Сравнение VBCVX с TILVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX).
VBCVX управляется VALIC. Фонд был запущен 5 дек. 2005 г.. TILVX управляется TIAA Investments. Фонд был запущен 1 окт. 2002 г..
Доходность
Сравнение доходности VBCVX и TILVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам VBCVX и TILVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBCVX VALIC Company I Systematic Value Fund | 0.32% | 10.37% | 16.75% | 11.06% | -6.57% | 31.26% | -2.16% | 23.66% | -17.02% | 18.17% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 2.07% | 15.81% | 14.26% | 11.49% | -7.57% | 25.05% | 2.90% | 26.48% | -8.38% | 10.93% |
Доходность по периодам
С начала года, VBCVX показывает доходность 0.32%, что значительно ниже, чем у TILVX с доходностью 2.07%. За последние 10 лет акции VBCVX уступали акциям TILVX по среднегодовой доходности: 9.21% против 10.22% соответственно.
VBCVX
- 1 день
- 1.80%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- 0.32%
- 6 месяцев
- 3.50%
- 1 год
- 15.32%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 9.40%
- 10 лет*
- 9.21%
TILVX
- 1 день
- 2.11%
- 1 месяц
- -4.67%
- С начала года
- 2.07%
- 6 месяцев
- 5.80%
- 1 год
- 15.81%
- 3 года*
- 14.23%
- 5 лет*
- 9.17%
- 10 лет*
- 10.22%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VBCVX и TILVX
VBCVX берет комиссию в 0.48%, что несколько больше комиссии TILVX в 0.05%.
Доходность на риск
VBCVX vs. TILVX — Ранг доходности на риск
VBCVX
TILVX
Сравнение VBCVX c TILVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) и TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| VBCVX | TILVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.03 | 1.01 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.54 | 1.46 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.22 | 0.00 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.45 | 1.30 | +0.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.01 | 6.11 | +0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| VBCVX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.03 | 1.01 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | 0.62 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.58 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.45 | -0.14 |
Корреляция
Корреляция между VBCVX и TILVX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VBCVX и TILVX
Дивидендная доходность VBCVX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.22%, что больше доходности TILVX в 5.84%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VBCVX VALIC Company I Systematic Value Fund | 9.22% | 0.00% | 1.61% | 7.29% | 4.41% | 19.32% | 13.79% | 10.74% | 1.92% | 4.14% | 0.00% | 0.00% |
TILVX TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund | 5.84% | 5.96% | 3.04% | 4.90% | 4.57% | 3.77% | 2.26% | 7.05% | 4.68% | 2.01% | 3.14% | 4.24% |
Просадки
Сравнение просадок VBCVX и TILVX
Максимальная просадка VBCVX за все время составила -58.88%, примерно равная максимальной просадке TILVX в -60.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBCVX и TILVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| VBCVX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -58.88% | -60.05% | +1.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -11.79% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.90% | -19.00% | -0.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.12% | -40.15% | +0.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -4.83% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.09% | -8.32% | -2.77% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.35% | 2.51% | -0.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности VBCVX и TILVX
Текущая волатильность для VALIC Company I Systematic Value Fund (VBCVX) составляет 4.12%, в то время как у TIAA-CREF Large-Cap Value Index Fund (TILVX) волатильность равна 4.38%. Это указывает на то, что VBCVX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TILVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| VBCVX | TILVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 4.38% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.12% | 8.32% | -0.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.99% | 15.76% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.02% | 14.82% | +0.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.62% | 17.65% | -0.03% |