PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение VAW с HOMZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение VAW с HOMZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

VAW (Vanguard Materials ETF) and HOMZ (Hoya Capital Housing ETF) are both Materials funds - VAW tracks the MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index while HOMZ tracks the Hoya Capital Housing 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, VAW returned 5.79%/yr vs 3.75%/yr for HOMZ. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. VAW charges 0.10%/yr vs 0.30%/yr for HOMZ.

Доходность

Сравнение доходности VAW и HOMZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Materials ETF (VAW) и Hoya Capital Housing ETF (HOMZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, VAW показывает доходность 13.10%, что значительно выше, чем у HOMZ с доходностью -2.12%.

VAW

1 день
-0.06%
1 месяц
0.86%
С начала года
13.10%
6 месяцев
16.68%
1 год
22.20%
3 года*
12.48%
5 лет*
5.79%
10 лет*
10.23%

HOMZ

1 день
1.15%
1 месяц
0.08%
С начала года
-2.12%
6 месяцев
-3.86%
1 год
5.24%
3 года*
9.79%
5 лет*
3.75%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам VAW и HOMZ

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
VAW
Vanguard Materials ETF		13.10%12.30%0.48%13.67%-11.80%27.43%19.44%10.85%
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		-2.12%2.72%9.49%36.49%-28.14%41.02%15.80%17.71%

Correlation

The correlation between VAW and HOMZ is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2019 г.

0.77

The correlation between VAW and HOMZ has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов VAW и HOMZ

Секторы
VAW
HOMZ

Сырьевые материалы

90.2%
3.2%

Потребительский циклический сектор

8.3%
33.2%

Промышленность

1.0%
9.3%

Энергетика

0.5%

-

Здравоохранение

0.5%

-

Технологии

0.1%
1.7%

Потребительский защитный сектор

0.0%
0.7%

Коммуникационные услуги

-

0.4%

Финансовые услуги

-

10.3%

Недвижимость

-

41.2%

Коммунальные услуги

-

-

Сырьевые материалы

VAW
90.2%
HOMZ
3.2%

Потребительский циклический сектор

VAW
8.3%
HOMZ
33.2%

Промышленность

VAW
1.0%
HOMZ
9.3%

Энергетика

VAW
0.5%
HOMZ

-

Здравоохранение

VAW
0.5%
HOMZ

-

Технологии

VAW
0.1%
HOMZ
1.7%

Потребительский защитный сектор

VAW
0.0%
HOMZ
0.7%

Коммуникационные услуги

VAW

-

HOMZ
0.4%

Финансовые услуги

VAW

-

HOMZ
10.3%

Недвижимость

VAW

-

HOMZ
41.2%

Коммунальные услуги

VAW

-

HOMZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Materials ETF

Hoya Capital Housing ETF

Часто сравнивают с VAW:
VAW с XLBVAW с XMEVAW с PAVEVAW с DBCVAW с FMATVAW с VDEVAW с IYM
Часто сравнивают с HOMZ:
HOMZ с XHBHOMZ с ITBHOMZ с VTIHOMZ с FPROHOMZ с SPYHOMZ с GDXJHOMZ с COPX

Доходность на риск

VAW vs. HOMZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
VAW
Ранг доходности на риск VAW: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VAW: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VAW: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VAW: 3434
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VAW: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VAW: 3636
Ранг коэф-та Мартина
HOMZ
Ранг доходности на риск HOMZ: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HOMZ: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HOMZ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HOMZ: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HOMZ: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HOMZ: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение VAW c HOMZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Materials ETF (VAW) и Hoya Capital Housing ETF (HOMZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

VAWHOMZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.27
0.27

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.83
0.57

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.06

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.66

0.32

+1.35

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.43

0.71

+4.72

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

VAW vs. HOMZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа VAW на текущий момент составляет 1.27, что выше коэффициента Шарпа HOMZ равного 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа VAW и HOMZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

VAWHOMZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27

0.27

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.18

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.48

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

0.43

-0.04

Просадки

Сравнение просадок VAW и HOMZ

Максимальная просадка VAW за все время составила -62.17%, что больше максимальной просадки HOMZ в -48.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VAW и HOMZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

VAWHOMZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.17%

-48.10%

-14.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.42%

-16.71%

+3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.21%

-22.91%

-0.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.50%

-33.76%

+8.26%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-41.13%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.84%

-11.57%

+7.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.63%

-9.74%

+0.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.10%

7.38%

-3.28%

Волатильность

Сравнение волатильности VAW и HOMZ

Vanguard Materials ETF (VAW) имеет более высокую волатильность в 5.88% по сравнению с Hoya Capital Housing ETF (HOMZ) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что VAW испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HOMZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

VAWHOMZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.88%

5.40%

+0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.90%

13.61%

+0.29%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.62%

19.56%

-1.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.62%

21.48%

-1.86%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.20%

24.99%

-3.79%

Сравнение комиссий VAW и HOMZ

VAW берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии HOMZ в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов VAW и HOMZ

Дивидендная доходность VAW за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%, что меньше доходности HOMZ в 2.71%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
HOMZ
Hoya Capital Housing ETF		2.71%2.54%2.13%2.08%2.03%1.21%3.18%1.24%0.00%0.00%0.00%0.00%
VAW
Vanguard Materials ETF		1.36%1.55%1.70%1.72%1.98%1.44%1.67%1.94%2.03%1.63%1.67%2.30%

Часто задаваемые вопросы

VAW and HOMZ have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VAW has higher volatility (5.88%) compared to HOMZ (5.40%). In terms of maximum drawdown, VAW dropped -62.17% vs HOMZ's -48.10%.

On 5-year performance, VAW leads with 5.79% vs 3.75% for HOMZ. On fees, VAW is cheaper at 0.10% per year. On volatility, HOMZ has been the lower-risk option at 5.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VAW has performed better with a 5.79% return vs 3.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VAW is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.30% for HOMZ.

HOMZ has the higher dividend yield at 2.71%, compared with 1.36% for VAW.

VAW tracks MSCI US Investable Market Materials 25/50 Index, while HOMZ tracks Hoya Capital Housing 100 Index. They also come from different issuers: Vanguard and Pettee Investors. Their fees differ too: 0.10% for VAW and 0.30% for HOMZ.

VAW currently has the higher Sharpe Ratio (1.27 vs 0.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для VAW и HOMZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор