PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBCVX с VCSLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBCVX с VCSLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX).

VBCVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. VCSLX управляется VALIC. Фонд был запущен 1 мая 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности VBCVX и VCSLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBCVX и VCSLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund		0.32%10.37%16.75%11.06%-6.57%31.26%-2.16%23.66%-17.02%18.17%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		0.70%7.00%11.22%15.99%-20.41%14.55%20.14%25.04%-16.08%14.40%

Доходность по периодам

С начала года, VBCVX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у VCSLX с доходностью 0.70%. За последние 10 лет акции VBCVX превзошли акции VCSLX по среднегодовой доходности: 9.21% против 8.41% соответственно.

VBCVX

1 день
1.80%
1 месяц
-4.78%
С начала года
0.32%
6 месяцев
3.50%
1 год
15.32%
3 года*
12.25%
5 лет*
9.40%
10 лет*
9.21%

VCSLX

1 день
3.46%
1 месяц
-5.99%
С начала года
0.70%
6 месяцев
2.56%
1 год
24.93%
3 года*
10.77%
5 лет*
2.07%
10 лет*
8.41%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Systematic Value Fund

VALIC Company I Small Cap Index Fund

Часто сравнивают с VBCVX:
VBCVX с VTSAXVBCVX с VSTIXVBCVX с VCGAXVBCVX с VALAXVBCVX с VIHAXVBCVX с ACIIXVBCVX с LEXCX
Часто сравнивают с VCSLX:
VCSLX с IWMVCSLX с SPYVCSLX с VEQT.TOVCSLX с VTSAXVCSLX с VVSGXVCSLX с VCBCXVCSLX с VMSGX

Сравнение комиссий VBCVX и VCSLX

VBCVX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии VCSLX в 0.36%.

VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund

Доходность на риск

VBCVX vs. VCSLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBCVX
Ранг доходности на риск VBCVX: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBCVX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBCVX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBCVX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBCVX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBCVX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VCSLX
Ранг доходности на риск VCSLX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VCSLX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VCSLX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VCSLX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VCSLX: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VCSLX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBCVX c VCSLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBCVXVCSLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.03

1.08

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.54

1.62

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.45

1.75

-0.30

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.01

6.49

+0.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBCVX vs. VCSLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBCVX на текущий момент составляет 1.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VCSLX равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBCVX и VCSLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBCVXVCSLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.03

1.08

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.09

+0.54

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.36

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.14

+0.17

Корреляция

Корреляция между VBCVX и VCSLX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBCVX и VCSLX

Дивидендная доходность VBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности VCSLX в 6.07%

TTM202520242023202220212020201920182017
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund		9.22%0.00%1.61%7.29%4.41%19.32%13.79%10.74%1.92%4.14%
VCSLX
VALIC Company I Small Cap Index Fund		6.07%0.00%1.17%26.50%13.32%5.39%13.29%9.37%1.18%5.80%

Просадки

Сравнение просадок VBCVX и VCSLX

Максимальная просадка VBCVX за все время составила -58.88%, что меньше максимальной просадки VCSLX в -67.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCVX и VCSLX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBCVXVCSLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.88%

-67.69%

+8.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-13.89%

+2.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-31.83%

+11.93%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.12%

-41.78%

+1.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.05%

-8.09%

+3.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.09%

-18.47%

+7.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.35%

3.75%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности VBCVX и VCSLX

Текущая волатильность для VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) составляет 4.12%, в то время как у VALIC Company I Small Cap Index Fund (VCSLX) волатильность равна 7.60%. Это указывает на то, что VBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VCSLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBCVXVCSLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.12%

7.60%

-3.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.12%

14.56%

-6.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.99%

23.29%

-8.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

22.75%

-7.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.62%

23.55%

-5.93%