PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VB с FESM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VB с FESM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

VB (Vanguard Small-Cap ETF) and FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. VB is passively managed, while FESM is actively managed. Over the past year, VB returned 28.82% vs 46.73% for FESM. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. VB charges 0.05%/yr vs 0.28%/yr for FESM.

Доходность

Сравнение доходности VB и FESM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VB показывает доходность 14.16%, что значительно ниже, чем у FESM с доходностью 19.64%.

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%

FESM

1 день
-1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
19.64%
6 месяцев
19.11%
1 год
46.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VB и FESM

2026 (YTD)202520242023
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%14.17%11.23%
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		19.64%17.88%16.22%12.19%

Correlation

The correlation between VB and FESM is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.96

The correlation between VB and FESM has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VB и FESM

Секторы
VB
FESM

Промышленность

20.8%
19.1%

Технологии

17.2%
21.6%

Финансовые услуги

12.6%
14.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
7.4%

Здравоохранение

11.1%
15.7%

Недвижимость

7.6%
4.2%

Сырьевые материалы

4.8%
3.5%

Энергетика

4.7%
7.2%

Потребительский защитный сектор

3.4%
1.4%

Коммунальные услуги

3.3%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.1%
3.1%

Промышленность

VB
20.8%
FESM
19.1%

Технологии

VB
17.2%
FESM
21.6%

Финансовые услуги

VB
12.6%
FESM
14.8%

Потребительский циклический сектор

VB
11.3%
FESM
7.4%

Здравоохранение

VB
11.1%
FESM
15.7%

Недвижимость

VB
7.6%
FESM
4.2%

Сырьевые материалы

VB
4.8%
FESM
3.5%

Энергетика

VB
4.7%
FESM
7.2%

Потребительский защитный сектор

VB
3.4%
FESM
1.4%

Коммунальные услуги

VB
3.3%
FESM
2.0%

Коммуникационные услуги

VB
3.1%
FESM
3.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Small-Cap ETF

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX
Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOGFESM с VTWO

Доходность на риск

VB vs. FESM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VB c FESM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Small-Cap ETF (VB) и Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VBFESMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.48

-0.70

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
3.34

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.41

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.22

4.61

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

16.60

-4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VB vs. FESM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VB на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FESM равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VB и FESM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VBFESMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

2.48

-0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

1.29

-0.85

Просадки

Сравнение просадок VB и FESM

Максимальная просадка VB за все время составила -59.56%, что больше максимальной просадки FESM в -26.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VB и FESM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VBFESMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.56%

-26.93%

-32.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.98%

-10.18%

+1.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.36%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.15%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.05%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.65%

-1.59%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.44%

-4.79%

-3.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.43%

2.82%

-0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности VB и FESM

Текущая волатильность для Vanguard Small-Cap ETF (VB) составляет 4.42%, в то время как у Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) волатильность равна 5.64%. Это указывает на то, что VB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FESM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VBFESMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.42%

5.64%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.72%

13.32%

-1.60%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.28%

18.98%

-2.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.74%

21.26%

-0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.42%

21.26%

+0.16%

Сравнение комиссий VB и FESM

VB берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FESM в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VB и FESM

Дивидендная доходность VB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.19%, что больше доходности FESM в 0.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, VB and FESM move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FESM has higher volatility (5.64%) compared to VB (4.42%). In terms of maximum drawdown, VB dropped -59.56% vs FESM's -26.93%.

On 1-year performance, FESM leads with 46.73% vs 28.82% for VB. On fees, VB is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VB has been the lower-risk option at 4.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 46.73% return vs 28.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VB is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.28% for FESM.

VB has the higher dividend yield at 1.19%, compared with 0.53% for FESM.

They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.05% for VB and 0.28% for FESM.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.48 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VB и FESM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор