Сравнение VB с WCEO
VB (Vanguard Small-Cap ETF) and WCEO (Hypatia Women CEO ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. VB is passively managed, while WCEO is actively managed. Over the past 3 years, VB returned 15.73%/yr vs 14.66%/yr for WCEO. Their correlation of 0.94 means they have usually moved in the same direction. VB charges 0.03%/yr vs 0.85%/yr for WCEO.
Доходность
Сравнение доходности VB и WCEO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, VB показывает доходность 18.29%, что значительно ниже, чем у WCEO с доходностью 19.68%.
VB
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 12.11%
- С начала года
- 18.29%
- 1 год
- 27.26%
- 3 года*
- 15.73%
- 5 лет*
- 7.87%
- 10 лет*
- 11.17%
- Всё время*
- 10.01%
WCEO
- 1 день
- -0.48%
- 1 месяц
- 2.19%
- 6 месяцев
- 14.84%
- С начала года
- 19.68%
- 1 год
- 28.82%
- 3 года*
- 14.66%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.51%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $131.72M | $125.44M | $163.55M | |
| $62.29K | $47.97K | $48.12K |
Сравнение доходности по годам VB и WCEO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 18.29% | 8.87% | 14.17% | 15.78% |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | 19.68% | 9.77% | 8.28% | 10.51% |
Correlation
The correlation between VB and WCEO is 0.90, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.90 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2023 г. | 0.94 |
The correlation between VB and WCEO has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов VB и WCEO
Секторы
VB
WCEO
Промышленность
Технологии
Здравоохранение
Финансовые услуги
Потребительский циклический сектор
Недвижимость
Сырьевые материалы
Энергетика
Потребительский защитный сектор
Коммунальные услуги
Коммуникационные услуги
Промышленность
VB
WCEO
Технологии
VB
WCEO
Здравоохранение
VB
WCEO
Финансовые услуги
VB
WCEO
Потребительский циклический сектор
VB
WCEO
Недвижимость
VB
WCEO
Сырьевые материалы
VB
WCEO
Энергетика
VB
WCEO
Потребительский защитный сектор
VB
WCEO
Коммунальные услуги
VB
WCEO
Коммуникационные услуги
VB
WCEO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
VB vs. WCEO — Ранг доходности на риск
VB
WCEO
Сравнение VB c WCEO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| VB | WCEO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.34 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.05 | 4.16 | -1.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.13 | 13.40 | -2.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок VB и WCEO
Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки WCEO в -25.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и WCEO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| VB | WCEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.56% | -25.88% | -33.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.98% | -6.96% | -2.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.36% | -25.88% | +0.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.15% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.05% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.81% | -0.48% | -0.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.38% | -5.27% | -3.11% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.46% | 2.16% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности VB и WCEO
Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Hypatia Women CEO ETF (WCEO) имеют волатильность 4.12% и 3.99% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| VB | WCEO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.12% | 3.99% | +0.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.21% | 10.33% | +1.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.47% | 14.67% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.72% | 17.91% | +2.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.39% | 17.91% | +3.48% |
Сравнение комиссий VB и WCEO
VB берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии WCEO в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VB и WCEO
Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности WCEO в 0.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.19% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
WCEO Hypatia Women CEO ETF | 0.54% | 0.64% | 0.88% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
VB and WCEO have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VB has higher volatility (4.12%) compared to WCEO (3.99%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs WCEO's -25.88%.
On 3-year performance, VB leads with 15.73% vs 14.66% for WCEO. On fees, VB is cheaper at 0.03% per year. On volatility, WCEO has been the lower-risk option at 3.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VB has performed better with a 15.73% return vs 14.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VB is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.85% for WCEO.
VB has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.54% for WCEO.
They also come from different issuers: Vanguard and Hypatia. Their fees differ too: 0.03% for VB and 0.85% for WCEO.
WCEO currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs 1.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для VB и WCEO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор