIX is a Large Cap Blend Equities fund managed by VALIC. Over the past 10 years, VBCVX returned 10.11%/yr vs 14.65%/yr for VSTIX. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. VBCVX charges 0.48%/yr vs 0.29%/yr for VSTIX.
Доходность
Сравнение доходности VBCVX и VSTIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VBCVX показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у VSTIX с доходностью 11.51%. За последние 10 лет акции VBCVX уступали акциям VSTIX по среднегодовой доходности: 10.11% против 14.65% соответственно.
VBCVX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- 5.21%
- С начала года
- 12.51%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 16.79%
- 5 лет*
- 10.20%
- 10 лет*
- 10.11%
VSTIX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 5.77%
- С начала года
- 11.51%
- 6 месяцев
- 11.54%
- 1 год
- 28.60%
- 3 года*
- 21.25%
- 5 лет*
- 13.34%
- 10 лет*
- 14.65%
Сравнение доходности по годам VBCVX и VSTIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBCVX VALIC Company I Systematic Value Fund | 12.51% | 10.37% | 16.75% | 11.06% | -6.57% | 31.26% | -2.16% | 23.66% | -17.02% | 18.17% |
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | 11.51% | 14.28% | 24.76% | 25.62% | -18.11% | 28.40% | 18.55% | 31.05% | -8.09% | 21.46% |
Correlation
The correlation between VBCVX and VSTIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.75 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2005 г. | 0.92 |
The correlation between VBCVX and VSTIX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VBCVX vs. VSTIX — Ранг доходности на риск
VBCVX
VSTIX
Сравнение VBCVX c VSTIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBCVX | VSTIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.44 | 1.47 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.95 | 3.31 | +0.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.11 | 15.54 | +0.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBCVX | VSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 2.60 | -0.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.68 | 0.77 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.58 | 0.80 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.33 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок VBCVX и VSTIX
Максимальная просадка VBCVX за все время составила -58.88%, что меньше максимальной просадки VSTIX в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCVX и VSTIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VBCVX | VSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.88% | -69.93% | +11.05% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.73% | -8.98% | +2.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.90% | -21.05% | +1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -24.41% | +4.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | -33.52% | -6.60% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.00% | -20.66% | +9.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.65% | 1.90% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCVX и VSTIX
VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) имеют волатильность 2.91% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VBCVX | VSTIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.91% | 2.83% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.01% | 8.86% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.62% | 11.46% | -0.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 17.43% | -2.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.61% | 18.37% | -0.76% |
Сравнение комиссий VBCVX и VSTIX
VBCVX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VSTIX в 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCVX и VSTIX
Дивидендная доходность VBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что меньше доходности VSTIX в 11.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBCVX VALIC Company I Systematic Value Fund | 8.22% | 0.00% | 1.61% | 7.29% | 4.41% | 19.32% | 13.79% | 10.74% | 1.92% | 4.14% |
VSTIX VALIC Company I Stock Index Fund | 11.48% | 0.00% | 6.25% | 7.76% | 11.33% | 5.68% | 7.26% | 3.37% | 1.81% | 5.48% |
Часто задаваемые вопросы
VBCVX and VSTIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VBCVX has higher volatility (2.91%) compared to VSTIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, VBCVX dropped -58.88% vs VSTIX's -69.93%.
VSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VBCVX и VSTIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор