PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBCVX с TMMAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VBCVX с TMMAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VBCVX (VALIC Company I Systematic Value Fund) and TMMAX (SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 10 years, VBCVX returned 10.11%/yr vs 10.08%/yr for TMMAX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. VBCVX charges 0.48%/yr vs 1.00%/yr for TMMAX.

Доходность

Сравнение доходности VBCVX и TMMAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VBCVX показывает доходность 12.51%, что значительно выше, чем у TMMAX с доходностью 5.01%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции VBCVX имеют среднегодовую доходность 10.11%, а акции TMMAX немного отстают с 10.08%.

VBCVX

1 день
0.47%
1 месяц
5.21%
С начала года
12.51%
6 месяцев
13.54%
1 год
25.85%
3 года*
16.79%
5 лет*
10.20%
10 лет*
10.11%

TMMAX

1 день
0.06%
1 месяц
1.81%
С начала года
5.01%
6 месяцев
5.26%
1 год
10.22%
3 года*
12.88%
5 лет*
9.74%
10 лет*
10.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VBCVX и TMMAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund		12.51%10.37%16.75%11.06%-6.57%31.26%-2.16%23.66%-17.02%18.17%
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		5.01%11.03%17.07%7.32%-3.11%24.10%1.32%24.00%-2.84%15.19%

Correlation

The correlation between VBCVX and TMMAX is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 дек. 2007 г.

0.87

The correlation between VBCVX and TMMAX has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

VALIC Company I Systematic Value Fund

SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund

Часто сравнивают с VBCVX:
VBCVX с VTSAXVBCVX с VCBCXVBCVX с VCULXVBCVX с VIHAXVBCVX с VMSGXVBCVX с VCGAXVBCVX с VCSTX
Часто сравнивают с TMMAX:
TMMAX с SPYTMMAX с RIDAXTMMAX с ACIIXTMMAX с TWEIXTMMAX с HDCTXTMMAX с ACTIXTMMAX с AUXFX

Доходность на риск

VBCVX vs. TMMAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBCVX
Ранг доходности на риск VBCVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBCVX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBCVX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBCVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBCVX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBCVX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TMMAX
Ранг доходности на риск TMMAX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TMMAX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TMMAX: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TMMAX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TMMAX: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TMMAX: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBCVX c TMMAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBCVXTMMAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.50
1.28

+1.22

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.51
1.89

+1.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.22

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.95

1.82

+2.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.11

6.36

+9.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBCVX vs. TMMAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBCVX на текущий момент составляет 2.50, что выше коэффициента Шарпа TMMAX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBCVX и TMMAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBCVXTMMAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.50

1.28

+1.22

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.51

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.57

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.54

-0.20

Просадки

Сравнение просадок VBCVX и TMMAX

Максимальная просадка VBCVX за все время составила -58.88%, что больше максимальной просадки TMMAX в -41.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCVX и TMMAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBCVXTMMAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-58.88%

-41.50%

-17.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.73%

-5.78%

-0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.90%

-23.00%

+3.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.90%

-23.00%

+3.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.12%

-33.41%

-6.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.35%

+6.35%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.00%

-5.57%

-5.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.65%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности VBCVX и TMMAX

VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) имеет более высокую волатильность в 2.91% по сравнению с SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund (TMMAX) с волатильностью 2.04%. Это указывает на то, что VBCVX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBCVXTMMAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.91%

2.04%

+0.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.01%

5.85%

+2.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.62%

8.21%

+2.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.02%

19.07%

-4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.61%

17.81%

-0.20%

Сравнение комиссий VBCVX и TMMAX

VBCVX берет комиссию в 0.48%, что меньше комиссии TMMAX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBCVX и TMMAX

Дивидендная доходность VBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.22%, что меньше доходности TMMAX в 24.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
TMMAX
SEI Institutional Managed Trust Tax-Managed Managed Volatility Fund		24.09%25.19%23.39%15.23%6.54%4.73%2.15%3.67%4.91%4.10%4.17%5.57%
VBCVX
VALIC Company I Systematic Value Fund		8.22%0.00%1.61%7.29%4.41%19.32%13.79%10.74%1.92%4.14%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

VBCVX and TMMAX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VBCVX has higher volatility (2.91%) compared to TMMAX (2.04%). In terms of maximum drawdown, VBCVX dropped -58.88% vs TMMAX's -41.50%.

VBCVX currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VBCVX и TMMAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор