PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VBAIX с PMAIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VBAIX с PMAIX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX).

VBAIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 1 дек. 2000 г.. PMAIX управляется Amundi. Фонд был запущен 22 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности VBAIX и PMAIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VBAIX и PMAIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		-4.19%13.60%17.78%17.55%-16.87%14.20%16.40%21.79%-2.83%13.86%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		0.80%23.03%6.09%7.32%-0.79%12.00%5.35%10.88%-6.10%17.97%

Доходность по периодам

С начала года, VBAIX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у PMAIX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции VBAIX превзошли акции PMAIX по среднегодовой доходности: 9.08% против 8.45% соответственно.

VBAIX

1 день
-0.08%
1 месяц
-5.44%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-2.39%
1 год
10.88%
3 года*
12.60%
5 лет*
6.93%
10 лет*
9.08%

PMAIX

1 день
0.15%
1 месяц
-3.62%
С начала года
0.80%
6 месяцев
4.12%
1 год
16.77%
3 года*
11.84%
5 лет*
7.92%
10 лет*
8.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

Pioneer Multi-Asset Income Fund A

Часто сравнивают с VBAIX:
VBAIX с VBIAXVBAIX с VWENXVBAIX с VTIVBAIX с AMBFXVBAIX с VOOVBAIX с OAKBXVBAIX с FPURX
Часто сравнивают с PMAIX:
PMAIX с TIBAXPMAIX с JANBXPMAIX с FMSDXPMAIX с FAGIXPMAIX с JEPAXPMAIX с FFNOXPMAIX с EXI

Сравнение комиссий VBAIX и PMAIX

VBAIX берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии PMAIX в 0.85%.

PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares

Доходность на риск

VBAIX vs. PMAIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VBAIX
Ранг доходности на риск VBAIX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VBAIX: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VBAIX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VBAIX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VBAIX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VBAIX: 6565
Ранг коэф-та Мартина
PMAIX
Ранг доходности на риск PMAIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PMAIX: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PMAIX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PMAIX: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PMAIX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PMAIX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VBAIX c PMAIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) и Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBAIXPMAIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.39

-1.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.50

3.02

-1.52

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.51

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.31

2.32

-1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.21

10.88

-4.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VBAIX vs. PMAIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VBAIX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа PMAIX равного 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VBAIX и PMAIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBAIXPMAIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.39

-1.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.11

-0.48

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

1.12

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

1.12

-0.49

Корреляция

Корреляция между VBAIX и PMAIX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VBAIX и PMAIX

Дивидендная доходность VBAIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.86%, что сопоставимо с доходностью PMAIX в 5.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VBAIX
Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares		5.86%6.01%8.01%4.36%2.84%3.20%2.65%2.29%2.33%1.96%2.10%2.10%
PMAIX
Pioneer Multi-Asset Income Fund A		5.82%6.29%5.30%5.14%4.53%5.50%5.39%5.78%5.83%6.69%5.53%5.92%

Просадки

Сравнение просадок VBAIX и PMAIX

Максимальная просадка VBAIX за все время составила -35.82%, что больше максимальной просадки PMAIX в -24.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VBAIX и PMAIX.

Загрузка...

Показатели просадок

VBAIXPMAIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.82%

-24.12%

-11.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.80%

-7.06%

-0.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.52%

-13.97%

-7.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-22.77%

-24.12%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.84%

-3.62%

-2.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.45%

-2.68%

-1.77%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.64%

1.51%

+0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности VBAIX и PMAIX

Vanguard Balanced Index Fund Institutional Shares (VBAIX) имеет более высокую волатильность в 3.07% по сравнению с Pioneer Multi-Asset Income Fund A (PMAIX) с волатильностью 2.19%. Это указывает на то, что VBAIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PMAIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBAIXPMAIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.07%

2.19%

+0.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.93%

4.15%

+1.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.28%

7.19%

+4.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.06%

7.20%

+3.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

11.19%

7.58%

+3.61%