PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FESM с VTWO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FESM с VTWO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FESM (Fidelity Enhanced Small Cap ETF) and VTWO (Vanguard Russell 2000 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. FESM is actively managed, while VTWO is passively managed. Over the past year, FESM returned 49.16% vs 41.90% for VTWO. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. FESM charges 0.28%/yr vs 0.06%/yr for VTWO.

Доходность

Сравнение доходности FESM и VTWO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FESM показывает доходность 21.47%, что значительно выше, чем у VTWO с доходностью 18.87%.

FESM

1 день
1.53%
1 месяц
2.95%
С начала года
21.47%
6 месяцев
19.93%
1 год
49.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VTWO

1 день
1.53%
1 месяц
3.33%
С начала года
18.87%
6 месяцев
16.64%
1 год
41.90%
3 года*
19.24%
5 лет*
6.60%
10 лет*
11.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FESM и VTWO

2026 (YTD)202520242023
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		21.47%17.88%16.22%12.19%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		18.87%12.90%11.55%12.43%

Correlation

The correlation between FESM and VTWO is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 нояб. 2023 г.

0.98

The correlation between FESM and VTWO has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FESM и VTWO

Секторы
FESM
VTWO

Технологии

21.6%
17.0%

Промышленность

19.1%
17.7%

Здравоохранение

15.7%
16.5%

Финансовые услуги

14.8%
15.7%

Потребительский циклический сектор

7.4%
8.4%

Энергетика

7.2%
6.1%

Недвижимость

4.2%
6.1%

Сырьевые материалы

3.5%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.4%

Коммунальные услуги

2.0%
2.9%

Потребительский защитный сектор

1.4%
2.4%

Технологии

FESM
21.6%
VTWO
17.0%

Промышленность

FESM
19.1%
VTWO
17.7%

Здравоохранение

FESM
15.7%
VTWO
16.5%

Финансовые услуги

FESM
14.8%
VTWO
15.7%

Потребительский циклический сектор

FESM
7.4%
VTWO
8.4%

Энергетика

FESM
7.2%
VTWO
6.1%

Недвижимость

FESM
4.2%
VTWO
6.1%

Сырьевые материалы

FESM
3.5%
VTWO
4.8%

Коммуникационные услуги

FESM
3.1%
VTWO
2.4%

Коммунальные услуги

FESM
2.0%
VTWO
2.9%

Потребительский защитный сектор

FESM
1.4%
VTWO
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Enhanced Small Cap ETF

Vanguard Russell 2000 ETF

Часто сравнивают с FESM:
FESM с AVUVFESM с VBFESM с IWMFESM с PVIVXFESM с FCPGXFESM с FELGFESM с VIOG
Часто сравнивают с VTWO:
VTWO с IWMVTWO с VBVTWO с VOOVTWO с VTWVVTWO с VTWGVTWO с FSSNXVTWO с VIOO

Доходность на риск

FESM vs. VTWO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FESM
Ранг доходности на риск FESM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FESM: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FESM: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FESM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FESM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FESM: 8585
Ранг коэф-та Мартина
VTWO
Ранг доходности на риск VTWO: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWO: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWO: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWO: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWO: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWO: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FESM c VTWO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FESMVTWODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.60
2.20

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.48
3.03

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.36

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.85

3.83

+1.02

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.46

13.62

+3.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FESM vs. VTWO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FESM на текущий момент составляет 2.60, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWO равному 2.20. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FESM и VTWO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FESMVTWOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.60

2.20

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.48

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

0.53

+0.80

Просадки

Сравнение просадок FESM и VTWO

Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и VTWO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FESMVTWOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.93%

-41.19%

+14.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.18%

-10.99%

+0.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.57%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-31.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.09%

0.00%

-0.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.79%

-8.39%

+3.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.82%

3.08%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FESM и VTWO

Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеют волатильность 5.59% и 5.69% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FESMVTWOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.59%

5.69%

-0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.39%

13.57%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.00%

19.12%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.26%

22.49%

-1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.26%

23.08%

-1.82%

Сравнение комиссий FESM и VTWO

FESM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FESM и VTWO

Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.53%, что меньше доходности VTWO в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FESM
Fidelity Enhanced Small Cap ETF		0.53%0.82%1.08%0.06%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTWO
Vanguard Russell 2000 ETF		1.07%1.25%1.21%1.45%1.48%1.13%0.92%1.36%1.41%1.18%1.27%1.23%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FESM and VTWO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWO has higher volatility (5.69%) compared to FESM (5.59%). In terms of maximum drawdown, FESM dropped -26.93% vs VTWO's -41.19%.

On 1-year performance, FESM leads with 49.16% vs 41.90% for VTWO. On fees, VTWO is cheaper at 0.06% per year. On volatility, FESM has been the lower-risk option at 5.59%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FESM has performed better with a 49.16% return vs 41.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.28% for FESM.

VTWO has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.53% for FESM.

They also come from different issuers: Fidelity and Vanguard. Their fees differ too: 0.28% for FESM and 0.06% for VTWO.

FESM currently has the higher Sharpe Ratio (2.60 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FESM и VTWO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор