PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение VBCVX с VSTIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности VBCVX и VSTIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBCVX показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у VSTIX с доходностью 11.51%. За последние 10 лет акции VBCVX уступали акциям VSTIX по среднегодовой доходности: 10.11% против 14.65% соответственно.


VBCVX

1 день
0.47%
1 месяц
5.21%
С начала года
12.51%
6 месяцев
13.54%
1 год
25.85%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.20%
10 лет*
10.11%

VSTIX

1 день
0.13%
1 месяц
5.77%
С начала года
11.51%
6 месяцев
11.54%
1 год
28.60%
3 года*
21.25%
5 лет*
13.34%
10 лет*
14.65%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBCVX и VSTIX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund
12.51%10.37%16.75%11.06%-6.57%31.26%-2.16%23.66%-17.02%18.17%
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund
11.51%14.28%24.76%25.62%-18.11%28.40%18.55%31.05%-8.09%21.46%

Correlation

The correlation between VBCVX and VSTIX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 дек. 2005 г.

0.92

The correlation between VBCVX and VSTIX shifts across timeframes, from 0.74 (1 year) to 0.92 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


VALIC Company I Systematic Value Fund

VALIC Company I Stock Index Fund

Доходность на риск

VBCVX vs. VSTIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

VBCVX
Ранг доходности на риск VBCVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBCVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBCVX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBCVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBCVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBCVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина

VSTIX
Ранг доходности на риск VSTIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSTIX: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSTIX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSTIX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSTIX: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSTIX: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBCVX c VSTIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


VBCVXVSTIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.47

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

3.31

+0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.11

15.54

+0.57

VBCVX vs. VSTIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBCVX на текущий момент составляет 2.50, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSTIX равному 2.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBCVX и VSTIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


VBCVXVSTIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

2.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.77

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.80

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.33

+0.01

Просадки

Сравнение просадок VBCVX и VSTIX

Максимальная просадка VBCVX за все время составила -58.88%, что меньше максимальной просадки VSTIX в -69.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCVX и VSTIX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


VBCVXVSTIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.88%

-69.93%

+11.05%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-8.98%

+2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.90%

-21.05%

+1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-24.41%

+4.51%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.12%

-33.52%

-6.60%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-20.66%

+9.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.90%

-0.25%

Волатильность

Сравнение волатильности VBCVX и VSTIX

VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и VALIC Company I Stock Index Fund (VSTIX) имеют волатильность 2.91% и 2.83% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


VBCVXVSTIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.83%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

8.86%

-0.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

11.46%

-0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

17.43%

-2.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

18.37%

-0.76%

Сравнение комиссий VBCVX и VSTIX

VBCVX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VSTIX в 0.29%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов VBCVX и VSTIX

Дивидендная доходность VBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что меньше доходности VSTIX в 11.48%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund
8.22%0.00%1.61%7.29%4.41%19.32%13.79%10.74%1.92%4.14%
VSTIX
VALIC Company I Stock Index Fund
11.48%0.00%6.25%7.76%11.33%5.68%7.26%3.37%1.81%5.48%

Часто задаваемые вопросы


VBCVX and VSTIX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBCVX has higher volatility (2.91%) compared to VSTIX (2.83%). In terms of maximum drawdown, VBCVX dropped -58.88% vs VSTIX's -69.93%.

VSTIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.50), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBCVX и VSTIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор