Сравнение FESM с VTWO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO).
FESM и VTWO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FESM - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2007 г.. VTWO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Russell 2000 Index. Фонд был запущен 20 сент. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности FESM и VTWO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FESM и VTWO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 1.59% | 17.88% | 16.22% | 12.19% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.54% | 12.90% | 11.55% | 12.43% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FESM показывает доходность 1.59%, а VTWO немного ниже – 1.54%.
FESM
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- 1.59%
- 6 месяцев
- 5.19%
- 1 год
- 30.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VTWO
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.23%
- С начала года
- 1.54%
- 6 месяцев
- 3.49%
- 1 год
- 26.61%
- 3 года*
- 13.37%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- 9.96%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FESM и VTWO
FESM берет комиссию в 0.28%, что несколько больше комиссии VTWO в 0.10%.
Доходность на риск
FESM vs. VTWO — Ранг доходности на риск
FESM
VTWO
Сравнение FESM c VTWO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FESM | VTWO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.34 | 1.15 | +0.19 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.91 | 1.70 | +0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.25 | 1.22 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.27 | 1.91 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.66 | 7.12 | +1.53 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FESM | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.34 | 1.15 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.98 | 0.48 | +0.50 |
Корреляция
Корреляция между FESM и VTWO составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FESM и VTWO
Дивидендная доходность FESM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%, что меньше доходности VTWO в 1.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FESM Fidelity Enhanced Small Cap ETF | 0.63% | 0.82% | 1.08% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | 1.25% | 1.25% | 1.21% | 1.45% | 1.48% | 1.13% | 0.92% | 1.36% | 1.41% | 1.18% | 1.27% | 1.23% |
Просадки
Сравнение просадок FESM и VTWO
Максимальная просадка FESM за все время составила -26.93%, что меньше максимальной просадки VTWO в -41.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FESM и VTWO.
Загрузка...
Показатели просадок
| FESM | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -26.93% | -41.19% | +14.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.54% | -13.90% | +0.36% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -31.88% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.52% | -7.29% | +0.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.04% | -8.47% | +3.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.55% | 3.74% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FESM и VTWO
Fidelity Enhanced Small Cap ETF (FESM) и Vanguard Russell 2000 ETF (VTWO) имеют волатильность 7.30% и 7.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FESM | VTWO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.30% | 7.38% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.27% | 14.44% | -0.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.99% | 23.29% | -0.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.48% | 22.49% | -1.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.48% | 23.04% | -1.56% |