PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBAIX с SICIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBAIX с SICIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX).

VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. SICIX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности VBAIX и SICIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBAIX и SICIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		-4.19%13.60%17.78%17.55%-16.87%14.20%16.40%21.79%-2.83%13.86%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		0.36%8.12%5.52%5.29%-6.23%4.13%2.62%9.36%-2.07%5.13%

Доходность по периодам

С начала года, VBAIX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у SICIX с доходностью 0.36%. За последние 10 лет акции VBAIX превзошли акции SICIX по среднегодовой доходности: 9.08% против 3.36% соответственно.

VBAIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-2.39%
1 год
10.88%
3 года*
12.60%
5 лет*
6.93%
10 лет*
9.08%

SICIX

1 день
0.27%
1 месяц
-2.39%
С начала года
0.36%
6 месяцев
1.75%
1 год
5.89%
3 года*
5.80%
5 лет*
3.22%
10 лет*
3.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund

Часто сравнивают с VBAIX:
VBAIX с VBIAXVBAIX с VWENXVBAIX с VTIVBAIX с AMBFXVBAIX с VOOVBAIX с OAKBXVBAIX с FPURX
Часто сравнивают с SICIX:
SICIX с FRGAXSICIX с GWPAXSICIX с MAPOXSICIX с SIEMXSICIX с CAVAXSICIX с FKINXSICIX с FPURX

Сравнение комиссий VBAIX и SICIX

VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SICIX в 0.51%.

SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VBAIX vs. SICIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAIX
Ранг доходности на риск VBAIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
SICIX
Ранг доходности на риск SICIX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SICIX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SICIX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SICIX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SICIX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SICIX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAIX c SICIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBAIXSICIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.66

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

2.20

-0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.34

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.19

-0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

8.95

-2.74

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBAIX vs. SICIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAIX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа SICIX равного 1.66. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAIX и SICIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBAIXSICIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.66

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

0.84

-0.21

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

0.87

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.78

-0.15

Корреляция

Корреляция между VBAIX и SICIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAIX и SICIX

Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что больше доходности SICIX в 2.86%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		5.86%6.01%8.01%4.36%2.84%3.20%2.65%2.29%2.33%1.96%2.10%2.10%
SICIX
SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund		2.86%2.87%3.67%2.80%4.69%3.46%1.84%2.91%1.80%1.81%1.64%1.97%

Просадки

Сравнение просадок VBAIX и SICIX

Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что больше максимальной просадки SICIX в -27.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и SICIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBAIXSICIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.82%

-27.62%

-8.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-2.73%

-5.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-10.94%

-10.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.77%

-11.61%

-11.16%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-2.39%

-3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-3.59%

-0.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

0.67%

+0.97%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAIX и SICIX

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Conservative Strategy Fund (SICIX) с волатильностью 1.24%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SICIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBAIXSICIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

1.24%

+1.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

2.06%

+3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

3.66%

+7.62%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

3.87%

+7.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

3.89%

+7.30%