PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBAIX с TIBIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBAIX с TIBIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX).

VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. TIBIX - это активно управляемый фонд от Thornburg. Фонд был запущен 24 дек. 2002 г..

Доходность

Сравнение доходности VBAIX и TIBIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBAIX и TIBIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		-2.42%13.60%17.78%17.55%-16.87%14.20%16.40%21.79%-2.83%13.86%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		9.82%37.01%13.48%18.28%-7.69%20.36%-0.40%18.01%-4.31%15.23%

Доходность по периодам

С начала года, VBAIX показывает доходность -2.42%, что значительно ниже, чем у TIBIX с доходностью 9.82%. За последние 10 лет акции VBAIX уступали акциям TIBIX по среднегодовой доходности: 9.28% против 12.18% соответственно.

VBAIX

1 день
1.84%
1 месяц
-3.63%
С начала года
-2.42%
6 месяцев
-0.90%
1 год
12.54%
3 года*
13.28%
5 лет*
7.12%
10 лет*
9.28%

TIBIX

1 день
1.69%
1 месяц
-2.43%
С начала года
9.82%
6 месяцев
16.92%
1 год
38.14%
3 года*
24.21%
5 лет*
15.48%
10 лет*
12.18%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

Thornburg Investment Income Builder Fund Class I

Часто сравнивают с VBAIX:
VBAIX с VBIAXVBAIX с VWENXVBAIX с VTIVBAIX с AMBFXVBAIX с VOOVBAIX с OAKBXVBAIX с FPURX
Часто сравнивают с TIBIX:
TIBIX с QKACXTIBIX с JEPITIBIX с SGIIXTIBIX с PRPFXTIBIX с VTTIBIX с SCHGTIBIX с VOO

Сравнение комиссий VBAIX и TIBIX

VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии TIBIX в 0.93%.

TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VBAIX vs. TIBIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAIX
Ранг доходности на риск VBAIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
TIBIX
Ранг доходности на риск TIBIX: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TIBIX: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TIBIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAIX c TIBIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBAIXTIBIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

3.57

-2.43

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

4.54

-2.84

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.25

1.79

-0.54

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.71

4.43

-2.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.02

21.79

-13.76

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBAIX vs. TIBIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAIX на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа TIBIX равного 3.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAIX и TIBIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBAIXTIBIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

3.57

-2.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.65

1.40

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.83

0.91

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.75

-0.12

Корреляция

Корреляция между VBAIX и TIBIX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAIX и TIBIX

Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.75%, что больше доходности TIBIX в 5.40%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		5.75%6.01%8.01%4.36%2.84%3.20%2.65%2.29%2.33%1.96%2.10%2.10%
TIBIX
Thornburg Investment Income Builder Fund Class I		5.40%5.83%5.67%4.89%5.89%5.33%4.31%4.46%4.77%4.52%4.14%4.66%

Просадки

Сравнение просадок VBAIX и TIBIX

Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что меньше максимальной просадки TIBIX в -48.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и TIBIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBAIXTIBIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.82%

-48.88%

+13.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-8.58%

+0.78%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-20.79%

-0.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.77%

-34.85%

+12.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.11%

-3.47%

-0.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-6.00%

+1.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

1.75%

-0.09%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAIX и TIBIX

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Thornburg Investment Income Builder Fund Class I (TIBIX) имеют волатильность 3.71% и 3.68% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBAIXTIBIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.71%

3.68%

+0.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.20%

6.57%

-0.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.39%

10.83%

+0.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.09%

11.11%

-0.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.21%

13.48%

-2.27%