PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VB с FESM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение VB с FESM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM).

VB и FESM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г.. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г..

Доходность

Сравнение доходности VB и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам VB и FESM

2026 (YTD)202520242023
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.92%8.87%14.17%11.23%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.82%17.88%16.22%12.19%

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 1.92%, что значительно выше, чем у FESM с доходностью 0.82%.

VB

1 день
3.18%
1 месяц
-5.13%
С начала года
1.92%
6 месяцев
3.76%
1 год
19.75%
3 года*
13.04%
5 лет*
5.35%
10 лет*
10.51%

FESM

1 день
3.29%
1 месяц
-4.77%
С начала года
0.82%
6 месяцев
4.42%
1 год
29.74%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с PVIVXFESM с IWMFESM с FELGFESM с FCPGXFESM с VIOGFESM с VIEIX

Сравнение комиссий VB и FESM

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FESM в 0.28%.

FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF
VB
Vanguard Small-Cap ETF

Доходность на риск

VB vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VB
Ранг доходности на риск VB: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VB c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBFESMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

1.30

-0.39

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.87

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.39

2.19

-0.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.97

8.40

-2.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VB vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 0.91, что ниже коэффициента Шарпа FESM равного 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

1.30

-0.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.42

0.96

-0.54

Корреляция

Корреляция между VB и FESM составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и FESM

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.34%, что больше доходности FESM в 0.63%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.34%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.63%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок VB и FESM

Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и FESM.

Загрузка...

Показатели просадок

VBFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-26.93%

-32.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.29%

-13.54%

-0.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.08%

-7.23%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.49%

-5.04%

-3.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

3.53%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности VB и FESM

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap ETF (VB) составляет 6.84%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 7.40%. Это указывает на то, что VB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

VBFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.84%

7.40%

-0.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.60%

14.26%

-1.66%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.86%

22.98%

-1.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.78%

21.49%

-0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.40%

21.49%

-0.09%